Навігація
Головна
Управління ліквідністю банкуМетоди управління ліквідністю банкуЩо таке ліквідність і як її оцінити?Платоспроможність і ліквідність підприємстваЛіквідність і платоспроможність банку. Обов'язкові нормативи банківУправління ліквідністюБАНКІВСЬКА ЛІКВІДНІСТЬ І МЕТОДИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯУПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ПАСИВАМИ І ВАРТІСТЮ БАНКУЗміцнення стандартів глобального капіталу і ліквідності банківУправління активами банку
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління ліквідністю банку

Ліквідність банку відображає здатність комерційного банку своєчасно і без втрат для себе задовольняти потреби вкладників за рахунок перетворення активів у грошові кошти.

Розрізняють такі фактори банківської ліквідності:

а) внутрішні:

- Відповідність активів банку його пасивів за строками погашення,

- Якість активів,

- Достатність власних і стабільність залучених коштів,

- Позитивні фінансові результати діяльності банку;

б) зовнішні:

- Розвиненість фінансового ринку,

- Якість управління ліквідністю банківської системи країни (своєчасне і безперешкодне переміщення вартостей в рамках національної економіки).

На практиці використовується безліч показників ліквідності, що об'єднуються в п'ять основних груп:

а) показники достатності власних коштів;

б) показники співвідношення активних і пасивних операцій за термінами і змістом;

в) показники якості та ризикованості активів;

г) показники структури і стабільності пасивів;

д) показники прибутку і рентабельності.

У зарубіжній практиці управління ліквідністю базується на одній з чотирьох теорій.

1) теорії комерційних позик;

2) теорії переміщення;

3) теорії очікуваного доходу;

4) теорії управління пасивами.

Три перші теорії засновані на визначальній ролі активних операцій при регулюванні діяльності банку з точки зору ліквідності, остання - на ролі пасивних операцій.

Основні принципи теорії комерційних позик полягають у тому, що банку для дотримання ліквідності необхідно процес кредитування пов'язувати з послідовними стадіями руху продукту від виробництва до споживання. Саме вкладення банківських ресурсів у короткострокові позики, а не в цінні папери або нерухомість створює певні гарантії для швидкості перетворення активів у грошову форму.

Теорія переміщення (сек'юритизації) розширено тлумачить умови ліквідності комерційного банку, пов'язуючи їх з розміщенням не тільки в короткострокові позики, а й в цінні папери та ін., Що можуть швидко перетворитися на гроші. Умовою ліквідності комерційного банку відповідно до цієї теорії виступає наявність у загальній сумі активів бистрореалізуемих активів.

Автори теорії очікуваного доходу пов'язують ліквідність банку з кредитоспроможністю клієнтів, забезпеченої їх майбутньої виручкою. Прихильники цієї теорії роблять акцент на майбутньому доході, а не на забезпеченні позик. Пропонується планувати очікуваний дохід і терміни його отримання як основу встановлення термінів погашення позик. При цьому методі здійснюється прогноз обороту активів і пасивів стосовно до певних періодах (педелі, декаду, місяць).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Теорія управління пасивами заснована на тому, що банк може вирішити проблему ліквідності шляхом поліпшення якості депозитної бази. Критерієм якості депозитної бази є збільшення частки стійкої частини депозитів, тобто коштів вкладників, що не покидають банк. Чим вище частка цієї частини залучених ресурсів, тим ліквідність банку вище.

Ключовий момент тактичного планування банківської ліквідності - планування потреби банку в ліквідних коштах. Обсяг цієї потреби складається з наступних складових:

- Термінових платежів за зобов'язаннями банку (строкові депозити та термінові боргові зобов'язання, випущені банком), які визначаються за інформацією позасистемного обліку;

- Поточних платежів з рахунків до запитання великих клієнтів. Для того щоб передбачати ситуацію на найближчі дні, працівники банку, що безпосередньо контактують з клієнтами (операціоністи, кредитні інспектори, можливо, керівництво), повинні докладати зусиль, щоб володіти інформацією про те, чи очікуються платежі з рахунків клієнтів і в якому обсязі;

- Заявок від клієнтів на кредитування, за якими прийнято позитивне рішення відповідними інстанціями, обсягів відкритих кредитних ліній, відкритих лімітів кредитування в режимі овердрафт;

- Скорочення розміру власних коштів шляхом викупу акцій у акціонерів, виплати дивідендів та інших платежів.

Виявлена потреба повинна бути забезпечена адекватними джерелами надходження в банк ліквідних коштів, які можуть бути наступними:

- Поточні надходження коштів на рахунки клієнтів;

- Надходження додатково залучених банком коштів в рамках обмежень, встановлених економічними нормативами Банку Росії і внутрішніми критеріями оптимальної структури (можливості залучення джерел визначаються з урахуванням даних аналізу кон'юнктури грошового ринку);

- Вивільнення коштів у результаті реалізації ліквідних цінних паперів і повернення наданих кредитів. Ця величина визначається за даними позасистемного обліку активних операцій. Терміни погашення боргових цінних паперів зафіксовані або на самих документарних цінних паперах, або на виписках з депозитарію, в якому зберігаються бездокументарну цінні папери. Терміни погашення кредитів клієнтами обумовлені в кредитних договорах;

- Збільшення власних коштів банку: отримання доходів, емісія акцій та інші надходження.

В основі ефективного управління банківською ліквідністю лежать так звані золоті банківські правила.

• короткострокові пасиви размешаются в короткострокові активи, довгострокові пасиви розміщуються в довгострокові активи;

• сума довгострокових коштів по активу не може перевищувати суму довгострокових зобов'язань банку і його власного капіталу, а термін розміщення нс повинен перевищувати термін притягнення;

• структура активів - чим нижче частка високоризикових активів у балансі банку, тим вище його ліквідність;

• структура пасивів - чим нижче частка вкладів до запитання і більше частка строкових вкладів, тим вище ліквідність.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Управління ліквідністю банку
Методи управління ліквідністю банку
Що таке ліквідність і як її оцінити?
Платоспроможність і ліквідність підприємства
Ліквідність і платоспроможність банку. Обов'язкові нормативи банків
Управління ліквідністю
БАНКІВСЬКА ЛІКВІДНІСТЬ І МЕТОДИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ПАСИВАМИ І ВАРТІСТЮ БАНКУ
Зміцнення стандартів глобального капіталу і ліквідності банків
Управління активами банку
 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук