Навігація
Головна
Критерії прийняття рішень в умовах невизначеностіКритерій рішення ВальдаКласичні критерії, методи та оціночні функції для прийняття рішенні.
Крок 1. Виділити основні підрозділиОсновна формальна структура прийняття рішеньОсновні етапи процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських...
Аналіз пов'язаної групи рішень в умовах повної невизначеностіПрийняття рішень в умовах невизначеностіПрийняття рішень в умовах визначеності
 
Головна arrow Економіка arrow Антикризове управління: механізми держави, технології бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Критерії прийняття рішення в умовах відсутності інформації

Про що піде мова

• Які основні етапи прийняття рішень можна виділити?

• Які правила прийняття рішень в умовах повної невизначеності?

• Як приймаються рішення в умовах стохастичною невизначеності?

Які основні етапи прийняття рішень можна виділити?

У процесі вибору рішення, залежного не тільки від зовнішніх факторів, а й від внутрішніх обставин, що включають суб'єктивізм особи, що приймає рішення, можна виділити наступні послідовні етапи.

1. Визначення проблеми.

2. Пошук можливих альтернативних рішень.

3. Визначення можливих результатів для кожної альтернативи.

4. Оцінка результатів.

5. Вибір рішення.

У цьому параграфі ми зупинимося на основних правилах прийняття рішень в умовах невизначеності, що особливо важливо в умовах ймовірності розвитку кризи або при знаходженні в кризі. Припустимо, що нам належить зробити вибір з кількох альтернативних рішень, на результат яких впливають зовнішні фактори, що не піддаються достовірному прогнозуванню (надалі будемо називати їх "сили природи"). Для демонстрації різних підходів розглянемо конкретний приклад.

Приклад 5.7

Фірма "Снігуронька", що займається реалізацією морозива в місті N, готується до майбутнього святкування дня міста, яке відбудеться в першу неділю липня. Керівництво фірми повинно вирішити питання про кількість закуповуваного на холодокомбінаті морозива. При цьому політика виробника дозволяє закуповувати не менше 100 пачок ласощів. Попит на морозиво залежить від погоди. Попередній досвід показав, що якщо температура повітря буде 14-18 ° С (сили природи в стані S1), можна очікувати попит на 100 пачок, у разі 19-23 ° С (S2) - на 170 пачок, 24-28 ° С ( S3) - на 200 пачок, а якщо температура підніметься вище 28 ° С (S4), то можна реалізувати 230 пачок. Кожна продана пачка приносить прибуток у розмірі 3 руб., А якщо товар не проданий протягом дня, то збиток з пачки становить 4 руб. (це обумовлено високою вартістю оренди холодильника). Керівник має чотири альтернативи, пов'язані з числом закуповуваних пачок: купити 100 пачок (альтернатива А1), 150 пачок (А2), 200 пачок (А3) або 250 пачок (А4). За наявними даними можна розрахувати матрицю доходів, в кожному рядку якої записується прибуток при виборі тієї чи іншої альтернативи залежно від стану природи з урахуванням збитків від нереалізованого товару:

S1

S2

S3

S4

А1

300

300

300

300

А2

100

450

450

450

А3

-100

390

600

600

А4

-300

190

400

610

і матрицю ризиків (упущеної прибутку):

S1

S2

S3

S4

А1

0

150

300

310

А2

200

0

160

160

А3

400

60

0

10

А4

600

260

200

0

Для обчислення елементів матриці втраченого прибутку ми в кожному стовпці матриці доходів вибираємо максимальний елемент, а потім віднімаємо його з кожного елемента цього шпальти.

Тепер сформулюємо правила, які допомагають прийняти рішення в умовах повної невизначеності.

Які правила прийняття рішень в умовах повної невизначеності?

Правило рожевого оптимізму, або максимакс. Вибирається альтернатива, яка віщувала найбільший дохід. Для цього в кожному рядку матриці прибутку вибирається максимальне значення, з них знову вибирається максимум. Номер рядка, в якій розташоване це значення, відповідає номеру оптимальної за правилом рожевого оптимізму стратегії. У нашому випадку це рядок А4. Цим правилом часто керуються люди, поставлені в безвихідне становище, ті, яким нема чого втрачати.

Правило Вальда, або максимин - крайній песимізм для матриці доходів. "Все до гіршого", - ось основа правила Вальда. У кожному рядку вибирається мінімальне значення, оптимальною вважається альтернатива, для якої його значення максимально. Для керівництва "Снігуроньки" це рядок А1.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Правило Севіджа, або минимакс - крайній песимізм для матриці ризиків, працює в припущенні, що вирішенню супроводжує максимальний ризик. Тому вибирається альтернатива з найменшим максимальним ризиком (в матриці упущених доходів вибираються найбільші значення в рядках, мінімальне з них відповідає найкращому рішенням за правилом Севіджа). У нашому випадку це рядок А2.

Правило Гурвіца, або комбінований критерій, зважує ступінь оптимізму і песимізму особи, що приймає рішення. Тут необхідно вибрати так званий коефіцієнт песимізму р - число, що належить відрізку від нуля до одиниці і визначає ступінь схильності до ризику (чим ближче значення р до нуля, тим більш оптимістично налаштоване керівництво). Мінімальне значення в рядку матриці доходу множиться на значення р, максимальне - на - 1), твори складаються. Оптимальним вважається рішення, для якого сума максимальна. Очевидно, при р = 0, правило Гурвіца перетворюється на правило рожевого оптимізму, а при р = 1 в правило Вальда. Для нашого прикладу, при р = 0,4, орієнтуємося на рядок А1.

Можна припустити, що у випадку, коли кілька правил рекомендують вибір однієї і тієї ж стратегії, вона є оптимальною з достатньою впевненістю. Але дуже часто результати застосування цих правил суперечать один одному. Тут при необхідності остаточного вибору важливу роль відіграє суб'єктивний фактор. Чи важлива стабільна, нехай і невелика прибуток або можна ризикнути, будучи готовим до дуже малої доходу або збитків? У кожному разі, результати застосування цих правил дають важливу інформацію для аналізу, сприяють глибшому осмисленню, знижують вірогідність попадання в кризу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності
Критерій рішення Вальда
Класичні критерії, методи та оціночні функції для прийняття рішенні.
Крок 1. Виділити основні підрозділи
Основна формальна структура прийняття рішень
Основні етапи процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень
Аналіз пов'язаної групи рішень в умовах повної невизначеності
Прийняття рішень в умовах невизначеності
Прийняття рішень в умовах визначеності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук