Навігація
Головна
Параметричні методи побудови інтервальних прогнозівПобудова інтервальних прогнозів на основі нерівності ЧебишеваНепараметричні і напівпараметричною методи побудови інтервальних...Побудова та графічне відображення інтервального варіаційного ряду...Моделювання та прогноз параметрів ризику пригод з допомогою діаграм...Глобальні демографічні прогнозиЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОБУДОВСтатистичні гіпотези та інтервальний оцінювання параметрівПрограмовані інтервальні таймериІнтервальна оцінка параметрів
 
Головна arrow Економіка arrow Методи соціально-економічного прогнозування. Т.2.
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПОБУДОВА інтервальних ПРОГНОЗІВ

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

• основні принципи побудови довірчих меж при прогнозуванні еволюційних соціально-економічних процесів;

• сучасні підходи і методи отримання інтервальних прогнозів еволюційних процесів;

вміти

• застосувати до точкового прогнозному значенню интервальную оцінку;

• підібрати потрібне значення рівня довірчої ймовірності;

• вибрати метод побудови інтервальної оцінки прогнозу еволюційних соціально-економічних процесів;

володіти

• методами та методиками побудови інтервальних прогнозів;

• навичками самостійної наукової та дослідницької роботи в частині інтервальної оцінки прогнозних значень.

З теорії ймовірностей і математичної статистики відомо, що ймовірність того, що неперервна випадкова величина прийме якесь конкретне значення, дорівнює нулю. Тому, даючи точковий прогноз, ми, швидше, не намагаємося вгадати точну значення показника, а задаємо загальний напрямок його зміни. У випадку з короткостроковим прогнозом ми намагаємося описати відхилення від заданої траєкторії, з середньостроковим - саму траєкторію.

Однак одній точковій оцінки для прогнозування недостатньо. Для того щоб можна було прийняти зважене рішення, менеджеру потрібно знати, в яких межах коливатиметься прогнозований показник. З одного боку, це дає інформацію про "найгіршому" і "найкращому" сценаріях, а з іншого - дає розуміння того, що ми в будь-якому випадку маємо справу з деякою невизначеністю. Майбутнє не визначено, тому і його прогноз повинен нести в собі відсутність визначеності.

Щоб отримати таку оцінку, зазвичай нарівні з точковими прогнозами будують ще й інтервальні прогнози, які ґрунтуються на інструментах математичної статистики. Саме тому прогнозисти стараються, щоб залишки за отриманою моделі були нормально розподіленими, а сама модель не містила в собі такі неприємні ефекти, як гетероскедастичності і автокорреляция залишків.

Перш ніж рухатися далі, визначимо два схожих терміна.

1. Прогнозний інтервал - інтервал, споруджуваний для визначення меж, в яких може лежати досліджувана випадкова величина. Наприклад, при визначенні інтервалу для курсу рубля до євро на ММВБ аналітик буде мати справу саме з прогнозними інтервалом.

2. Довірчий інтервал - інтервал, споруджуваний для визначення меж, в яких може лежати досліджувана статистична величина (наприклад, математичне очікування, дисперсія і т.д.). При визначенні інтервалу для середньої вартості бензину АІ-95 по Санкт-Петербургу, наприклад, дослідник матиме справу з довірчим інтервалом.

Прогнозистів зазвичай цікавить побудова прогнозних інтервалів, в той час як Економетристи - довірчих.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Виділяють три твань методів побудови прогнозних інтервалів:

1) параметричні;

2) непараметричні;

3) напівпараметричною.

Перші засновані на оцінці статистичних характеристик і введенні припущень про закон розподілу досліджуваної випадкової величини, другі - на емпіричних даних і будуються виходячи з меншого числа припущень, ніж у першій групі методів. Треті являють собою симбіоз перших двох: вони грунтуються на деяких припущеннях, але при цьому дозволяють отримати більш близькі до емпіричним даним оцінки.

Загальний принцип побудови будь-яких інтервалів полягає в тому, щоб нарівні з умовним математичним очікуванням (тобто точковим прогнозом по моделі) ще й отримати характеристику, що відображає ступінь коливання ознаки щодо цього математичного очікування. Зазвичай в якості такого показника використовується дисперсія помилки моделі. Однак іноді замість цієї характеристики застосовуються квантилі функції щільності розподілу залишків.

Деякі з цих методів ми розглянемо в даній главі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Параметричні методи побудови інтервальних прогнозів
Побудова інтервальних прогнозів на основі нерівності Чебишева
Непараметричні і напівпараметричною методи побудови інтервальних прогнозів
Побудова та графічне відображення інтервального варіаційного ряду розподілу (гістограма)
Моделювання та прогноз параметрів ризику пригод з допомогою діаграм типу "мережа"
Глобальні демографічні прогнози
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОБУДОВ
Статистичні гіпотези та інтервальний оцінювання параметрів
Програмовані інтервальні таймери
Інтервальна оцінка параметрів
 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук