Навігація
Головна
КЕЙНСІАНСТВО ВІД КЕЙНСА ДО СУЧАСНОСТІЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ДЖ. М. КЕЙНСА. НЕОКЕЙНСІАНСТВО І ПОСТКЕЙНСИАНСТВОТеорія переваги ліквідності КейнсаКанонічна модель КейнсаКанонічна модель Кейнса"Загальна теорія" Кейнса: логіка, основні поняття, значенняТеорія КейнсаМЕЙНАРД КЕЙНС І МАКРОЕКОНОМІЧНА РЕВОЛЮЦІЯТеорія переваги ліквідності КейнсаГрошова теорія Дж. Кейнса
 
Головна arrow Економіка arrow Методи соціально-економічного прогнозування. Т.2.
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Теорія Дж. М. Кейнса і базовані на ній моделі

Виробничі функції виявилися дуже зручним інструментом не лише економічного аналізу, але і моделювання економічної динаміки. Оскільки з їх допомогою моделюються процеси виробництва на будь-якому рівні - підприємства, регіону або країни в цілому, то вони виступають важливим елементом, що відображає одну сторону економіки - перетворення ресурсів у результат. Виробнича функція Кобба - Дугласа, як відомо, була вперше представлена широкій науковій громадськості в 1928 р, після чого її стали активно вивчати і використовувати в моделюванні на макрорівні.

Економістам стало ясно, що за допомогою макроекономічних моделей вдається отримати нове розуміння процесів, і вони почали роботу з формування більш складних, ніж ПФ, економіко-математичних моделей цього рівня. Історично склалося так, що вітчизняна економічна думка на довгі роки була виключена з цього процесу - математичні моделі в економіці були офіційно проголошені "формалізмом", а їхні прихильники піддавалися як науковому, так і кримінальному переслідуванню. Видатний російський і радянський економіст Н. Д. Кондратьєв, який в 1932 р був звинувачений у справі "Трудової селянської партії" в якості глави цієї неіснуючої організації, перебуваючи в Суздальському політичному ізоляторі, намагався продовжувати свою наукову роботу і в 1935 р сформував одну з моделей економічної динаміки, про яку повідомив дружині в листі. На жаль, модель була викладена в тезовій формі, ряд її змінних не розшифрований, але, судячи з викладу [1], модель пропонувалася складається з ряду рівнянь, ключовим з яких є рівняння, вичислювальне показник, аналогічний валовому внутрішньому продукту Y, і визначаються з допомогою мультиплікативної моделі виробничої функції типу

Легко побачити, що вона відповідає ПФ Кобба - Дугласа у випадку, коли показники ступеня рівні один одному. Самі змінні ресурсів, як і деякі інші змінні, що вводяться в модель, змінювалися за s-подібною траєкторією тренда. За обчисленими значеннями ВВП визначаються рентні платежі, податки тощо Далі підбираються параметри нелінійних трендів трудових і капітальних ресурсів, потім обчислюється їх нелінійна динаміка, яка, застосована до ВВП, моделює складну нелінійну динаміку економіки країни.

На жаль, ця модель стала відомою наукової громадськості тільки в кінці XX ст., Коли економісти вже мали успішний досвід розробки моделей економічної динаміки, і модель Кондратьєва представляє тільки історичний інтерес.

Спроби сформувати подібні моделі робилися вченими різних країн світу, але всі вони носили фрагментарний характер і не ставали універсальними. Принципово нове вплив на формування моделей економічної динаміки справила робота Дж. М. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" [2] (1936), що відкрила цілий напрям в економічній науці, зване сьогодні "кейнсіанство". Відповідно з цією роботою ВВП країни може бути розкладений на дві складові - споживання і накопичення.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Одне з істотних змін, яке внесла теорія Кейнса - це спосіб, яким Кейнс пояснював установлення виробничої діяльності на рівні, що забезпечує рівновагу. Цей рівень, за Кейнсом, більшою мірою залежить від попиту на споживчі товари, ніж від пропозиції факторів виробництва: "Загальні риси нашої теорії можуть бути сформульовані наступним чином. Коли зайнятість зростає, збільшується сукупний реальний дохід. Психологія суспільства така, що з ростом сукупного реального доходу збільшується і сукупне споживання, проте нс в такій же мірі, в якій зростає дохід. Тому підприємці зазнали б збитків, якби вся зросла зайнятість була спрямована на задоволення збільшеного попиту на предмети поточного споживання. Для підтримки будь-якого даного рівня зайнятості необхідні поточні інвестиції , що поглинають перевищення сукупної продукції над тим, що суспільство бажає споживати при даному рівні зайнятості. Якщо такі інвестиції не здійснюються, виручка підприємців буде нижче тієї, яка необхідна, щоб викликати у них прагнення до досягнення цього рівня зайнятості. Звідси випливає, що при даній величині показника, який ми будемо називати схильністю суспільства до споживання, рівноважний рівень зайнятості, тобто той рівень, при якому у підприємців загалом немає прагнення ні розширювати, ні скорочувати зайнятість, буде залежати від величини поточних інвестицій. У свою чергу, величина поточних інвестицій залежить від того, що ми будемо називати спонуканням інвестувати, а спонукання інвестувати, у свою чергу, залежить від співвідношення між графіком граничної ефективності капіталу і комплексом норм відсотка за позиками з різними, термінами погашення і різним ступенем ризику " [3]. Основне рівняння Кейнса: "дохід = вартість продукції = споживання + інвестиції; заощадження = дохід - споживання; звідси: заощадження = інвестиції "[4].[3][4]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якщо дохід позначити через Y, споживання через С, а інвестиції через I, то основне рівняння можна записати так:

(12.26)

"... звичайний психологічний закон, згідно з яким при збільшенні або зменшенні реального доходу суспільства розміри сукупного споживання будуть змінюватися в тому ж напрямку, але не з такою швидкістю, можна сформулювати, правда, нс з абсолютною точністю, але з такими застереженнями, які є очевидними і легко можуть бути представлені з достатньою повнотою в формальному вигляді, вдавшись до наступних положень: величини Δ З і Δ Y мають однаковий знак, але Δ Y> Δ З, де З являє собою споживання, виражене в одиницях заробітної плати ... тому ми можемо визначити і граничну схильність до споживання як. Ця величина грає дуже істотну роль; вона показує, як чергове збільшення продукції буде поділятися між споживанням і інвестиціями. Адже Δ Y = Δ С + ΔΙ, де Δ З і Δ Y є відповідно прирощення споживання та інвестицій. Таким чином, ми можемо записати наступне співвідношення:, де величина дорівнює граничної схильності до споживання.

Назвемо до мультиплікатором інвестицій [5]"[5].

Обсяг споживчого попиту складається з двох складових - мінімального обсягу споживання З, що визначається гігієнічними нормами споживання, і додаткової частини, викликаної зростанням доходів. Кейнс припустив, що ця друга частина відбивається як частка у ВВП минулого періоду: cY t-1.

Тоді споживчий попит поточного року є лінійною функцією від ВВП минулого року:

(12.27)

звідки, підставляючи це значення в (12.26),

(12.28)

Тут з - частка споживання у ВВП. Якщо припустити, що інвестиції є величиною постійною I t = I = const, при практичному застосуванні отримаємо елементарне рівняння авторегресії першого порядку. Ця модель (12.28) і називається зазвичай моделлю Кейнса. Але інвестиції ніколи не залишаються постійною величиною, тому модель є ідеалізованої.

Оскільки всі взаємини викладені в динамічній формі, то з'являється можливість різноманітного моделювання економічної динаміки на основі цих базових співвідношень. Наприклад, модель Клейна виходить з того, що споживання З в даний рік t залежить від доходу в цей же рік і звичок попереднього року споживання:

(12.29)

Тут константа λ характеризує ступінь звичності споживання. За даними французької економіки з 1949 по 1964 р модель Клейна, оцінена за допомогою МНК, приймає такий вид [6]:[6]

(12.30)

Можливі й інші варіанти, наприклад, якщо припустити, що інвестиції залишаються величиною постійною і не змінюються у часі: I = I 0, то дохід визначається споживанням, яке, у свою чергу, являє собою залежність від доходу:

(12.31)

Враховуючи схильність до споживання, ця модель може бути записана в динамічному вигляді:

(12.32)

Як видно, отримана авторегресійна модель першого порядку, характер якої визначається коефіцієнтом авторегресії (в даному випадку - схильністю до споживання).

Ці базові відносини дозволяють будувати самі різні моделі, наприклад, моделювати разові інвестиції. Приросту доходу, очевидно, можуть бути записані так:

(12.33)

Нехай до певного моменту часу t <τ виконується (12.32), а в момент t = τ інвестиції збільшаться на деяку величину ΔΙ 0.

З цього моменту модель прийме такий вигляд:

(12.34)

Приросту доходу з цього моменту будуть такими:

(12.35)

Загальне збільшення доходу при великому числі збільшень визначатиметься так:

(12.36)

Як видно, зростання доходу визначається змінами інвестицій (чим більше - тим більше) і величиною схильності до споживання. Останнє більш важливо, оскільки з (12.36) з усією очевидністю випливає, що чим менше схильність до споживання, тим більше можливостей для розвитку виробництва.

На основі цих та подібних їм елементарних взаємозв'язків можна запропонувати безліч можливих варіантів економічної динаміки. Ми не будемо зупинятися на них докладно, оскільки всі вони володіють одним істотним недоліком - базуються на припущеннях, не виконуються на практиці. І схильність до споживання, і схильність до накопичення, і мультиплікатор в реальній економіці не є постійними величинами. Це можливо тільки в дуже короткий проміжок часу. Тому для прогнозування реальної економічної динаміки подібні моделі непридатні. Вони можуть давати лише загальні уявлення про напрямки можливого розвитку економіки при тих чи інших значеннях економічних регуляторів.

Приклад. Побудувати модель Клейна (12.29) за статистичними даними економіки Великобританії (табл.12.7).

Таблиця 12.7

Показники розвитку економіки Великобританії [7]

Рік, t

Валовий національний наявний дохід, Y, (млн ф. Ст.)

Витрати на кінцеве споживання, С t (млн ф. Ст.)

Валові заощадження, 1, (млн ф. Ст.)

1990

560794

467247

93538

Тисяча дев'ятсот дев'яносто-один

591966

499761

92199

1 992

615772

526784

88982

Тисячу дев'ятсот дев'яносто три

646627

554791

91837

1994

689148

580508

108643

1995

725059

608369

116692

1 996

774818

649179

125641

1 997

824812

682144

142670

1 998

882775

724274

158503

+1999

920508

774147

146363

2000

968466

821912

146558

По суті, модель Клейна можна розглядати як лінійну багатофакторну модель, оцінки коефіцієнтів якої можна знайти за допомогою МНК. Зробимо це на наявних даних:

(12.37)

Отже, для Великобританії схильність до споживання дорівнює 0,2157, а ступінь звичності споживання становить 0,7891.

Необхідно вказати, що ця модель дуже добре описує реальну економіку, оскільки середня абсолютна помилка апроксимації складає всього 0,55%.

Перевіримо тепер гіпотезу про існування мультиплікатора інвестицій для Великобританії. Кейнс визначав цей мультиплікатор через рівність

(12.38)

Обчислення значень мультиплікатора інвестицій наведено в табл. 12.8.

Таблиця 12.8

Обчислення мультиплікатора інвестицій для Великобританії

Рік, t

Валовий національний наявний дохід, Y t (млн ф. Ст.)

Валові заощадження, I, (млн ф. Ст.)

ΔY t

ΔI t

Мультиплікатор

1990

560794

93538

Тисяча дев'ятсот дев'яносто-один

591966

92199

31 172

-1339

-23,28

1 992

615772

88982

23806

-3217

-7,40

Тисячу дев'ятсот дев'яносто три

646627

91837

30855

2855

10,81

1994

689148

108643

42521

16806

2,53

1995

725059

116692

35911

8049

4,46

1 996

774818

125641

49759

8949

5,56

1 997

824812

142670

49994

17029

2,94

1 998

882775

158503

57963

15833

3,66

+1999

920508

146363

37733

-12140

-3,11

2000

968466

146558

47958

195

245,94

Аналіз останнього стовпця табл. 12.8 показує, що мультиплікатор інвестицій не тільки безперервно змінює свої значення, а й змінює знаки з позитивних на негативні. Гіпотеза Кейнса за статистичними даними не підтверджується.

Робота Кейнса виявилася настільки продуктивна, що породила цілий ряд нових моделей, за допомогою яких вчені намагалися описати економічну динаміку.

Незважаючи на те що моделі Кейнса не можуть бути застосовані для прогнозування, ідеї, викладені ним, лягли в основу безлічі більш глибоких моделей економічної динаміки. Одна з найбільш відомих моделей в цьому напрямку, яка, у свою чергу, вплинула на подальше зростання моделювання економічної динаміки, це модель Харрода [8] (іноді її називають моделлю Харрода - Домара, оскільки через 10 років після опублікування моделі Р. Харрода істотні доповнення в неї вніс Є. Домар).

Випишемо рівняння моделі Харрода стосовно до дискретного часу. Умова балансу доходів і витрат за кожний рік за Кейнсом має вигляд

(12.39)

На накопичення використовується частка доходу з постійним коефіцієнтом:

(12.40)

Фонди або капітал K t нарощуються за рахунок капітальних вкладень у попередньому році, а застарілі фонди не вибувають:

(12.41)

Виробнича функція в моделі Харрода розуміється як віддача виробничих фондів До t з нормативним коефіцієнтом фондовіддачі b:

(12.42)

Принципово важливо в моделі Харрода те, що виробнича функція моделює формування доходу на макрорівні, а модель Кейнса моделює розподіл цього доходу. Вперше відбулося об'єднання двох важливих моделей - моделі виробничої функції і моделі Кейнса. У результаті цього вийшла модель зі зворотним зв'язком - виробництво доходу сприяє зростанню капіталу, а капітал, у свою чергу, - зростанню доходу.

Однак модель Харрода володіє істотними недоліками, які обмежують її практичне застосування і переводять її в область теоретичного інтересу.

По-перше, виробнича функція в моделі Харрода лінійна і враховує вплив на виробництво тільки капіталу, а інші ресурси вважаються малозначущими, що невірно.

По-друге, ця модель не враховує старіння основних фондів.

По-третє, об'єднуючи всі формули, отримуємо залежність доходу від самого себе:

тобто

(12.43)

В основі моделі Харрода лежить проста модель авторегресії першого порядку, і її здатності моделювати реальну економіку вельми обмежені. До того ж звернемо увагу на те, що як р, так і b повинні бути більше нуля, а значить, сума в правій частині (12.43) буде більше одиниці. А така авторегресія першого порядку, як ми пам'ятаємо з гл. 8, виявляється нестаціонарної і описує вибухові процеси, що рідко зустрічаються в економічній практиці.

  • [1] Кондратьєв Н. Д. Проблеми економічної динаміки. М .: Економіка, 1989. С. 412-414.
  • [2] Кейнс Дж. М. Вибрані твори. М .: Економіка, 1993. С. 224-518.
  • [3] Кейнс Дж. М. Вибрані твори. М .: Економіка, 1993. С. 242.
  • [4] Там же. С. 270.
  • [5] Кейнс Дж. М. Вибрані твори. М .: Економіка, 1993. С. 313-314.
  • [6] Столера Л. Рівновага і економічне зростання (принципи макроекономічного аналізу). М .: Статистика, 1974. С. 76.
  • [7] Див .: URL: data.un.org/
  • [8] Harrod Roy F. An Essav in Dynamic Theory. The Economic Journal. 1939. №49 (193). P. 14-33.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

КЕЙНСІАНСТВО ВІД КЕЙНСА ДО СУЧАСНОСТІ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ДЖ. М. КЕЙНСА. НЕОКЕЙНСІАНСТВО І ПОСТКЕЙНСИАНСТВО
Теорія переваги ліквідності Кейнса
Канонічна модель Кейнса
Канонічна модель Кейнса
"Загальна теорія" Кейнса: логіка, основні поняття, значення
Теорія Кейнса
МЕЙНАРД КЕЙНС І МАКРОЕКОНОМІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ
Теорія переваги ліквідності Кейнса
Грошова теорія Дж. Кейнса
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук