Навігація
Головна
Спрощена кейнсіанська модель відкритої економіки Манделла - Флемінга Національна економіка в короткому періоді. Модель "кейнсіанського...Кейнсіанська модельКейнсіанські моделі макроекономічної рівновагиУмовності і спрощення на кресленнях деталей
Світ благ, що оточує людинуПопит на суспільне благоФункції попиту та пропозиції суспільного благаЕфект доходу і ефект заміщення по Хиксу для якісного благаПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СПРОЩЕНА КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ (IS - LM МОДЕЛЬ)

У цій главі представлена макроекономічна модель при наступних спрощують передумовах:

- Економіка закрита для зовнішнього світу, в результаті чого число макроекономічних суб'єктів зменшується до трьох;

- В країні існує неповна зайнятість, що дозволяє в будь-який момент збільшувати випуск благ при незмінному рівні цін Р = 1; тому ринок праці в явному вигляді можна не розглядати, що зменшує число макроекономічних ринків у моделі теж до трьох.

Відповідно до закону Вальраса (див. Параграф 7.1), якщо на ринку блага і на ринку грошей встановиться спільне рівновагу, то і на ринку цінних паперів буде рівновагу. Для виявлення умов спільного рівноваги на ринках блага і грошей визначимо спочатку умови рівноваги на кожному з ринків окремо.

Попит на блага

Три покупця блага в закритій економіці - це домашнє господарство і держава, пред'являють попит на споживчі товари, і підприємці, які купують засоби виробництва для відшкодування зносу і збільшення капіталу. У сучасних країнах обсяг попиту держави задається затверджується парламентами бюджетом, отже, G - відома константа.

Попит домашніх господарств в кейнсіанської моделі визначається на основі висунутої Дж. Кейнсом гіпотези, названої ним "основним психологічним законом": "Основний психологічний закон, в існуванні якого ми можемо бути цілком упевнені не тільки з апріорних міркувань, виходячи з нашого знання людської природи, але і на підставі детального вивчення минулого досвіду, полягає в тому, що люди схильні, як правило, збільшувати своє споживання із зростанням доходу, але не в тій же мірі, в якій зростає дохід "[1]. У алгебраїчному вигляді функція споживання, відповідна основному психологічному закону, записується таким чином:[1]

(10.1)

де З а - величина автономного (незалежного від поточного доходу) споживання, яке здійснюється за рахунок скорочення майна; з у - гранична схильність до споживання, що показує, на скільки зміниться обсяг споживання при зміні поточного доходу на одиницю: з у = = DC / Dy .

У графічному вигляді кейнсіанська функція споживання зображена на рис. 10.1.

Кейнсіанська функція споживання

Рис. 10.1. Кейнсіанська функція споживання

З "основного психологічного закону" випливає, що формула (10.1) визначає обсяг споживання окремого людини. Отримати з неї агрегированную функцію попиту сектора домашніх господарств можна наступним чином

Позначивши

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

отримаємо макроекономічну функцію споживання (10.1).

Отже, величина граничної схильності до споживання сектора домашніх господарств визначається не тільки індивідуальної схильністю до споживання окремих домашніх господарств, але і розподілом національного доходу між ними.

Домашні господарства приймають самостійні рішення про напрямок використання не всієї, а тільки наявного доходу, що залишається після сплати прибуткового податку:, де - ставка прибуткового податку. Тому можна ввести поняття "гранична схильність до споживання наявного доходу" і представити функцію споживання у вигляді

(10.2)

Вирази (10.1) і (10.2) еквівалентні при; тому, коли не потрібно враховувати податки в явному вигляді, будемо застосовувати формулу (10.1).

З функції (10.1) випливає, що при заданій схильності до споживання із зростанням доходу середня норма споживання (С / у) знижується: чим більший дохід, тим менше tgβ на рис. 10.1. Его вказує на те, що розширене відтворення потенційно містить у собі можливість надвиробництва: всі менша частина створеної продукції споживається домашніми господарствами.

Практична перевірка функції (3.1) показала, що вона добре апроксимує статистичні дані про доходи і споживання домашніх господарств в короткому періоді (2-5 років). На рис. 10.2 показана залежність витрат на кінцеве споживання домашніх господарств Росії від величини ВВП (трлн руб. В поточних цінах) [2].[2]

Функція споживання домашніх господарств Росії

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Рис. 10.2. Функція споживання домашніх господарств Росії

Однак розрахунки за фактичними даними за більш тривалі проміжки часу не показують зниження середньої норми споживання. Одним з перших на це звернув увагу С. Кузнець, що отримав наступні результати по США [3]:[3]

Період, рр.

1869-1898

1884-1913

1904-1930

С / у

0,867

0,867

0,879

Виходить, що функція споживання повинна мати вигляд З = з у у, не відповідає "основному психологічному закону" Дж. Кейнса.

"Загадка Кузнеця" активізувала дослідження залежності обсягу споживчих витрат домашніх господарств від їх доходів. Для пояснення отриманих С. Ковалем результатів було запропоновано кілька версій. За однією з них функція споживання з постійною середньою нормою споживання є статистичний міраж, що виникає через те, що в "дійсної" функції споживання типу (10.1) з плином часу збільшується автономна складова внаслідок зростання обсягу майна. Наочно це показано на рис. 10.3. Точки Μ, N, L відносяться до різних функцій споживання, але з'єднавши їх, отримаємо графік функції попиту з постійною середньою нормою споживання.

Тимчасові зрушення графіка споживання

Рис. 10.3. Тимчасові зрушення графіка споживання

За іншою версією існують дві функції споживання домашніх господарств: в короткому і тривалому періодах. Для опису поведінки домашніх господарств за допомогою двох функцій споживання розглянемо рис. 10.4. Нехай у вихідному стані національний дохід дорівнює у 0, а споживчі витрати - С 0. Якщо національний дохід зменшиться до у 1 то на перших порах споживання знижується до Су Але якщо виявиться, що дохід надовго стабілізувався на рівні у у то споживання знизиться до C L1 При збільшенні доходу до у 2 споживання в короткому періоді зросте до С 2, а в тривалому - до З L2.

Графіки споживання в короткому і тривалому періодах

Рис. 10.4. Графіки споживання в короткому і тривалому періодах

З проведених міркувань випливає, що С у в короткому періоді менше, ніж у тривалому.

Оскільки заощадження тобто не спожита частина наявного доходу, то поведінка домашніх господарств на ринку блага можна відобразити і функцією заощаджень:

Позначивши, функцію заощаджень домашніх господарств можна представити у вигляді

де S y - гранична норма заощаджень загального доходу.

Попит підприємницького сектора. Так як підприємці пред'являють попит на інвестиційні блага для заміни зношеного капіталу і збільшення виробничих потужностей, то загальний обсяг інвестицій (брутто-інвестиції) ділиться на реноваційні і чисті (нетто) інвестиції. Якщо в деякому періоді загальний обсяг інвестицій менше величини зносу капіталу (амортизації), то нетто-інвестиції виявляються негативною величиною. Коли в якості показника загального результату національного господарства використовується національний дохід, а не ВВП, тоді попит підприємців на ринку благ зводиться до чистим інвестиціям.

Специфіка впливу інвестицій на економічну кон'юнктуру полягає в тому, що в момент їх здійснення зростає попит на блага, а пропозиція останніх збільшиться тільки через деякий час, коли в дію вступлять нові виробничі потужності. Тому в статичних і короткострокових макроекономічних моделях інвестиції впливають тільки на обсяг сукупного попиту.

Попит на інвестиції - сама мінлива частина сукупного попиту на блага. З одного боку, інвестиції найсильніше реагують на зміну економічної кон'юнктури, а з іншого - саме зміна їх обсягу найчастіше служить причиною кон'юнктурних коливань.

У параграфі 6.4 зазначалося, що підприємець купить фактор виробництва, якщо його поточна ціна (сума інвестицій) менше сьогоднішньої цінності очікуваних від нього за весь термін служби чистих доходів:

Для виведення функції попиту на інвестиції цей критерій зручніше переформулювати з використанням поняття внутрішня дохідність (internal rate of return, IRR); позначимо її буквою R. Величина R знаходиться з рівності

По суті R - це така ставка відсотка, при якій інвестиційний проект можна здійснити за рахунок позики і в кінці терміну служби об'єкта інвестування залишитися "при своїх". Якщо R перевищує ринкову ставку відсотка (R> i), то інвестувати варто. Тому обсяг попиту підприємця на інвестиції визначається в результаті підсумовування витрат на всі інвестиційні проекти, у яких R> i. Наочно це показано на рис. 10.5.

Якщо кредит можна отримати за ставкою i 1, то будуть реалізовані чотири проекти, а при i 2 - тільки два. Беручи з метою спрощення залежність I (R) лінійної, отримаємо таку функцію попиту на інвестиції:. Позначимо 1 / α = I i тоді

(10.3)

Коефіцієнт I i характеризує чутливість обсягу інвестицій до різниці між внутрішньою прибутковістю інвестицій і ставкою відсотка; він показує, на скільки одиниць зміниться обсяг інвестицій при зміні зазначеної різниці на 1 процентний пункт.

Визначення обсягу інвестицій

Рис. 10.5. Визначення обсягу інвестицій

При заданому наборі інвестиційних проектів і є екзогенними параметрами і обсяг інвестицій визначає тільки ставка відсотка:

Звернемо увагу на те, що підприємці орієнтуються на реальну ставку відсотка. При Р = 1 вона не відрізняється від номінальної. Але при мінливому рівні цін вони не однакові. Виявимо їх співвідношення. Якщо одиницю блага, ціна якого в поточному періоді дорівнює Р п віддати в позику за номінальною річною ставкою відсотка, то через рік кредитору повертається цінність у розмірі. У реальному обчисленні це складе од. блага. Якщо річний темп приросту цін дорівнює π, то реальне збільшення наданої в позику цінності складе

У нормальних економічних умовах твір т мало; тому реальна ставка відсотка практично дорівнює номінальній за вирахуванням темпу приросту цін:

Ще одним фактором, що визначає обсяг попиту підприємців на інвестиції, є збільшення попиту на блага. Стосовно до підприємницькому сектору в цілому - це приріст сукупного попиту:. Необхідні для цього інвестиції називають індукованими на відміну від автономних, що визначаються за формулою (10.3).

Щоб визначити обсяг інвестицій, необхідний для задоволення підвищеного попиту, потрібно знати ПРИРОСТНОЙ капіталомісткість продукції () - коефіцієнт, що показує, скільки одиниць додаткового капіталу потрібно для виробництва додаткової одиниці продукції. Коефіцієнт приростном капіталомісткості називають також акселератором. При даній приростном капіталомісткості для збільшення виробництва з y 0 до y 1, необхідні індуковані інвестиції в розмірі:

Якщо в поточному році розмір національного доходу знижується в порівнянні з попереднім роком, то індуковані інвестиції приймають негативне значення. Практично це означає, що через скорочення виробництва підприємці частково або повністю не відновлюють зношений капітал. Тому обсяг негативних інвестицій не може перевищити розмір амортизації. Залежність обсягу індукованих інвестицій від зміни національного доходу при η = 4 ілюструють табл. 10.1 і рис. 10.6, на якому добре видно підвищена волатильність попиту на інвестиції в порівнянні з сукупним попитом.

Таблиця 10.1

Динаміка сукупного попиту і індукованих інвестицій

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

y

100

110

120

130

140

145

155

160

155

155

I in

0

40

40

40

40

20

40

20

-20

0

Динаміка сукупного попиту і індукованих інвестицій

Рис. 10.6. Динаміка сукупного попиту і індукованих інвестицій

При рівномірному приращении національного доходу обсяг індукованих інвестицій постійний; якщо він росте зі змінною швидкістю, то їх обсяг коливається, а в разі зниження національного доходу вони стають негативними.

Таким чином, загальний обсяг попиту па інвестиції знаходиться в прямій залежності від сукупного попиту і в зворотній від ставки відсотка:

  • [1] Кейнс Дж. М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М., 1978.
  • [2] Національні рахунки Росії 2006-2013 рр. М., Росстат, 2014.
  • [3] Kuznets S. National product since 1869. New York, 1946.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Спрощена кейнсіанська модель відкритої економіки Манделла - Флемінга
Національна економіка в короткому періоді. Модель "кейнсіанського хреста"
Кейнсіанська модель
Кейнсіанські моделі макроекономічної рівноваги
Умовності і спрощення на кресленнях деталей
Світ благ, що оточує людину
Попит на суспільне благо
Функції попиту та пропозиції суспільного блага
Ефект доходу і ефект заміщення по Хиксу для якісного блага
ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук