Навігація
Головна
Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесівАналіз динаміки і структурних особливостей торгового балансу СШАДинаміка демографічних процесівСтатистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищПрогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей
Поняття економічних рядів динамікиПоняття про рядах динаміки і їх видиН. Кондратьєв: поняття економічної динаміки і кон'юнктуриЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИСТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-математичні методи і прикладні моделі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

- Поняття економічних рядів динаміки

- Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників

- Розрахунок показників динаміки розвитку економічних процесів

- Аналіз сезонних коливань в економіці

Вивчення даної глави повинно дозволити студентам:

знати

• основні поняття часових рядів економічної динаміки;

• методи попереднього аналізу і згладжування тимчасових економічних рядів;

• методи розрахунку основних показників динаміки економічних процесів;

• особливості аналізу сезонності в економіці;

вміти

• дати загальну характеристику тимчасового економічного ряду і виділити його структурно утворюють елементи;

• здійснити попередній аналіз і згладжування економічного ряду динаміки на основі статистичних методів;

• розрахувати основні показники економічної динаміки, а також провести аналіз сезонних коливань в економічних процесах;

володіти

• понятійним апаратом математико-статистичного аналізу часових економічних рядів;

• основними методами попередньої обробки часових рядів і виявлення сезонної хвилі в цих рядах.

Поняття економічних рядів динаміки

Динамічні процеси, що відбуваються в економічних системах, найчастіше проявляються у вигляді ряду послідовно розташованих в хронологічному порядку значень того чи іншого показника, який у своїх змінах відображає хід розвитку досліджуваного явища в економіці. Ці значення, зокрема, можуть служити для обгрунтування (або заперечення) різних моделей соціально-економічних систем, у тому числі вивчених в попередніх розділах. Вони служать також основою для розробки прикладних моделей особливого виду, званих трендовими моделями, які будуть розглянуті в розділі 5.

Перш за все, дамо ряд визначень. Послідовність спостережень одного показника (ознаки), упорядкованих залежно від послідовно зростаючих або відбувають значень іншого показника (ознаки), називають динамічним поруч, або поруч динаміки. Якщо в якості ознаки, залежно від якого відбувається упорядкування, береться час, то такий динамічний ряд називається тимчасовим поруч. Так як в економічних процесах, як правило, впорядкування відбувається відповідно з часом, то при вивченні послідовних спостережень економічних показників всі три наведених вище терміна використовуються як рівнозначні. Складовими елементами рядів динаміки є, таким чином, цифрові значення показника, звані рівнями цих рядів, і моменти або інтервали часу, до яких відносяться рівні.

Тимчасові ряди, утворені показниками, що характеризують економічне явище на певні моменти часу, називаються моментними; приклад такого ряду представлений в табл. 4.1.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таблиця 4.1

Облікова чисельність підприємства

Дата

1/1

1 / II

1 / III

1 / IV

30 / IV

Облікова чисельність робітників

+4100

+4400

4200

4600

+4800

Якщо рівні часового ряду утворюються шляхом агрегування за певний проміжок (інтервал) часу, то такі ряди називаються інтервальними тимчасовими радами; приклад наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Фонд заробітної плати робітників підприємства

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Фонд заробітної плати робітників, тис. Руб.

37 187,5

38 270,0

39 380,0

42 535,0

Тимчасові ряди можуть бути утворені як з абсолютних значень економічних показників, так і з середніх або відносних величин - це похідні ряди; приклад такого ряду дан в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Середньомісячна заробітна плата робітників підприємства

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Середня заробітна плата робітників, тис. Руб.

+8750

+8900

8950

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

9050

Під довжиною часового ряду розуміють час, що минув від початкового моменту спостереження до кінцевого. Таким чином, довжина всіх наведених вище часових рядів дорівнює чотирьом місяцям. Часто довжиною ряду називають кількість рівнів, що входять в тимчасовій ряд; довжина ряду з табл. 4.1 дорівнює п'яти, а з табл. 4.2 та 4.3 - чотирьом.

Якщо в часі ряду проявляється тривала ("вікова") тенденція зміни економічного показника, то говорять, що має місце тренд. Таким чином, під трендом розуміється зміна, що б загальне напрям розвитку, основну тенденцію часових рядів. У зв'язку з цим економіко-математична динамічна модель, в якій розвиток модельованої економічної системи відбивається через тренд її основних показників, називається трендової моделлю. Для виявлення тренда в тимчасових рядах, а також для побудови й аналізу трендових моделей використовується апарат, розроблений для простих статистичних сукупностей . Відмінність тимчасових економічних рядів від простих статистичних сукупностей полягає, насамперед, в тому, що послідовні значення рівнів часового ряду залежать один від одного. Тому застосування висновків і формул теорії ймовірностей і математичної статистики вимагає певної обережності при аналізі часових рядів, особливо при економічній інтерпретації результатів аналізу.

Припустимо, є часовий ряд, що складається з п рівнів:.

У самому загальному випадку часовий ряд економічних показників можна розкласти па чотирьох структурно утворюють елемента:

- Тренд, складові якого будемо позначати U ,, t = 1, 2, п;

- Сезонна компонента, що позначається через V t, t = 1, 2, ..., n;

- Циклічна компонента, що позначається через C t, t = = 1, 2, ..., n,

- Випадкова компонента, яку будемо позначати εt,

t = 1,2, ..., n.

Під трендом, як вже зазначалося вище, розуміється стійке систематичне зміна процесу протягом тривалого часу.

У тимчасових рядах економічних процесів можуть мати місце більш-менш регулярні коливання. Якщо вони носять строго періодичний або близький до нього характер і завершуються протягом одного року, то їх називають сезонними коливаннями. У тих випадках, коли період коливань складає кілька років, то кажуть, що в тимчасовому ряді присутній циклічна компонента.

Тренд, сезонна і циклічна компоненти називаються регулярними, або систематичними, компонентами часового ряду. Складова частина часового ряду, що залишається після виділення з нього регулярних компонент, являє собою випадкову, нерегулярну компоненту. Вона є обов'язковою складовою частиною будь-якого часового ряду в економіці, так як випадкові відхилення неминуче супроводжують будь-якому економічному явищу. Якщо систематичні компоненти часового ряду визначені правильно, що якраз і становить одну з головних цілей при розробці трендових моделей, то залишається після виділення з часового ряду цих компонент так звана залишкова послідовність (ряд залишків) буде випадкової компонентою ряду, тобто буде володіти наступними властивостями:

- Випадковістю коливань рівнів залишкової послідовності;

відповідністю розподілу випадкової компоненти нормальному закону розподілу;

- Рівністю математичного очікування випадкової компоненти нулю;

- Незалежністю значень рівнів випадкової послідовності, тобто відсутністю суттєвої автокореляції.

Перевірка адекватності трендових моделей заснована на перевірці виконуваності у залишкової послідовності зазначених чотирьох властивостей. Якщо не виконується хоча б одна з них, модель визнається неадекватною; при виконанні всіх чотирьох властивостей модель адекватна. Дана перевірка здійснюється з використанням низки статистичних критеріїв і розглянута більш докладно нижче. Відзначимо, що в подальшому ми не будемо розглядати циклічну компоненту часових рядів; вкажемо тільки, що для моделювання і прогнозування сезонних і циклічних економічних процесів використовуються спеціальні методи (індексний і спектральний аналізи, вирівнювання по ряду Фур'є та ін.). Методи аналізу сезонності і тренд-сезонних економічних процесів розглянемо в параграфі 4.4.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесів
Аналіз динаміки і структурних особливостей торгового балансу США
Динаміка демографічних процесів
Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ
Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей
Поняття економічних рядів динаміки
Поняття про рядах динаміки і їх види
Н. Кондратьєв: поняття економічної динаміки і кон'юнктури
ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук