Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економетрика
Наступна >
Економетрика - Джуринський А. Н.

Підручник охоплює всі основні розділи сучасного курсу економетрики, що відповідає вимогам підготовки магістрів за економічними напрямками. Розглядаються етапи виникнення і розвитку економетрики, методи побудови та оцінки якості парної та множинної регресії. Особлива увага приділяється мультиколінеарності та гетероскедастичності випадкових залишків, а також прогнозування на основі моделі множинної регресії. Обговорюються можливості побудови регресії з різнотипними змінними, різні види регресії з фіктивними змінними. Висвітлюються проблеми структурного моделювання. Докладно розглядається економетрика часових рядів, починаючи з моделювання ізольованого тимчасового ряду, моделей за тимчасовими рядами, з лаговыми змінними, закінчуючи моделями ARMA, ARIMA, ARCH GARCH. Обговорюється проблема коінтеграції. Одна з глав присвячена аналізу панельних даних, в рамках якої виділено модель з фіксованими ефектами і модель з випадковими ефектами. Обговорюються проблеми вибору моделі і якості підгонки.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПЕРЕДМОВА ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОНОМЕТРИКИ. ПАРНА РЕГРЕСІЯ Виникнення і розвиток економетрикиПередумови виникнення економетрикиРозвиток економетрикиСпецифіка економічних вимірюваньЕконометричні методиКритика і апологетика економетрикиПодальша критика Парна регресія Властивості залишків МНОЖИННА РЕГРЕСІЯ Множинна лінійна регресія в скалярною і векторної формах Метод найменших квадратів і передумови його застосування для множинної лінійної регресії Наслідки виконання передумов Гаусса - Маркова Вивчення тісноти зв'язку з множинноїрегресії Перевірка значущості моделі множинної регресії і її параметрів Множинна лінійна регресія з обмеженнями на параметри Нелінійні моделі множинної регресії Вибір найкращої функції регресії Метод максимальної правдоподібності Прогнозування за моделлю множинної регресії Мультиколінеарності даних Гетероскедастичності випадкових залишків Узагальнений метод найменших квадратів ФІКТИВНІ ЗМІННІ Особливості включення в моделі регресії некількісних показників Специфікація моделей регресії з фіктивними незалежними змінними Моделі регресії з фіктивними змінними зсуву Моделі регресії з фіктивними змінними нахилу Загальний вигляд моделі регресії з фіктивними змінними Дослідження структурних змін за допомогою тесту Чоу СИСТЕМИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ Види систем економетричних рівнянь і методи їх оцінювання Системи одночасних рівнянь Ідентифікація та оцінювання Тестування на екзогенні Рівняння, що здаються непов'язаними МОДЕЛЮВАННЯ ІЗОЛЬОВАНОГО ДИНАМІЧНОГО РЯДУ Компоненти динамічного ряду Автокорреляция рівнів динамічного ряду і характеристика його структури,3. Моделі тенденції розвитку Загальна характеристика моделей тенденції Оцінка параметрів рівняння тренду Оцінка адекватності моделі тенденції Тести на наявність автокореляції залишків першого порядку Довірчі інтервали прогнозу по трендовим моделям Моделювання періодичних коливань Ряд Фур'є Ряд Фур'є по стаціонарному ряду Ряд Фур'є по ряду з тенденцією Аддитивна модель сезонності Аддитивна модель при відсутності тенденції Аддитивна модель при наявності тенденції Мультипликативная модель сезонності МОДЕЛІ РЕГРЕСІЇ ПО ЧАСОВИХ РЯДАХ Специфіка вивчення взаємозв'язків по рядах динаміки Облік тенденції при побудові моделі регресії Методи виключення тенденції Метод послідовних різниць Метод відхилень від тренда Включення в модель регресії фактора часу Узагальнений метод найменших квадратів при побудові моделі регресії по часових рядах Облік сезонності при побудові моделі регресії МОДЕЛІ З ЛАГОВИМИ ЗМІННИМИ Загальна характеристика Моделі з розподіленими лагами Інтерпретація параметрів моделі з розподіленими лагами Оцінка параметрів моделей з розподіленими лагами Полиномиально розподілені лаги Алмон Метод Ліжко Моделі авторегресії Інтерпретація параметрів моделі авторегресії Інструментальні змінні як метод оцінювання параметрів моделі авторегресії Оцінка автокорреляции залишків по моделі авторегресії Авторегресійні процеси і їх моделювання (загальна характеристика) Авторегресійні процеси Моделі ковзної середньої Моделі ARMA Моделі ARIMA МОДЕЛІ ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH Стаціонарний ряд Базові моделі часових рядівБілий шумВипадкове блуканняМодель ковзної середньоїАвторегресійна модель Теорема декомпозиції Вольда Приватна автокореляційна функція Модель ARMAПідхід Боксу - ДженкінсаІнформаційні критерії при ідентифікації моделі ARMA Модель ARIMAПриклади взяття послідовної різниціПриклад побудови моделі ARIMA Коінтеграція Моделі ARCH і GARCHМодель ARCHУмова невід'ємності коефіцієнтівМодель GARCHОцінка моделі АНАЛІЗ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ Панельні дані і їх переваги Односпрямовані моделі панельних даних Моделі панельних даних і основні позначення Об'єднана модель Модель з фіксованими ефектами Внутрішньо групові оцінки, або оцінки з фіксованими ефектами МНК-оцінки з фіктивними змінними Оцінка умовним методом максимальної правдоподібності МНК-оцінки моделі перших різниць Модель з випадковими ефектами Якість підгонки Вибір моделі Об'єднана модель проти моделі з фіксованими ефектами Об'єднана модель проти моделі з випадковими ефектамиАналіз дисперсії (тест Фішера)Тест множників Лагранжа Бреуша - ПаганаТест Хонди Модель з фіксованими ефектами проти моделі з випадковими ефектамиТест Хаусмана Двонаправлена ​​модель панельних даних з фіксованими ефектами Гіпотеза про відсутність індивідуальних і тимчасових ефектів Гіпотеза про відсутність тимчасових ефектів
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук