Способи оцінки ступеня ризику

При прийнятті управлінських рішень потрібно оцінити ступінь ризику і визначити його величину.

Ступінь ризику - це ймовірність настання випадку втрат, а також розмір можливого збитку від нього.

Ризик підприємця кількісно характеризується суб'єктивною оцінкою ймовірної (тобто очікуваної) величини максимального і мінімального доходу (збитку) відданого вкладення капіталу. При цьому, чим більше діапазон між максимальним і мінімальним доходом (збитком) при рівній імовірності їхнього одержання, тим вище ступінь ризику.

Ризик являє собою дію в надії на щасливий результат за принципом "пощастить - не пощастить". Приймати на себе ризик підприємця змушує, насамперед, невизначеність господарської ситуації, тобто невідомість умов політичної та економічної обстановки, навколишнього ту чи іншу діяльність, і перспектив зміни цих умов. Чим більше невизначеність господарської ситуації при ухваленні рішення, тим більше і ступінь ризику.

Невизначеність господарської ситуації обумовлюється наступними факторами: відсутністю повної інформації, випадковістю, протидією.

Відсутність повної інформації про господарську ситуації та перспектив її зміни змушує підприємця шукати можливість придбати відсутню додаткову інформацію, а за відсутності такої можливості почати діяти навмання, спираючись на свій досвід та інтуїцію.

Щоб кількісно визначити величину ризику, необхідно знати всі можливі наслідки якої-небудь окремої дії і ймовірність самих наслідків.

Імовірність - це можливість отримання певного результату. Стосовно до економічних задач методи теорії ймовірності зводяться до визначення значень імовірності настання подій і до вибору з можливих подій самого кращого виходячи з найбільшої величини математичного очікування. Інакше кажучи, математичне очікування якої-небудь події дорівнює абсолютній величині цієї події, помноженої на ймовірність його настання.

Імовірність настання події може бути визначена за допомогою:

  • o об'єктивного методу, заснованого на обчисленні частоти, з якою відбувається дана подія;
  • o суб'єктивного методу, заснованого на використанні суб'єктивних критеріїв, які базуються на різних припущеннях. До таких припущень можуть належати: судження оцінює, його особистий досвід, оцінка експерта, думка фінансового консультанта і т.п.

Коли ймовірність визначається суб'єктивно, то різні люди можуть встановлювати різне її значення для одного і того ж події і робити різний вибір. Важливе місце при цьому займає прийом експертної оцінки, тобто проведення експертизи, обробка та використання її результатів при обгрунтуванні значення ймовірності. Прийом експертної оцінки являє собою комплекс логічних і математико-статистичних методів і процедур, пов'язаних з діяльністю експерта але переробці необхідної для аналізу і прийняття рішень інформації. Цей прийом експертної оцінки заснований на використанні здатності фахівця (його знань, уміння, досвіду, інтуїції тощо) знаходити потрібне, найбільш ефективне рішення.

Величина ризику (ступінь ризику) вимірюється двома критеріями:

  • 1) середнім очікуваним значенням;
  • 2) мінливістю (колеблемостью) можливого результату.

Середнє очікуване значення - це середньозважене для всіх можливих результатів, де ймовірність кожного результату використовується як частота або вага відповідного значення.

Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очікуємо в середньому.

Мінливість можливого результату є ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини.

Ризиком можна управляти, тобто використовувати різні прийоми, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикової події і вживати заходів до зниження ступеня ризику. Ефективність організації управління ризиком багато в чому визначається класифікацією ризику.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >