ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

• 1. Які цілі і функції Банку Росії?
• 2. Чим пояснюється необхідність стримування зростання ринку споживчого кредитування?
• 3. Опишіть цілі і методи фінансового моніторингу.
• 4. Що таке «Базель III» і які об'єкти його застосування?
• 5. Охарактеризуйте сучасні підходи Банку Росії до ризик-менеджменту.
• 6. Назвіть критерії встановлення підвищених норм резервування і коефіцієнтів ризику.
• 7. Яка інструкція Банку Росії містить обов'язкові нормативи банків? Назвіть основні з них.
• 8. Опишіть основні функції Центрального банку як мегарегулятора на небанківських фінансових ринках.
• 9. Дайте опис структури Європейської системи центральних банків.
• 10. Проаналізуйте ефект від негативної процентної ставки, введеної ЄЦБ і сформулюйте висновки про те, чи є цей ефект позитивним або негативним.
• 11. Дайте опис структури Федеральної резервної системи США.
• 12. У чому сенс програми кількісного пом'якшення (QE) і які можуть бути позитивні і негативні наслідки від її впровадження?
• 13. Які основні цілі грошово-кредитної політики? Які труднощі виникають у центрального банку при виборі основної мети грошово-кредитної політики?
• 14. Чому в грошово-кредитній політиці виділяють основні, проміжні і операційні цілі?
• 15. Що означає Ціпова стабільність, які її кількісні характеристики? Чому все більшого поширення набуває концепція цінової стабільності як основної мети грошово-кредитної політики?
• 16. Поясніть, чому Банк Росії використовує показник базової інфляції? У чому сенс цього показника?
• 17. Дайте характеристику трансмісійного механізму грошово-кредитної політики. За яких каналах грошово-кредитна політика впливає на економіку?
• 18. Назвіть можливі стратегії грошово-кредитної політики. У чому переваги і недоліки грошового таргетування, прямого таргетування інфляції, таргетування валютного курсу?
• 19. Які концептуальні засади лежать в основі сучасної грошово-кредитної політики, що проводиться Банком Росії?

завдання

1. 100 лідерів в сфері споживчого кредитування мають такі процентні ставки та обсяги кредитних видач:

Розрахуйте максимально допустиму процентну ставку в сегменті спожи нізації кредитування.

2. 10 лідерів в сфері залучення роздрібних вкладів населення мають такі максимальні процентні ставки та обсяги залучення:

Розрахуйте максимально допустиму процентну ставку залучення для банків Росії.

3. У таблиці дані процентні ставки, встановлені Банком Росії для операцій валютний своп, а також базовий курс долара до рубля на відповідні дати.

В якості базового курсу використовується базовий курс угоди своп, що розраховується ЗАТ АКБ «Національний кліринговий центр» відповідно до правил клірингу на єдиній торговельній сесії ВАТ ММВБ-РТС.

Розрахуйте вартість залучення ліквідності для банку , заповнивши відповід ний стовпець таблиці. За яким курсом банк виконуватиме другу частину угоди , якщо дата її закінчення припадає на 12.01.2015 ?

4. Припустимо, готівкові грошові кошти в касі банку складають 75 млрд руб., Залишки на кореспондентському рахунку в Банку Росії - 40 млрд руб., На рахунку резервних вимог - 20 млрд руб., Кошти клієнтів банку (депозити) - 1700 млрд руб. Норматив обов'язкових резервів Банку Росії дорівнює 4,25%, коефіцієнт усереднення - 0,7. Нормативна величина обов'язкових резервів зменшується на фактичний залишок грошових коштів в касі банку, але не більше ніж на 25%.

Розрахуйте величину коштів , що підлягають депонуванню па рахунку резервних вимог в Банку Росії. Чи виконує банк резервні вимоги ? Визначте величину надлишкових резервів банку.

5. Нехай валютні резерви Банку Росії зростуть на 61,3 млрд руб., А зовнішні зобов'язання Уряду зменшаться на 23,7 млрд руб.

На скільки при інших рівних умовах зміниться ліквідність банківського сектора Росії ? Поясніть свою відповідь і покажіть зміни в балансі Банку Росії.

6. Підвищення процентних ставок в грудні 2014 р привело до збільшення банківських вкладів населення і скорочення готівки в обігу на 140 млрд руб. В цей же час в результаті сплати податків організаціями кошти на рахунках Уряду в Банку Росії збільшилися на 300 млрд руб.

Як ці зміни вплинули на ліквідність банківського сектора ? Які дії і в якому обсязі повинен вжити Банк Росії для стабілізації ліквідності і процентних ставок грошового ринку ?

• 7. Залишки коштів на кореспондентських рахунках банків у Банку Росії на кінець дня складають 798,4 млрд руб. Протягом наступного тижня Банк Росії прогнозує вилучення готівки з обігу в обсязі 34,8 млрд руб. і збільшення залишків на рахунках розширеного уряду в Банкс Росії в обсязі
• 111,2 млрд руб. Регулювання обов'язкових резервів на майбутньому тижні призведе до збільшення рахунку резервних вимог на 4 млрд руб. Сальдо операцій Банку Росії з надання (+) / абсорбування (-) ліквідності, виконання яких припадає на наступний тиждень, складе -1251,7 млрд руб. Середнє тижневе значення попиту на ліквідність з боку банківського сектора Банк Росії прогнозує в обсязі 723,4 млрд руб.

Виходячи із зіставлення прогнозу величини попиту на ліквідність і її пропозиції, визначте ліміт надання коштів банкам Банком Росії на аукціоні прямого РЕПО на тижневий термін. З якою метою Банк Росії встановлює такі ліміти ? Відповідь поясніть.

8. По балансу Банку Росії на 01.01.2014 золото-валютні резерви склали 16,4 трлн руб., Кошти на рахунках в Банку Росії - 10,4 трлн руб., Кредити і депозити - 4,8 трлн руб., Цінні папери - 0,5 трлн руб., готівка в обігу - 8,3 трлн руб., кошти в розрахунках - 0,05 трлн руб., основні засоби - 0,1 трлн руб.

Визначте величину активів, пасивів і капітал Банку Росії. Поясніть, які наслідки для банків, фінансових ринків і економіки в цілому могло б привести істотне увелічепіе / умен'шеніе окремих з вищезгаданих статей балансу.

9. Нехай банки А і Б відрізняються тільки ризикової структурою активів, представленої в таблиці. При цьому власний капітал кожного банку становить 5 млрд руб., Норматив достатності капіталу - 10%.

Визначте величину кредитного ризику кожного активу (А _р ), заповніть відповідні стовпці таблиці. Чи виконують банки регуляторні вимоги достатності капіталу ? Які дії повинні зробити банки для виконання регуляторних вимог!