Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ
Переглянути оригінал

ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

  • 1. Які цілі і функції Банку Росії?
  • 2. Чим пояснюється необхідність стримування зростання ринку споживчого кредитування?
  • 3. Опишіть цілі і методи фінансового моніторингу.
  • 4. Що таке «Базель III» і які об'єкти його застосування?
  • 5. Охарактеризуйте сучасні підходи Банку Росії до ризик-менеджменту.
  • 6. Назвіть критерії встановлення підвищених норм резервування і коефіцієнтів ризику.
  • 7. Яка інструкція Банку Росії містить обов'язкові нормативи банків? Назвіть основні з них.
  • 8. Опишіть основні функції Центрального банку як мегарегулятора на небанківських фінансових ринках.
  • 9. Дайте опис структури Європейської системи центральних банків.
  • 10. Проаналізуйте ефект від негативної процентної ставки, введеної ЄЦБ і сформулюйте висновки про те, чи є цей ефект позитивним або негативним.
  • 11. Дайте опис структури Федеральної резервної системи США.
  • 12. У чому сенс програми кількісного пом'якшення (QE) і які можуть бути позитивні і негативні наслідки від її впровадження?
  • 13. Які основні цілі грошово-кредитної політики? Які труднощі виникають у центрального банку при виборі основної мети грошово-кредитної політики?
  • 14. Чому в грошово-кредитній політиці виділяють основні, проміжні і операційні цілі?
  • 15. Що означає Ціпова стабільність, які її кількісні характеристики? Чому все більшого поширення набуває концепція цінової стабільності як основної мети грошово-кредитної політики?
  • 16. Поясніть, чому Банк Росії використовує показник базової інфляції? У чому сенс цього показника?
  • 17. Дайте характеристику трансмісійного механізму грошово-кредитної політики. За яких каналах грошово-кредитна політика впливає на економіку?
  • 18. Назвіть можливі стратегії грошово-кредитної політики. У чому переваги і недоліки грошового таргетування, прямого таргетування інфляції, таргетування валютного курсу?
  • 19. Які концептуальні засади лежать в основі сучасної грошово-кредитної політики, що проводиться Банком Росії?

завдання

1. 100 лідерів в сфері споживчого кредитування мають такі процентні ставки та обсяги кредитних видач:

число банків

Відсоткова ставка, %

Кредитні видачі, тис. Руб.

10

24,0

200

23

19,0

250

36

21,0

200

17

18,5

300

6

27,0

150

8

22,5

200

Розрахуйте максимально допустиму процентну ставку в сегменті спожи нізації кредитування.

2. 10 лідерів в сфері залучення роздрібних вкладів населення мають такі максимальні процентні ставки та обсяги залучення:

№ п / п

Максимальна процентна ставка,%

Обсяги залучення, тис. Руб.

1

14

500

2

12

400

3

І

600

4

9

450

5

12

650

6

13

450

7

10

450

8

10

550

9

8

500

10

І

500

Розрахуйте максимально допустиму процентну ставку залучення для банків Росії.

3. У таблиці дані процентні ставки, встановлені Банком Росії для операцій валютний своп, а також базовий курс долара до рубля на відповідні дати.

В якості базового курсу використовується базовий курс угоди своп, що розраховується ЗАТ АКБ «Національний кліринговий центр» відповідно до правил клірингу на єдиній торговельній сесії ВАТ ММВБ-РТС.

Дата початку операції

Дата

закінчення

угоди

Відсоткова ставка RUB,%

Відсоткова ставка USD,

%

Базовий курс, USD / RUB

Своп-

різниця,

RUB

30.12.2014

12.01.2015

18,00

0,00

57,0406

29.12.2014

30.12.2014

18,00

0,00

54,0368

26.12.2014

29.12.2014

18,00

0,00

52,6084

24.12.2014

26.12.2014

18,00

0,00

55,4373

23.12.2014

24.12.2014

18,00

0,00

55,7329

Розрахуйте вартість залучення ліквідності для банку , заповнивши відповід ний стовпець таблиці. За яким курсом банк виконуватиме другу частину угоди , якщо дата її закінчення припадає на 12.01.2015 ?

4. Припустимо, готівкові грошові кошти в касі банку складають 75 млрд руб., Залишки на кореспондентському рахунку в Банку Росії - 40 млрд руб., На рахунку резервних вимог - 20 млрд руб., Кошти клієнтів банку (депозити) - 1700 млрд руб. Норматив обов'язкових резервів Банку Росії дорівнює 4,25%, коефіцієнт усереднення - 0,7. Нормативна величина обов'язкових резервів зменшується на фактичний залишок грошових коштів в касі банку, але не більше ніж на 25%.

Розрахуйте величину коштів , що підлягають депонуванню па рахунку резервних вимог в Банку Росії. Чи виконує банк резервні вимоги ? Визначте величину надлишкових резервів банку.

5. Нехай валютні резерви Банку Росії зростуть на 61,3 млрд руб., А зовнішні зобов'язання Уряду зменшаться на 23,7 млрд руб.

На скільки при інших рівних умовах зміниться ліквідність банківського сектора Росії ? Поясніть свою відповідь і покажіть зміни в балансі Банку Росії.

Активи Банку Росії

Пасиви Банку Росії

Підсумок (+/-)

Підсумок (+ / - )

6. Підвищення процентних ставок в грудні 2014 р привело до збільшення банківських вкладів населення і скорочення готівки в обігу на 140 млрд руб. В цей же час в результаті сплати податків організаціями кошти на рахунках Уряду в Банку Росії збільшилися на 300 млрд руб.

Як ці зміни вплинули на ліквідність банківського сектора ? Які дії і в якому обсязі повинен вжити Банк Росії для стабілізації ліквідності і процентних ставок грошового ринку ?

  • 7. Залишки коштів на кореспондентських рахунках банків у Банку Росії на кінець дня складають 798,4 млрд руб. Протягом наступного тижня Банк Росії прогнозує вилучення готівки з обігу в обсязі 34,8 млрд руб. і збільшення залишків на рахунках розширеного уряду в Банкс Росії в обсязі
  • 111,2 млрд руб. Регулювання обов'язкових резервів на майбутньому тижні призведе до збільшення рахунку резервних вимог на 4 млрд руб. Сальдо операцій Банку Росії з надання (+) / абсорбування (-) ліквідності, виконання яких припадає на наступний тиждень, складе -1251,7 млрд руб. Середнє тижневе значення попиту на ліквідність з боку банківського сектора Банк Росії прогнозує в обсязі 723,4 млрд руб.

Виходячи із зіставлення прогнозу величини попиту на ліквідність і її пропозиції, визначте ліміт надання коштів банкам Банком Росії на аукціоні прямого РЕПО на тижневий термін. З якою метою Банк Росії встановлює такі ліміти ? Відповідь поясніть.

8. По балансу Банку Росії на 01.01.2014 золото-валютні резерви склали 16,4 трлн руб., Кошти на рахунках в Банку Росії - 10,4 трлн руб., Кредити і депозити - 4,8 трлн руб., Цінні папери - 0,5 трлн руб., готівка в обігу - 8,3 трлн руб., кошти в розрахунках - 0,05 трлн руб., основні засоби - 0,1 трлн руб.

Визначте величину активів, пасивів і капітал Банку Росії. Поясніть, які наслідки для банків, фінансових ринків і економіки в цілому могло б привести істотне увелічепіе / умен'шеніе окремих з вищезгаданих статей балансу.

9. Нехай банки А і Б відрізняються тільки ризикової структурою активів, представленої в таблиці. При цьому власний капітал кожного банку становить 5 млрд руб., Норматив достатності капіталу - 10%.

вид активів

Коефіцієнт ризику,%

банк А

банк Б

Активи, млрд руб.

А р

Активи, млрд руб.

А р

Кошти на рахунках в Банку Росії

0

3

3

Цінні папери федерального уряду

0

20

60

Позики під заставу держпаперів

20

5

5

міжбанківські кредити

20

10

10

Кредити відкритим акціонерним товариствам, відповідним критеріям регулятора

50

2

2

позики

100

60

20

Разом,%

100

100

Визначте величину кредитного ризику кожного активур ), заповніть відповідні стовпці таблиці. Чи виконують банки регуляторні вимоги достатності капіталу ? Які дії повинні зробити банки для виконання регуляторних вимог!

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук