ПРАКТИКУМ
Питання і завдання для самоконтролю
- 1. Які цілі і функції Банку Росії?
- 2. Чим пояснюється необхідність стримування зростання ринку споживчого кредитування?
- 3. Опишіть цілі і методи фінансового моніторингу.
- 4. Що таке «Базель III» і які об'єкти його застосування?
- 5. Охарактеризуйте сучасні підходи Банку Росії до ризик-менеджменту.
- 6. Назвіть критерії встановлення підвищених норм резервування і коефіцієнтів ризику.
- 7. Яка інструкція Банку Росії містить обов'язкові нормативи банків? Назвіть основні з них.
- 8. Опишіть основні функції Центрального банку як мегарегулятора на небанківських фінансових ринках.
- 9. Дайте опис структури Європейської системи центральних банків.
- 10. Проаналізуйте ефект від негативної процентної ставки, введеної ЄЦБ і сформулюйте висновки про те, чи є цей ефект позитивним або негативним.
- 11. Дайте опис структури Федеральної резервної системи США.
- 12. У чому сенс програми кількісного пом'якшення (QE) і які можуть бути позитивні і негативні наслідки від її впровадження?
- 13. Які основні цілі грошово-кредитної політики? Які труднощі виникають у центрального банку при виборі основної мети грошово-кредитної політики?
- 14. Чому в грошово-кредитній політиці виділяють основні, проміжні і операційні цілі?
- 15. Що означає Ціпова стабільність, які її кількісні характеристики? Чому все більшого поширення набуває концепція цінової стабільності як основної мети грошово-кредитної політики?
- 16. Поясніть, чому Банк Росії використовує показник базової інфляції? У чому сенс цього показника?
- 17. Дайте характеристику трансмісійного механізму грошово-кредитної політики. За яких каналах грошово-кредитна політика впливає на економіку?
- 18. Назвіть можливі стратегії грошово-кредитної політики. У чому переваги і недоліки грошового таргетування, прямого таргетування інфляції, таргетування валютного курсу?
- 19. Які концептуальні засади лежать в основі сучасної грошово-кредитної політики, що проводиться Банком Росії?
завдання
1. 100 лідерів в сфері споживчого кредитування мають такі процентні ставки та обсяги кредитних видач:
число банків |
Відсоткова ставка, % |
Кредитні видачі, тис. Руб. |
10 |
24,0 |
200 |
23 |
19,0 |
250 |
36 |
21,0 |
200 |
17 |
18,5 |
300 |
6 |
27,0 |
150 |
8 |
22,5 |
200 |
Розрахуйте максимально допустиму процентну ставку в сегменті спожи нізації кредитування.
2. 10 лідерів в сфері залучення роздрібних вкладів населення мають такі максимальні процентні ставки та обсяги залучення:
№ п / п |
Максимальна процентна ставка,% |
Обсяги залучення, тис. Руб. |
1 |
14 |
500 |
2 |
12 |
400 |
3 |
І |
600 |
4 |
9 |
450 |
5 |
12 |
650 |
6 |
13 |
450 |
7 |
10 |
450 |
8 |
10 |
550 |
9 |
8 |
500 |
10 |
І |
500 |
Розрахуйте максимально допустиму процентну ставку залучення для банків Росії.
3. У таблиці дані процентні ставки, встановлені Банком Росії для операцій валютний своп, а також базовий курс долара до рубля на відповідні дати.
В якості базового курсу використовується базовий курс угоди своп, що розраховується ЗАТ АКБ «Національний кліринговий центр» відповідно до правил клірингу на єдиній торговельній сесії ВАТ ММВБ-РТС.
Дата початку операції |
Дата закінчення угоди |
Відсоткова ставка RUB,% |
Відсоткова ставка USD, % |
Базовий курс, USD / RUB |
Своп- різниця, RUB |
30.12.2014 |
12.01.2015 |
18,00 |
0,00 |
57,0406 |
|
29.12.2014 |
30.12.2014 |
18,00 |
0,00 |
54,0368 |
|
26.12.2014 |
29.12.2014 |
18,00 |
0,00 |
52,6084 |
|
24.12.2014 |
26.12.2014 |
18,00 |
0,00 |
55,4373 |
|
23.12.2014 |
24.12.2014 |
18,00 |
0,00 |
55,7329 |
Розрахуйте вартість залучення ліквідності для банку , заповнивши відповід ний стовпець таблиці. За яким курсом банк виконуватиме другу частину угоди , якщо дата її закінчення припадає на 12.01.2015 ?
4. Припустимо, готівкові грошові кошти в касі банку складають 75 млрд руб., Залишки на кореспондентському рахунку в Банку Росії - 40 млрд руб., На рахунку резервних вимог - 20 млрд руб., Кошти клієнтів банку (депозити) - 1700 млрд руб. Норматив обов'язкових резервів Банку Росії дорівнює 4,25%, коефіцієнт усереднення - 0,7. Нормативна величина обов'язкових резервів зменшується на фактичний залишок грошових коштів в касі банку, але не більше ніж на 25%.
Розрахуйте величину коштів , що підлягають депонуванню па рахунку резервних вимог в Банку Росії. Чи виконує банк резервні вимоги ? Визначте величину надлишкових резервів банку.
5. Нехай валютні резерви Банку Росії зростуть на 61,3 млрд руб., А зовнішні зобов'язання Уряду зменшаться на 23,7 млрд руб.
На скільки при інших рівних умовах зміниться ліквідність банківського сектора Росії ? Поясніть свою відповідь і покажіть зміни в балансі Банку Росії.
Активи Банку Росії |
Пасиви Банку Росії |
Підсумок (+/-) |
Підсумок (+ / - ) |
6. Підвищення процентних ставок в грудні 2014 р привело до збільшення банківських вкладів населення і скорочення готівки в обігу на 140 млрд руб. В цей же час в результаті сплати податків організаціями кошти на рахунках Уряду в Банку Росії збільшилися на 300 млрд руб.
Як ці зміни вплинули на ліквідність банківського сектора ? Які дії і в якому обсязі повинен вжити Банк Росії для стабілізації ліквідності і процентних ставок грошового ринку ?
- 7. Залишки коштів на кореспондентських рахунках банків у Банку Росії на кінець дня складають 798,4 млрд руб. Протягом наступного тижня Банк Росії прогнозує вилучення готівки з обігу в обсязі 34,8 млрд руб. і збільшення залишків на рахунках розширеного уряду в Банкс Росії в обсязі
- 111,2 млрд руб. Регулювання обов'язкових резервів на майбутньому тижні призведе до збільшення рахунку резервних вимог на 4 млрд руб. Сальдо операцій Банку Росії з надання (+) / абсорбування (-) ліквідності, виконання яких припадає на наступний тиждень, складе -1251,7 млрд руб. Середнє тижневе значення попиту на ліквідність з боку банківського сектора Банк Росії прогнозує в обсязі 723,4 млрд руб.
Виходячи із зіставлення прогнозу величини попиту на ліквідність і її пропозиції, визначте ліміт надання коштів банкам Банком Росії на аукціоні прямого РЕПО на тижневий термін. З якою метою Банк Росії встановлює такі ліміти ? Відповідь поясніть.
8. По балансу Банку Росії на 01.01.2014 золото-валютні резерви склали 16,4 трлн руб., Кошти на рахунках в Банку Росії - 10,4 трлн руб., Кредити і депозити - 4,8 трлн руб., Цінні папери - 0,5 трлн руб., готівка в обігу - 8,3 трлн руб., кошти в розрахунках - 0,05 трлн руб., основні засоби - 0,1 трлн руб.
Визначте величину активів, пасивів і капітал Банку Росії. Поясніть, які наслідки для банків, фінансових ринків і економіки в цілому могло б привести істотне увелічепіе / умен'шеніе окремих з вищезгаданих статей балансу.
9. Нехай банки А і Б відрізняються тільки ризикової структурою активів, представленої в таблиці. При цьому власний капітал кожного банку становить 5 млрд руб., Норматив достатності капіталу - 10%.
вид активів |
Коефіцієнт ризику,% |
банк А |
банк Б |
||
Активи, млрд руб. |
А р |
Активи, млрд руб. |
А р |
||
Кошти на рахунках в Банку Росії |
0 |
3 |
3 |
||
Цінні папери федерального уряду |
0 |
20 |
60 |
||
Позики під заставу держпаперів |
20 |
5 |
5 |
||
міжбанківські кредити |
20 |
10 |
10 |
||
Кредити відкритим акціонерним товариствам, відповідним критеріям регулятора |
50 |
2 |
2 |
||
позики |
100 |
60 |
20 |
||
Разом,% |
100 |
100 |
Визначте величину кредитного ризику кожного активу (А р ), заповніть відповідні стовпці таблиці. Чи виконують банки регуляторні вимоги достатності капіталу ? Які дії повинні зробити банки для виконання регуляторних вимог!