ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Після вивчення даного розділу студент повинен:

  • знати
  • - основні завдання економетрики; етапи економетричного аналізу; особливості різних вимірювальних шкал;
  • вміти
  • - розрізняти основні тини економічних даних; визначати області застосування основних методів і моделей економетрики;
  • володіти
  • - методикою проведення економетричного аналізу.

Основним предметом вивчення економетрики є модель деякого економічного об'єкта. Тому можна говорити про те, що робота Економетристи полягає в побудові моделі, адекватно описує функціонування певної економічної системи (об'єкта) чи якоїсь її частини. Повинно бути інтуїтивно зрозуміло, що Економетристи працює не з моделями взагалі, а з цілком конкретним класом моделей. Дійсно, він працює з так званими економетричними моделями. Але для того щоб зрозуміти, яка модель є економетричної, наведемо кілька допоміжних визначень. Почнемо з самого загального визначення математичної моделі.

Математична модель - це абстракція реального світу, в якій цікавлять дослідника відносини між реальними елементами замінені відносинами між відповідними математичними категоріями. Ці відносини, як правило, подаються у формі рівнянь і (або) нерівностей між показниками (змінними), що характеризують функціонування модельованої реальної системи.

Мистецтво побудови математичної моделі полягає в тому, щоб поєднати якомога більшу лаконічність в її математичному описі з достатньою точністю

Економіко-математична (а) і економетрична (б) моделі

Мал. 1.1. Економіко-математична (а) і економетрична (б) моделі

модельного відтворення саме тих сторін аналізованої реальності, які найбільшою мірою цікавлять дослідника.

Імовірнісна модель - це математична модель, що імітує механізм функціонування гіпотетичного (не конкретної) реального явища (або системи) стохастичною, або ймовірнісної, природи.

Ймовірносно-статистична модель - це імовірнісна модель, значення окремих характеристик (параметрів) якої оцінюються але результатами спостережень, тобто за наявними статистичними даними.

Ймовірносно-статистична модель, що описує механізм функціонування реально існуючої економічної або соціально-економічної системи, називається економетричною моделлю.

Слід зазначити, що в літературі щодо застосування економіко-математичних і економіко-статистичних методів часто підміняють поняття економіко-математичної та економетричної моделі. Незважаючи на уявну близькість цих понять, вони принципово відрізняються один від одного. Щоб розібратися в цьому, розглянемо наступний приклад.

Нехай вивчається традиційна модель попиту і пропозиції, що пояснює співвідношення між ціною (Р), обсягами випуску (5) і попиту (D). З економічної теорії відомо [41], що криві попиту і пропозиції мають вигляд, представлений на рис. 1.1, а. Це - економічна модель. Якщо ввести конкретні функції, що описують зміни попиту і пропозиції, то модель перейде в клас економіко-математичних моделей.

Для того щоб ця модель стала економетричної (рис. 1.1, б), слід говорити не про закон попиту і пропозиції взагалі, а про конкретний його дії в чітко визначений момент часу t і стосовно до конкретного товару (послуги). Конкретизація виду функцій попиту D (P r ) і пропозиції S (P t ) повинна відбуватися з використанням реально існуючих статистичних даних. Це дозволить за допомогою спеціальних статистичних процедур чітко верифікувати отримані висновки.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >