СИСТЕМИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ

Після вивчення даного розділу студент повинен:

  • • знати
  • - типи систем економетричних рівнянь; методи оцінювання параметрів систем економетричних рівнянь;
  • • вміти
  • - проводити перевірку ідентифікованих систем економетричних рівнянь; інтерпретувати результати аналізу систем економетричних рівнянь;
  • • володіти
  • - технікою ідентифікації систем економетричних рівнянь; методами прогнозування в системах економетричних рівнянь.

Аналізуючи складні економічні об'єкти, доводиться розглядати велику кількість факторів або показників (як вхідних, так і вихідних). Побудова економетричних моделей таких об'єктів з використанням окремих рівнянь множинної регресії для кожного з вихідних показників може не відображати всі взаємозв'язки. Проблема полягає в тому, що в рівняннях множинної регресії передбачається, що вхідні змінні можуть змінюватися незалежно один від одного. На практиці таке припущення майже неможливо, так як зміна однієї змінної може призводити до зміни інших. Таким чином, окремо взяте рівняння множинної регресії може неадекватно відбивати взаємозв'язку в досліджуваному об'єкті.

Відомо, що при побудові моделі попиту як співвідношення ціни і обсягів споживання Одночасно необхідно запровадити модель пропозиції, в якій описується взаємозв'язок між ціною і обсягом пропозиції. Тільки в такій постановці може бути вирішена задача про рівновагу між попитом і пропозицією. Системи рівнянь, що зв'язують різні показники, широко використовуються в макроекономічному аналізі [40, 411.

Далі будуть розглянуті методи аналізу моделей, що описують об'єкти, процес функціонування яких визначається системами взаємопов'язаних співвідношень. Такі моделі називаються системами економетричних рівнянь 12, 19, 281. У загальному випадку система економетричних рівнянь може бути записана у вигляді

Буде набагато зручніше в подальшому перейти від самих змінних до їх відхилень від середніх. Іншими словами, під змінної х далі буде матися на увазі ( х-х ), а під змінною у - відповідно ( у - у). Якщо записати систему рівнянь в нових змінних, то вільний член в кожному рівнянні системи буде дорівнює нулю, і система набуде вигляду

Змінні, що входять в систему (5.1), прийнято ділити на ендогенні і екзогенні. Ендогенні змінні - це змінні, які присутні в лівій частині хоча б одного рівняння і позначені в системі (5.1) через у г Екзогенні змінні - це змінні, які присутні тільки в правих частинах рівнянь системи і позначені в системі (5.1) через х г Коефіцієнти Ь ~ і a lk є, як правило, невідомими параметрами, такими, що підлягають оцінюванню. Через е ; . позначені випадкові помилки.

При оцінюванні невідомих параметрів системи економетричних рівнянь в ряді випадків можуть знадобитися спеціальні методи оцінювання. Вибір методу залежить від конкретного виду системи і властивостей випадкових помилок.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >