СИСТЕМИ НЕЗАЛЕЖНИХ РІВНЯНЬ

Найпростішим типом системи економетричних рівнянь є система незалежних рівнянь, в якій кожна ендогенна змінна залежить тільки від деякого набору екзогенних змінних:

Набір екзогенних змінних в кожному рівнянні системи може бути різним.

Приклад. система

також є системою незалежних рівнянь. Наявність (відсутність) окремих факторів в кожному рівнянні може визначатися з економічної інтерпретації моделі або як наслідок перевірки гіпотез про значущість відповідних параметрів.

У системах незалежних рівнянь передбачається, що випадкові помилки е. Задовольняють наступним класичним умовам.

1. У кожному рівнянні помилки незалежні, мають нульове математіческоеожіданіе і однакову дисперсію,

тобто

2. Крім того, передбачається, що помилки з різних рівнянь системи некорреліровани, тобто

iyj = 1, п.

При виконанні цих умов економетричний аналіз кожного рівняння системи може проводитися незалежно від інших. Оцінювання параметрів проводиться методом найменших квадратів аналогічно рівнянням множинної регресії.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >