МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ОДНОЧАСНИХ РІВНЯНЬ

Оцінювання структурних параметрів систем одночасних рівнянь пов'язано з рядом труднощів, які є наслідком специфічних властивостей даного виду моделей. У загальному випадку ендогенні змінні і помилки в них корельовані, тому застосування методу найменших квадратів до рівнянь системи (5.5) небажано, так як отримані оцінки параметрів будуть зміщеними і неспроможними [2, 191.

Процес оцінювання параметрів системи економетричних рівнянь слід починати тільки в тому випадку, коли система пройшла перевірку на ідентифікованим.

Залежно від результатів цієї перевірки можуть бути використані різні методи оцінювання, серед яких виділимо наступні | 2, 10, 19, 28]:

  • • непрямий метод найменших квадратів (КМНК);
  • • двохкроковий метод найменших квадратів (2МНК);
  • • трехшаговий метод найменших квадратів (ЗМНК);
  • • метод максимальної правдоподібності з повною інформацією;
  • • метод максимальної правдоподібності з обмеженою інформацією.

Далі розглянемо докладніше непрямий, двохкроковий і трехшаговий методи найменших квадратів, що вважаються традиційними для оцінювання параметрів структурної форми систем економетричних рівнянь і володіють порівняно невисокою складністю обчислень. Методи максимального правдоподібності є досить складними з обчислювальної точки зору і в цьому підручнику розглядатися не будуть.

Слід зазначити, що при аналізі результатів оцінювання параметрів структурної форми необхідно дуже уважно поставитися до проблеми інтерпретації. Підхід, аналогічний моделі множинної регресії, тут неприйнятний. Наприклад, розглянувши перше рівняння системи (5.7) як рівняння множинної регресії, можна сказати, що коефіцієнт а й показує середня зміна величини у { зі збільшенням х { на одиницю при фіксованому значенні у 2 . Однак відповідно до другого рівняння системи (5.7) зміна у { тягне за собою зміну г / 2 , тобто у 2 не може бути постійним у даному випадку. Якщо з економічного змісту моделі сенс структурних коефіцієнтів неясний, то не слід прагнути дати їм формальне пояснення. Відносно інтерпретації коефіцієнтів приведеної форми подібних проблем не виникає.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >