ТИПИ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ЧАСОВОГО РЯДУ

Значення часового ряду формуються як результат впливу на досліджуваний об'єкт безлічі факторів. Ці фактори можуть мати різну природу. Зазвичай виділяють чотири основні групи факторів, що формують значення часового ряду: довготривалі, сезонні, циклічні і випадкові (рис. 6.1).

Кожна з цих груп відповідає за конкретні (специфічні) особливості поведінки значень часового ряду.

Довготривалі фактори визначають загальну тенденцію в зміні досліджуваного ознаки. До цієї групи можна віднести такі фактори, які діють постійно і надають поступове вплив на досліджуваний показник (демографічні зміни, зростання споживання, економічний розвиток, технологічний зростання і ін.).

Сезонні і циклічні фактори визначають періодичні зміни значень досліджуваного ознаки. Слід зазначити, що в економетричної літературі немає єдиного підходу до визначення понять «сезонність» і «циклічність» [2, 3, 19, 281. У цьому підручнику будемо дотримуватися наступних визначень.

Під сезонними факторами будемо розуміти фактори, що формують періодично повторювані зміни досліджуваного ознаки. Періоди зростання і зменшення обов'язково тісно пов'язані з певними моментами часу: час року, день тижня, час доби та ін. Прикладами таких змін є: збільшення споживання електроенергії в зимові місяці, коливання попиту на продукти харчування протягом тижня, зміна обсягів пасажирських перевезень протягом доби та ін.

Основні групи вхідних факторів

Мал. 6.1. Основні групи вхідних факторів

Під циклічними факторами будемо розуміти фактори, які формують зміни аналізованого ознаки, зумовлені дією довготривалих циклів економічної, демографічної або іншої природи (цикли Кондратьєва, виробничі цикли, демографічні «ями» і ін.).

Випадкові фактори , як і випадкові помилки в регресійних рівняннях, є причиною випадкових відхилень значень часового ряду, які не піддаються обліку і реєстрації. Саме вплив випадкових факторів визначає стохастическую природу спостережуваних значень аналізованого ознаки.

При побудові моделей часових рядів кожній групі чинників ставиться у відповідність своя функція (компонента). Позначимо ці функції наступним чином:

T (t) - невипадкова функція тренда (як правило, монотонна), що описує вплив довготривалих чинників;

S (t ) - невипадкова функція сезонності (періодична), яка описувала вплив сезонних чинників;

C (t) - невипадкова функція циклічності (періодична), яка описувала вплив циклічних факторів;

Е (?) - випадкова функція, яка описувала вплив випадкових факторів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >