АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

Поняття структурних змін

Як зазначено в гл. 6, значення часового ряду формуються під дією великої кількості різних показників. Крім факторів, що визначають довгострокові тенденції, циклічні і сезонні коливання, на динаміку досліджуваного ознаки можуть впливати одноразова якісна зміна економічної ситуації, яке зазвичай це пов'язано з подіями глобального характеру (економічні кризи і реформи, війни, стихійні лиха і т.п.), а також зміною ринкової ситуації. У цих випадках говорять, що спостерігаються структурні зміни в динаміці часового ряду. Їх наслідки полягають в тому, що, починаючи з певного моменту часу t*, Змінюється характер динаміки часового ряду. Тому може бути доцільно побудова двох окремих моделей, що описують динаміку досліджуваного показника до моменту часу t * і після нього. Слід зазначити, що за типом впливу на значення часового ряду структурні зміни можуть бути розділені на дві групи - структурні зміни миттєвої дії (землетрусу, різкі зміни котирувань акцій і різних економічних індексів внаслідок банкрутства великих міжнародних корпорацій та ін.) І проявляються в процесі розвитку економічної ситуації (різні інфляційні і дефляційні процеси).

Приклад. На рис. 7.2 представлені подібні зміни в динаміці продажів одного з новосибірських супермаркетів [77], викликані відкриттям в липні в мікрорайоні, де він розташований, магазину-конкурента, що працює в аналогічному форматі.

Основна мета аналізу структурних змін у тимчасових рядах полягає в обґрунтуванні вибору між єдиної (загальної) моделлю, побудованою на всьому розглянутому проміжку часу, і кусочной моделлю, складеною з двох окремих моделей, побудованих на проміжках часу до і після t *. Кожна з представлених моделей має свої характерні риси. Очевидною перевагою кусочной моделі є її велика гнучкість, що дозволяє точніше описувати вихідні дані. Це призводить до того, що, як правило, залишкова сума квадратів кусочной моделі помітно нижчою від залишкової суми квадратів єдиної моделі. Однак поділ вихідних даних на дві групи тягне за собою істотне зниження ступенів свободи для кожної складової кусочной моделі і, отже, призводить до втрати частини інформації, що міститься у вихідних даних.

Динаміка продажів одного з супермаркетів м Новосибірська

Мал. 7.2. Динаміка продажів одного з супермаркетів м Новосибірська

Вибір між єдиної і кусочной моделлю повинен грунтуватися на аналізі співвідношення між зниженням залишкової суми квадратів і втратою числа ступенів свободи. Для статистичного обгрунтування цього вибору розроблений ряд спеціальних критеріїв [2, 3, 281. Розглянемо деякі з них, для простоти викладу припускаючи, що часовий ряд не схильний до впливу сезонних і циклічних впливів або їх наслідки будь-яким чином оцінені, а відповідні компоненти виключені з часового ряду.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >