КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Назвіть методи виділення невипадкових компонент часового ряду.
  • 2. Які принципи побудови трендової моделі?
  • 3. Перелічіть основні типи економічного розвитку.
  • 4. Як відбувається виділення сезонної компоненти часового ряду?
  • 5. Як відбувається побудова моделей часових рядів з трендового і сезонної компонентами?
  • 6. Дайте визначення структурних змін. Які типи структурних змін? Наведіть приклади.
  • 7. Що означають поняття кусочной і єдиної моделей часового ряду? Назвіть їх переваги та недоліки.
  • 8. Що таке критерій Чоу?
  • 9. Що таке критерій Гуджарату?
  • 10. Як проводиться аналіз можливих варіантів структурних моделей в разі лінійних трендів?
  • 11. Що означає поняття автокорреляции і які причини її виникнення?
  • 12. Які наслідки автокореляції?
  • 13. Що таке критерій Дарбіна - Уотсона?
  • 14. Перерахуйте властивості статистики Дарбіна - Уотсона.
  • 15. Що таке критерій Боксу - Пірса?
  • 16. Що таке критерій Льюінга - Боксу?
  • 17. Назвіть способи оцінювання в умовах автокореляції.
  • 18. Що таке модель авторегресії порядку р ? Перерахуйте властивості відповідних автокореляційних функцій.
  • 19. Назвіть умову збіжності моделі авторегресії.
  • 20. Що таке модель випадкового блукання?
  • 21. Що таке модель змінного середнього порядку q ? Перерахуйте властивості відповідних автокореляційних функцій.
  • 22. Дайте визначення ARM А- і A RIMA -Модель. Які їх основні властивості і відмінності?
  • 23. Що таке критерій Дікі - Фуллера?
  • 24. Що таке інформаційні критерії Акаіке і Шварца?
  • 25. Перерахуйте особливості та проблеми побудови моделей взаємозв'язку різних економічних показників, що змінюються в часі.
  • 26. Назвіть причини завищення і заниження показників тісноти зв'язку.
  • 27. Що таке моделі з розподіленими лагами? Перерахуйте типи лагових структур.
  • 28. У чому полягають особливості аналізу моделі з розподіленими лагами при нескінченному числі лагов?
  • 29. Яка геометрична структура Ліжко? Простежте її зв'язок з моделями авторегресії.
  • 30. Що таке поліноміальна структура Алмон?
  • 31. Яка інтерпретація параметрів моделі з розподіленими лагами?
  • 32. Сформулюйте поняття середнього та медіанного лагов.
  • 33. У чому полягає метод інструментальних змінних?
  • 34. Яка інтерпретація параметрів авторегрессионной моделі?
  • 35. Що таке Коінтеграція часових рядів ?.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >