КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть методи виділення невипадкових компонент часового ряду.
2. Які принципи побудови трендової моделі?
3. Перелічіть основні типи економічного розвитку.
4. Як відбувається виділення сезонної компоненти часового ряду?
5. Як відбувається побудова моделей часових рядів з трендового і сезонної компонентами?
6. Дайте визначення структурних змін. Які типи структурних змін? Наведіть приклади.
7. Що означають поняття кусочной і єдиної моделей часового ряду? Назвіть їх переваги та недоліки.
8. Що таке критерій Чоу?
9. Що таке критерій Гуджарату?
10. Як проводиться аналіз можливих варіантів структурних моделей в разі лінійних трендів?
11. Що означає поняття автокорреляции і які причини її виникнення?
12. Які наслідки автокореляції?
13. Що таке критерій Дарбіна - Уотсона?
14. Перерахуйте властивості статистики Дарбіна - Уотсона.
15. Що таке критерій Боксу - Пірса?
16. Що таке критерій Льюінга - Боксу?
17. Назвіть способи оцінювання в умовах автокореляції.
18. Що таке модель авторегресії порядку р ? Перерахуйте властивості відповідних автокореляційних функцій.
19. Назвіть умову збіжності моделі авторегресії.
20. Що таке модель випадкового блукання?
21. Що таке модель змінного середнього порядку q ? Перерахуйте властивості відповідних автокореляційних функцій.
22. Дайте визначення ARM А- і A RIMA -Модель. Які їх основні властивості і відмінності?
23. Що таке критерій Дікі - Фуллера?
24. Що таке інформаційні критерії Акаіке і Шварца?
25. Перерахуйте особливості та проблеми побудови моделей взаємозв'язку різних економічних показників, що змінюються в часі.
26. Назвіть причини завищення і заниження показників тісноти зв'язку.
27. Що таке моделі з розподіленими лагами? Перерахуйте типи лагових структур.
28. У чому полягають особливості аналізу моделі з розподіленими лагами при нескінченному числі лагов?
29. Яка геометрична структура Ліжко? Простежте її зв'язок з моделями авторегресії.
30. Що таке поліноміальна структура Алмон?
31. Яка інтерпретація параметрів моделі з розподіленими лагами?
32. Сформулюйте поняття середнього та медіанного лагов.
33. У чому полягає метод інструментальних змінних?
34. Яка інтерпретація параметрів авторегрессионной моделі?
35. Що таке Коінтеграція часових рядів ?.