ПРОБЛЕМА ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ

Гетероскедастичності стає проблемою, коли значення змінних, що входять в регресійне рівняння, істотно відрізняються в різних спостереженнях за масштабом. Наприклад, якщо при дослідженні внутрішнього валового продукту різних країн в одну вибірку потрапляють країни з сильною економікою (США, Німеччина, Великобританія, Японія), країни, що розвиваються (Індія, Бразилія, Південна Корея, Малайзія), а також країни зі слабкою економікою (Судан, Ірак, Афганістан), то це призводить до появи гетероскедастичності.

Розглянемо критерії визначення того, чи і визначення форми гетероскедастичності [3, 11, 78]. У більшості випадків ці критерії засновані на ідеї аналізу вектора залишків рівняння (8.1), оскільки очевидно, що наявність гетероскедастичності повинно позначатися на величині і властивості залишків. Ситуація гомоскедастичність передбачає несуперечливість гіпотези однорідності дисперсій різних спостережень виду

В основі всіх далі розглянутих критеріїв лежить припущення про те, що гетероскедасгічность визначається залежністю дисперсії помилки спостережень від одного з регресорів рівняння (8.1). Нехай таким регресорів буде x * f тобто а 2 = а 2 (х *). Для подальшого аналізу необхідно впорядкувати масив вихідних даних відповідно до значень регресорів *.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >