ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ СПЕЦИФІКАЦІЇ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

При розгляді етапів економетричного аналізу (див. Гл. 1) зазначалося, що для вирішення більшості реальних економічних задач характерна проблема вибору правильної (коректної) специфікації моделі. При цьому невірний вибір специфікації часто робить вирішальний вплив на якість одержуваних економетричних моделей і відповідно їх властивостей.

Існує велика кількість методів, що дозволяють визначити якість обраної специфікації моделі. У багатьох економетричних пакетах для вирішення такого завдання застосовується так званий RESET-тест Рамсея [97]. Суть RESET -Тест полягає в тому, що можливі помилки специфікації моделі можуть бути виявлені шляхом порівняння значень коефіцієнтів детермінації моделі (8.1) і модифікованої RESET-моделі , що враховує результати оцінювання вихідної моделі. При цьому модифікована модель може приймати щодо довільну форму

де. - матриця значень регресорів

RESET- м одягнув і; - м о д і ф і ва н и й

вектор параметрів; Y - оцінка відгуку, отримана за моделлю (8.1) за допомогою МНК; р - число додаються в вихідну модель регресорів; y v ..., у р - відповідні цим регресорів параметри.

Як додають у вихідну модель регресорів

А

можна використовувати не тільки ступеня оцінки Y, а й будь-які досить гладкі функції від неї.

Для вирішення питання про правильність обраної специфікації моделі у вигляді (8.1) висувається гіпотеза

де Х ПСТ - шукана (справжня) специфікація регресійній моделі, і альтернативна їй

Якщо позначити R 2 коефіцієнт детермінації моделі (8.1), а R 2 - коефіцієнт детермінації моделі (8.17), то величина

матиме розподіл Фішера з р і N - р ступенями свободи. Якщо при обраному рівні значущості а виконується нерівність

то гіпотеза # 0 відкидається на користь альтернативної, специфікація моделі у вигляді (8.1) визнається некоректним і, отже, вимагає видозмін для отримання більш якісної моделі досліджуваного явища. В іншому випадку (гіпотеза # 0 не відкидається) слід вважати, що обрана специфікація моделі у вигляді (8.1) який суперечить вихідним даним.

Приклад застосування RESET -Тест наведено на рис. 8.4, де зображені кореляційне поле вихідних даних, пряма лінія, відповідна моделі лінійної регресії, а також ftES / TT-регресія, виділена на малюнку точками. Як істинної була розглянута модель квадратичної парної регресії г / ист = 0 0 + 0 (1 у * + + 0 (2) л: 2 , для оцінки якої обрана найпростіша специфікація у вигляді лінійної парної регресії г / (ІСГ) = 0 ( О) + 0 (1) * + е. Для оцінювання була взята вибірка обсягом N = 30.

Розрахунки показали, що при оцінці моделі г / (1) величина R 2 = 0,901, природно, виявилася значущою і, отже, з точки зору теорії лінійної регресії начебто підходящої

Застосування RESET- тесту для перевірки якості специфікації моделі для цілей економетричного аналізу. Однак після побудови і оцінювання RESET -моделі у вигляді

Мал. 8.4. Застосування RESET- тесту для перевірки якості специфікації моделі для цілей економетричного аналізу. Однак після побудови і оцінювання RESET -моделі у вигляді

де р (|) є МНК-оцінка моделі г / (1) , з'ясувалося, що R 2 = 0,964. Після обчислення значення статистики (8.18) f RESET = 23,996>> F Kp (0,95,2,28) = 3,340 необхідно зробити висновок про те, що перша специфікація моделі виявляється недостатньо хорошою для побудови якісної регресійній моделі.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Чим викликані основні проблеми, що виникають при проведенні регресійного аналізу?
  • 2. У чому полягає проблема гетероскедастичності?
  • 3. Які критерії виявлення гетероскедастичності?
  • 4. Перерахуйте методи визначення форми гетероскедастичності.
  • 5. Яка роль припущення нормальності в регресійному аналізі?
  • 6. Які критерії перевірки нормальності розподілу випадкової помилки?
  • 7. Сформулюйте поняття аномального спостереження. Які способи його виявлення?
  • 8. Перерахуйте методи стійкого оцінювання параметрів рівнянь регресії, їх переваги та недоліки.
  • 9. Які особливості оцінювання при наявності вертикальних і горизонтальних викидів?
  • 10. У чому полягає проблема вибору специфікації регресійних моделей?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >