СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • 1. Айвазян, С. А. Прикладна статистика і основи економетрики. Т. 1 / С. А. Айвазян, В. С. Мхітарян. - М.: ЮНИТИ, 1998..
  • 2. Айвазян, С. А. Прикладна статистика і основи економетрики. Т. 2 / С. А. Айвазян, В. С. Мхітарян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001..
  • 3. Бабешко, Л. О. Основи економетричного моделювання. - М.: КомКніга, 2006.
  • 4. Берндт, Е. Р. Практика економетрики: класика і сучасність. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
  • 5. Бокс, Дж. Аналіз часових рядів прогноз і управління / Дж. Бокс, Г. Дженкінс. - Вип. 1. - М .: Мир, 1974 ..
  • 6. Бокс, Дж. Аналіз часових рядів прогноз і управління / Дж. Бокс, Г. Дженкінс. - Вип. 2. - М .: Мир, 1974.
  • 7. Більша, Л. Н. Таблиці математичної статистики / Л. І. Більша, І. В. Смирнов. - М .: Наука, 1983.
  • 8. Демиденко, Е. 3. Лінійна і нелінійна регресії. - М .: Фінанси і статистика, 1981.
  • 9. Денисов, В. І. Експертна система для аналізу багатофакторних об'єктів. Дисперсійний аналіз. Прецедентний підхід / В. І. Денисов, І. А. Полєтаєва, В. І. Хабаров. - Новосибірськ, 1992.
  • 10 . Джонстон, Дж. Економетричні методи. - М.: Статистика, 1980.
  • 11 .Доугерті, К. Введення в економетрику. - М .: изд-во МГУ, 1999..
  • 12. Дрейпер, Н. Прикладний регресійний аналіз / Н. Дрейпер, Н. Сміт. - М .: Статистика, 1973.
  • 13. Іберла, К. Аналіз: пров. з нім. - М .: Статистика, 1980.
  • 14. Катишев, П. К. Збірник завдань до початкового курсу економетрики / П. К. Катишев, А. А. Пересецького. - М.: Справа, 1999..
  • 15. Крамер, Г. М. Математичні методи статистики: пров. з англ. - М .: Мир, 1975.
  • 16. Кулинич, Е. І. Економетрія. - М.: Фінанси і статистика, 1999..
  • 17. Луговська, Л. В. Економіко в питаннях і відповідях. - М .: Проспект, 2005.
  • 18. Львівський, Е. Н. Статистичні методи побудови емпіричних формул: навч, посібник для втузів. - М.: Вища школа, 1988.
  • 19. Магнус, Я. Р. Економетрика. Початковий курс / Я. Р. Магнус, П. К. Катишев, А. А. Пересецького. - М .: Справа, 2004.
  • 20. Тимофєєв, В. С. Економетрика: навч, посібник / В. С. Тимофєєв, А. В. Фаддеенков. - Ч. 1. - К: Вид-во НГТУ, 2004.
  • 21. Тимофєєв, В. С. Економетрика: навч, посібник / В. С. Тимофєєв, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдін. - Ч. 2. - К: Вид-во НГТУ, 2006.
  • 22. Тимофєєв, В. С. Економетрика: навч, посібник / В. С. Тимофєєв, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдін. - Ч. 3. - Новосибірськ: изд-во НГТУ, 2008.
  • 23. Тюрін, Ю. Н. Статистичний аналіз даних на комп'ютері / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. - М .: ИНФРА-М, 1998.
  • 24. Федоров, В. В. Теорія оптимального експерименту. - М .: Наука, 1971.
  • 25. Харман, Г. Сучасний факторний аналіз. - М.: Статистика, 1972.
  • 26. Хьюбер, П. Робастність у статистиці. - М.: Мир, 1984.
  • 27. Шеффе, Т. Дисперсійний аналіз. - М .: Физматгиз, 1980.
  • 28. Економетрика: підручник / за ред. І. І. Єлісєєвої. - М .: Фінанси і статистика, 2007..
  • 29. Яковлєва, А. В. Економіко: конспект лекцій. - М .: Ексмо, 2008.
  • 30. Baltagi В. Н. Econometric Analysis of Panel Data. - New York: Wiley, 2005.
  • 31. Davidson, R. Econometric theory and methods / R. Davidson, JG MacCinnon. - New York: Oxford University Press, 2003.
  • 32. Fuller WA Introduction to Statistical Time Scries. - New York: Wiley, 1976.
  • 33. Green WH Econometric analysis. - 6th edition. - Prentice Hall, 2007.
  • 34. Gujarati DN Basic econometrics. - 3rd edition. - McGraw-Hill, 1995.
  • 35. Hsiao C. Analysis of panel data. - Cambridge University Press, 2002.

Список додаткової літератури

  • 36. Андерсон, Т. Статистичний аналіз часових рядів. - М .: Мир, 1976.
  • 37. Бендапг, Дж. Прикладний аналіз випадкових даних / Дж. Бендат, А. Пірсол. - М .: Мир, 1989.
  • 38. Болдін, М. В. Знаковий статистичний аналіз лінійних моделей / М. В. Болдін, Р. І. Симонова, Ю. Н. Тюрин. - М .: Наука, Физматлит, 1997..
  • 39. Великий енциклопедичний словник. - М.: БРЕ, 1997..
  • 40. Бурда, М. Макроекономіка. Європейський текст / М. Бурда, Ч. Віплош. - СПб .: Суднобудування, 1998..
  • 41. Веріан, X. Р. Мікроекономіка. Проміжний рівень. Сучасний підхід: підручник; пер. з англ. - М.: ЮНИТИ, 1997..
  • 42. Гонтмахер , Ф. Теорія матриць. - М .: Наука, 1967.
  • 43. Гельфанд, І. М. Лекції з лінійної алгебри. - М .: Наука, 1971.
  • 44. Гнеденко, Б. В. Курс теорії ймовірностей. - М .: Наука, 1988.
  • 45. Горський, В. Г. Планування промислових експериментів / В. Г. Горський, Ю. П. Адлер, А. М. Талалай. - М .: Металургія, 1978.
  • 46. Гранберг, А. Г. Динамічні моделі народного господарства. - М .: Економіка, 1985.
  • 47. Денисов, В. І. Математичне забезпечення системи «ЕОМ - експериментатор» (регресійний і дисперсійний аналізи). - М .: Наука, 1977.
  • 48. Денисов, В. І. Знаковий метод: переваги, проблеми, алгоритми / В. І. Денисов, В. С. Тимофєєв. // Навчи. вести. НГТУ. - Новосибірськ: изд-во НГТУ. - 2001. - № 1 (10). - С. 21-35.
  • 49. Дженкінс, Г. Спектральний аналіз та його застосування / Г. Дженкінс, Д. ват. - М.: Мир, 1971.
  • 50. Дейвід, Г. Порядкові статистики. - М .: Наука, 1979.
  • 51. Нелінійний метод головних компонент: [сайт |. - URL: http://pca.narod.ru.
  • 52. Федеральна служба державної статистики: [сайт] .: URL: www.gks.ru.
  • 53. Каханер, Д. Чисельні методи та програмне забезпечення / Д. Каханер, К. Моулер, С. Неш. - М .: Світ, 2001..
  • 54. Кендалл, М. Теорія розподілів / М. Кендалл,

A. Стюарт. - М .: Наука, 1966.

  • 55. Кендалл, М. Багатомірний статистичний аналіз і тимчасові ряди / М. Кендалл, А. Стюарт. - М .: Наука, 1976.
  • 56. Кнут, Д. Е. Мистецтво програмування. Т. 2. По- лучісленние алгоритми. - М.: Вільямс, 2005.
  • 57. Корн, Г. Довідник з математики для науковців та інженерів / Г. Корн, Т. Корн. - М.: Наука, 1984.
  • 58. Красі, М. С. Математичні методи і моделі / М. С. Красі, Б. П. Чуприна. - СПб .: Пітер, 2006. - 496 с.
  • 59. Лаврентьєв, М. А. Методи теорії функції комплексної змінної / М. А. Лаврентьєв, Б. В. Шабат. - М .: Наука, 1973.
  • 60. Математична теорія планування експерименту / під ред. С. М. Єрмакова. - М .: Наука, 1983.
  • 61. Математичний енциклопедичний словник / гл. ред. Ю. В. Прохоров. - М .: Сов. енциклопедія, 1988.
  • 62. Михайлов, В. І. Планування експериментів в суднобудуванні / В. І. Михайлов, К. М. Федосов. - Л.: Суднобудування, 1978.
  • 63. Моделі та методи теорії логістики / під ред.

B. С. Лукинський. - СПб .: Пітер-Прес, 2007.

  • 64. Мудре, В. І. Метод найменших модулів / В. І. Мудров, В. Л. Кушко. - М.: Знання, 1971.
  • 65. Нікітченко, А. В. Виявлення прихованих взаємозв'язків в маркетингових дослідженнях / А. В. Нікітченко, В. С. Тимофєєв, А. В. Фаддеенков // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2006. - № 4 (54). - С. 26-30.
  • 66. Практикум з економетрики / під ред. І. І. Єлісєєвої. - М.: Фінанси і статистика, 2001..
  • 67. Практикум з економетрики / уклад. В. С. Тимофєєв, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдін. - Новосибірськ: изд-во НГТУ, 2005.
  • 68. Рао, С. Р. Лінійні статистичні методи і їх застосування. - М .: Наука, 1968.
  • 69. Регіони Росії. Соціально-економічні показники. 2003: Додати стат. зб. / Держкомстат Росії. - М., 2003.
  • 70. Рудін, У. Основи математичного аналізу. - СПб .: Лань, 2004.
  • 71. Сото, Ю. Обробка сигналів. Перше знайомство. - М .: Додека-ХХ1, 2002.
  • 72. Соціальне становище і рівень життя населення Росії. 2004: Додати сгат. зб. / Держкомстат Росії. - М., 2004.
  • 73. Тиха, X. А. Введення в дослідження операцій. - М .: ЮНИТИ-даПа, 2000..
  • 74. Тимофєєв, В. С. Випадковий пошук в завданні знакового оцінювання параметрів лінійних регресійних моделей / В. С. Тимофєєв, Е. Л. Андріанова // Актуальні проблеми електронного приладобудування - 2000. - Т. 3. - Новосибірськ: изд-во НГТУ, 2000. - С. 83-85.
  • 75. Тимофєєв, В. С. Сталий оцінювання параметрів регресійних моделей з використанням ідей методу найменших квадратів / В. С. Тимофєєв, Е. А. Вострецова // Науковий вісник НГТУ. - Новосибірськ: изд-во НГТУ. - 2007. - № 2 (27). - С. 57-67.
  • 76. Тимофєєв, В. С. Порівняльний аналіз польових і кабінетних досліджень поведінки покупців / В. С. Тимофєєв, А. Ю. Колесникова // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2008. - № 5 (55). - С. 44-51.
  • 77. Тимофєєв, В. С. Короткострокове прогнозування попиту (на прикладі торгового центру «Гігант») / В. С. Тимофєєв, А. Ю. Колесникова, Н. С. Заїка // Зб. наукових праць НГТУ. - Новосибірськ: изд-во НГТУ. - 2007. - №1 (47). - С. 129-138.
  • 78. Тимофєєв, В. С. Дослідження критеріїв виявлення гетероскедастичності в регресійних моделях / В. С. Тимофєєв, А. В. Фаддеенков // Науковий вісник НГТУ. - Новосибірськ: изд-во НГТУ. - 2007. - № 4 (29). - С. 3-14.
  • 79. Тимофєєв, В. С. Дослідження алгоритмів оцінювання параметрів моделі з структурованою помилкою з використанням знакового методу / В. С. Тимофєєв, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щсколдін // Науковий вісник НГТУ. - Новосибірськ: изд-во НГТУ. - 2005. - № 2 (20). - С. 71-84.
  • 80. Тимофєєв, В. С. Дослідження соціально-економічної детермінації злочинності в регіональному розрізі / В. С. Тимофєєв, О. Т. Шипкова // Питання статистики. - 2006. - № 3 - С. 56-61.
  • 81. Тимофєєв, В. С. Про оцінюванні статистичних характеристик при аналізі багатофакторних об'єктів / В. С. Тимофєєв, В. Ю. Щеколдін // Науковий вісник НГТУ. - Новосибірськ: изд-во НГТУ. - 2006. - № 3 (24). - С. 47-58.
  • 82. Фаддеенков, А. В. Алгоритми аналізу лінійних регресійних моделей по панельним даними // Науковий вісник НГТУ. - Новосибірськ: изд-во НГТУ. - 2007. - № 3 (28). - С. 65-78.
  • 83. Хіммел'блау, Д. Прикладне нелінійне програмування. - М .: Мир, 1975.
  • 84. Економетрика: учеб.-метод. комплекс для дистанційного навчання / уклад. А. Л. Осипов, В. Н. Храпов. - Новосибірськ: СібАГС, 2002.
  • 85. Яновський, Л. П. Введення в економетрику / Л. П. Яновський, А. Г. Буховец. - М.: КНОРУС, 2007.
  • 86. Arellano, М. Panel data econometrics. - Oxford University press, 2003.
  • 87. Carcach C. The Spatial Analysis of Crime Statistics and Crime Methodological Issues. - Australia Institute of Criminology, 1999..
  • 88. Corbeil RR Restricted maximum likelihood (REML) estimatin of variance components in the mixed model / RR Corbeil, SR Searle // Technometrics. - 1976. - V. 18. - № 1. - P. 31-38.
  • 89. Hampel FR The Change-of-variance curve and optimal redescending M-estimators / FR Hampel, PJ Rousseeuw, E. Ronchetti / J. Amer. Statist. Ass. - 76 (1981) - P. 643- 648.
  • 90. Hartley HO Maximum likelihood estimatin for the mixed analysis of variance models / HO Hartley, JNK Rao // Biometrica. - 1967. - V. 54. - № 1-2. - P. 93-108.
  • 91 .Juran JM Pareto, Lorenz, Cournot, Bernulli, Juran and Others // Industrial quality control. - 1950. - Oct. - P. 25.
  • 92. Koch K. Some further remark on «Another look of Henderson's methods of estimating variance components » // Technometrics. - 1968. - V. 10. - № 3. - P. 551-558.
  • 93. Koyck L. M. Distributed lags and investment analysis. - Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1954.
  • 94. Massart DL Least median of squares: a robust method for outlier and model error detection in regression and calibration / DL Massart [at al.] // Analytica Chimica Acta. - Amsterdam: Elsevier Science Publishers BV, 1986. - № 187. - P. 171-179.
  • 95. Mills TC The econometric modeling of financial time series. - Cambridge: University press, 1999..
  • 96. Pearson K. On lines and planes of closest fit to systems of points in space // Philosophical Magazine. - 1901. - № 2. - P. 559-572.
  • 97. Ramsey JB Tests for Specification Errors in Classical Linear Least ігри Squares Regression Analysis // J. Royal Statist. Soc. - 1969. - B. 32. - P. 350-371. '
  • 98. Rao CR Estimation of variance components and applications / CR Rao, J. Kleffe. - NY, 1988.
  • 99. Rousseeuw PJ Least median of squares regression. // J. Amer. Statist. Ass. - 79 (1984) - P. 871-880.
  • 100. Rousseeuw PJ Tutorial to robust statistics // Journal of chcmometrics. - 1991. - Vol. 5.
  • 101. Rousseeuw PJ Computing LTS regression for large data sets / PJ Rousseeuw, K. van Driessen // Dept. Mathematics, University of Antwerp. - Antwerpen, 1999..
  • 102. Rousseuw PJ A robust scale estimator based on the shortest half / PJ Rousseuw, AM Leroy // Statistica Neerlandica. - 1988. - № 42 (2). - P. 103-116.
  • 103. Searle SR Another look of Henderson 's methods of estimating variance components // Biometrics. - 1968. - V. 24. - № 4. - P. 748-788.
  • 104. Searle SR Linear models. - NY: Wiley, 1971.
  • 105. Thurstone LL Psychological analysis // The American journal of psychology. - 1927. - № 100 (3-4). - P. 587-609.
  • 106. Welling M. Robust higher order statistics // Proceedings of the Tenth International Workshop on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS 2005). - Barbados, 2005. - P. 405- 412.
.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ