Антикризове управління в банківському секторі

У результаті вивчення даної глави читач повинен:

знати

  • • фактори та причини банківських криз;
  • • види стратегій, які можуть використовуватися в антикризовому управлінні банками;
  • • сучасні концепції організації антикризового управління кредитними організаціями;
  • • основні мотиви і механізми прийняття рішень Центральним банком в організації антикризового управління як на макро-, так і на мікрорівні;
  • • економічні основи поведінки власників, менеджерів і клієнтів банку в процесі антикризового управління;

вміти

  • • знаходити організаційно-управлінські рішення в процесі виведення банку з кризи і нести за них відповідальність;
  • • створювати і ефективно організувати групову роботу в рамках спеціального підрозділу з антикризового управління;
  • • оцінювати умови і наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень в процесі виведення банку з кризи;
  • • планувати операційну діяльність банку в період розвитку і подолання кризових ситуацій;
  • • знаходити і оцінювати нові ринкові можливості і формулювати бізнесідею в процесі антикризового управління;

володіти

  • • навичками вирішення конфліктних ситуацій, що виникають в процесі антикризового управління банками;
  • • методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень при здійсненні антикризового управління банками;
  • • навичками застосування кількісних і якісних методів аналізу при прийнятті управлінських рішень і будувати фінансові та організаційно-управлінські моделі при здійсненні антикризового управління;
  • • методами аналізу економічного стану банку та використання його результатів для підготовки обґрунтованих рішень в антикризовому управлінні.

Банківська криза: зміст, форми прояву, фактори та причини

Про що піде мова

  • • Що таке банківські кризи і в чому їх особливість?
  • • Які фактори та причини обумовлюють криза в банку?
  • • Як розпізнати банківська криза?
  • • Як розвивається криза в банку?
  • • Які види банківських криз бувають?

Що таке банківські кризи і в чому їх особливість?

Переважна більшість банків є різновидом підприємницьких фірм, які здійснюють свою діяльність у фінансовій сфері. Тому поняття кризи для них, в принципі, не відрізняється від поняття кризи для будь-якої фірми і характеризується певним станом, що проявляється в погіршенні фінансового становища, виникненні збитків, втрати платоспроможності.

Але у банківських криз є свої особливості, зумовлені специфікою діяльності банків та функціонуванням банківської системи в цілому. Банки, як фінансові посередники, працюють в основному на залучених ресурсах, основним джерелом яких є депозити. Залучаючи кошти на депозити, банки приймають на себе зобов'язання повернути гроші в повному обсязі за першою вимогою власників депозитів. Залучені кошти банки розміщують від свого імені і за свій рахунок в різні активи на умовах повернення, терміновості і платності. При цьому банки в кожен момент часу повинні мати в наявності певну суму грошей на випадок вилучення грошових коштів власниками депозитів. Тому одне з найважливіших завдань банків - це підтримку своєї ліквідності.

Банківська система спочатку виникла як система, заснована на часткових резервах. Проблем не виникає, поки взяті банком на себе зобов'язання не пред'являються до оплати одночасно всіма власниками депозитів. І хоча за даним сценарієм події розвиваються вкрай рідко, вчені, досліджуючи природу банківських криз, звертають увагу, перш за все, саме на цю обставину. Так, в науці добре відома модель "набігу на банки", розроблена в 1983 р Д. Даймондом (D. Diamond) і Ф. Дібвігом (Ph. Dybvig), а також модель "банківської паніки", запропонована в 1998 р Р . Чангом (R. Chang) і А. Веласко (A. Velasco). У зв'язку з цією обставиною банківська система спочатку виникла як щодо нестійка система, заснована на довірі власників депозитів до цих інститутів. Підрив довіри, виникнення фінансової паніки і вилучення значних грошових коштів з депозитів призводить до розвитку кризових процесів в будь-якому банку, який вважався надійним, і може викликати його банкрутство.

Крім того, в діяльності банків закладені певні протиріччя. Так, наприклад, орієнтовані на отримання прибутку банки прагнуть залучити ресурси за нижчою ціною, а це стосується, перш за все, до депозитів до запитання і короткострокових депозитах. Але переважання короткострокових депозитів обумовлює вкрай нестійку ресурсну базу і обмежує види діяльності банку. Якщо банки вдаються до дешевих довгострокових ресурсів, що здобувається у великих обсягах на світових ринках капіталу, то збільшується їх зовнішній борг і підвищується рівень валютного ризику. З подібною ситуацією зіткнулися російські банки напередодні банківської кризи 2008-2009 рр., Коли з усього обсягу зовнішнього корпоративного боргу нашої країни (264 млрд дол.) Більше половини припадало на банки (171 млрд дол.).

Залучені ресурси банки прагнуть розмістити на більш вигідних для себе умовах, збільшуючи масштаби кредитування та вкладення в інші фінансові та нефінансові активи. Кредитна експансія банків, як правило, супроводжується зниженням вимог до позичальників і наростання рівня кредитного ризику. Особливо характерно це для періодів економічного підйому.

Ще одним протиріччям, з яким стикаються банки в процесі своєї діяльності, - необхідність мати достатній обсяг ліквідності для виконання своїх зобов'язань, що змушує їх розміщувати залучені кошти у ліквідні активи, які є або безприбутковими або малоприбутковими. Лавіруючи між необхідністю збільшення прибутку і підтримкою ліквідності, банки при впевненості в тому, що вони в будь-який момент можуть придбати позикову ліквідність за низькою ціною на фінансовому ринку, можуть зводити обсяг ліквідних коштів до мінімального значення, що збільшує ризик незбалансованої ліквідності.

Наявність подібних протиріч і велику кількість операцій і послуг, які пропонують банки своїм клієнтам, діючи на всіх сегментах фінансового ринку, обумовлюють значний набір ризиків. Ні в одній іншій сфері підприємницької діяльності не існує такої кількості ризиків, з якими пов'язана діяльність банків, особливо універсальних.

Таким чином, у діяльності банків та самій банківській системі закладені об'єктивні умови виникнення кризових явищ. Але банківська система є і елементом системи більш високого порядку - системи економічних відносин, що складається як в окремих країнах, так і в світовій економіці в цілому.

Особливістю банків як фінансових посередників є і те, що їх діяльність багато в чому визначається умовами функціонування, фінансовим станом і рішеннями, які приймають держава, фірми і населення. На формування умов діяльності банків впливають стан національної економіки і ступінь її інтеграції у світову економіку, рівень розвитку законодавчої бази та механізми її реалізації, рівень розвитку і ємність фінансового ринку, а також ощадний потенціал, позикова потреба і кредитоспроможність господарюючих суб'єктів і населення. Досвід різних країн показує, що банківські кризи відбивають складний процес пристосування банківських систем до нових макроекономічних умов. При цьому значну роль відіграють стан самої банківської системи до початку кризи, а також якість і ефективність регулювання банківської діяльності та нагляду за банками.

У літературі існують різні визначення банківської кризи, але враховуючи вищесказане, в цілому банківська криза можна визначити як крайнє загострення внутрішніх протиріч у банку (банківської системи), що приводить до пригнічення її найважливіших функцій, що загрожує його стабільності і надійності.

Відмінною рисою розвитку кризи як в окремому банку, так і в банківській системі є його стрімкий характер. При цьому, з одного боку, кризі схильні, насамперед, окремі банки. Проте якщо немає механізму антикризового управління, немає ефективних заходів локалізації кризових ситуацій (як всередині окремого банку, так і в банківському секторі в цілому), то криза, що виникла в декількох досить великих банках, може поширитися на всю банківську систему. Як у жодній іншій сфері, в банківському секторі існують різноманітні і багаторівневі канали взаємодії один з одним. У результаті кризою охоплюються цілі сегменти банківської сфери, наприклад, ринок міжбанківських кредитів, ринок іпотечних кредитів (що спостерігалося в період банківської кризи в США в 2007-2008 рр.). При найгіршому розвитку подій криза може поширитися на всю банківську систему, а в умовах фінансової глобалізації торкнутися не тільки національний банківський сектор, але й поширитися на інші країни. Виникнення банківської кризи, враховуючи операції і функції, які виконують банки в ринковій економіці, ставить під загрозу нормальне функціонування не тільки банків і банківського сектора в цілому, а й при масштабному його розвитку паралізує всю економіку.

У зв'язку з цим особливе значення має своєчасне виявлення виникаючих загроз, які можуть призвести до загострення протиріч і викликати розвиток кризових процесів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >