Як розпізнати банківська криза?

Виявлення факторів і причин кризи є необхідним елементом процесу розпізнавання криз, який включає декілька взаємопов'язаних елементів, представлених у вигляді такої схеми (рис. 12.1).

Елементи системи розпізнавання банківських криз

Рис. 12.1. Елементи системи розпізнавання банківських криз

Конкретним проявом кризових ситуацій є симптоми кризи. Вони відображаються як в проблемах, пов'язаних з обслуговуванням клієнтів, наприклад, затримка платежів або обмеження грошових сум, що знімаються з депозитів, так і в показниках діяльності банку. Стан показників можна оцінювати відносно встановленої нормативної величини і відносно один одного. Наприклад, це може проявлятися в невиконанні встановлених Центральним банком Російської Федерації (ЦБ РФ) обов'язкових нормативів по ліквідності, достатності власного капіталу. Про розвиток кризових явищ у банку також може свідчити виникнення стійкої тенденції до зниження власного капіталу в порівнянні з раніше досягнутим рівнем і зміна його структури, збільшення активів з підвищеним ризиком, встановлення процентних ставок за депозитами в розмірах, що значно перевищують ринкові ставки, зниження прибутку і виникнення збитків. Клієнтам банку досить важко "вловити" симптоми кризи, що насувається зважаючи на відсутність достатньої інформації, але органи регулювання, аналітики і менеджмент банку на основі різної звітності про діяльність банку здатні виявити симптоми кризи вже на ранній стадії його розвитку і прийняти необхідні антикризові заходи. При цьому велику роль відіграють досвід, спеціальні знання, дослідження стану зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності банку, а також діагностика його економічного становища.

Центральні банки розробляють необхідні методики для оцінки економічного і фінансового стану банків. Так, ЦБ РФ в квітні 2008 р видав Вказівка №2005-У1 "Про оцінку економічного становища банків", в якому дана методика оцінки економічного становища банку на основі оцінок:

  • • капіталу;
  • • активів;
  • • прибутковості;
  • • ліквідності;
  • • виконання обов'язкових нормативів;
  • • якості управління;
  • • прозорості структури власного капіталу.

За результатами оцінки економічного становища банку його відносять до однієї з п'яти класифікаційних груп.

  • 1. Банки, в діяльності яких не виявлені поточні труднощі.
  • 2. Банки, які не мають поточних труднощів, але в діяльності яких виявлено недоліки, які в разі їх неусунення можуть призвести до виникнення труднощів у найближчі 12 місяців.
  • 3. Байки, що мають недоліки в діяльності, неустраіеніе яких може в найближчі 12 місяців привести до виникнення ситуації, що загрожує законним інтересам їх вкладників і кредиторів.
  • 4. Банки, порушення в діяльності яких створюють реальну загрозу інтересам їх вкладників і кредиторів та усунення яких передбачає здійснення заходів з боку органів управління та акціонерів (учасників) банку.
  • 5. Банки, стан яких при неприйнятті заходів органами управління і (або) акціонерами (учасниками) банку призведе до припинення діяльності цих банків на ринку банківських послуг.

Запропонована методика дозволяє виявити проблеми в діяльності окремих банків, що призводять до розвитку кризових процесів.

Приклад 12.1

Розробка засобів розпізнавання криз є однією з важких завдань, яку змушені вирішувати як менеджмент банку, так і регулюючі органи. Важливою підмогою в прогнозуванні можливості кризи в банківській системі в цілому стала модель випереджальних індикаторів. Для банківського сектора модель була розроблена в Центрі макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАК11) О. Солнцевим в 2005 р у вигляді зведеного випереджального індикатора банківських криз.

Дана методика дозволяє прогнозувати можливість системної банківської кризи під впливом зміни макроекономічної ситуації в країні. На основі розгляду двох сценаріїв - оптимістичного і песимістичного - залежно від сприятливого / несприятливого прогнозу динаміки цін на нафту і чистого припливу капіталів в російський приватний сектор, автор аналізує зміну макроекономічних показників та їх вплив на стан банкового сектора. Він приходить до висновку про неминуче зростанні рівня основних банківських ризиків (ліквідності, кредитного, валютного) при несприятливому розвитку подій до 2008 і можливому настанні банківської кризи.

Взаємодія різних факторів і причин банківських криз визначає зміст, характер і властивості банківської кризи. Кожен банківська криза, що стався в другій половині XX - початку XXI ст. в різних країнах характеризується своїми особливостями і відрізняється від попередніх.

Приклад 12.2

Так, у другій половині 1970-х - початку 1980-х рр. вибухнула криза в ощадно-ощадному секторі США та інших розвинених європейських країн. Він супроводжувався масовим відтоком коштів з банківських депозитів, що призводило до банкрутства банків. Причиною цьому стали фінансові інновації і виведення на ринок небанківськими установами нових інструментів, більш привабливих для сберегателей грошових коштів з точки зору прибутковості і збереження вартості в умовах високої інфляції. Банки, які в той період піддавалися прямому державному регулюванню стосовно встановлення процентних ставок і вибору інструментів, виявилися неконкурентоспроможними на ринку залучення ресурсів і зіткнулися з серйозними фінансовими труднощами. Прийняття нових законів і перехід від методів прямого регулювання діяльності банків до непрямого регулювання, дозвіл банкам використання фінансових інновацій дозволило відновити рівновагу і подолати банківську кризу. У 2007- 2008 рр. банківська криза в США і Великобританії вибухнув внаслідок надмірної кредитної експансії на ринку іпотечного кредитування і масового надання неякісних іпотечних кредитів.

Бели говорити про країнах з ринками, то, наприклад, банківська криза в Росії в 1998 р, спровокований дефолтом за державними облігаціями, докорінно відрізнявся від мексиканського кризи "Текіла" в грудні 1994 р, який виник внаслідок перегріву національної банківської системи, чому сприяв бурхливе зростання іноземних інвестицій. Свої особливості мав і турецький банківська криза 2000 р який багато в чому був обумовлений відтоком спекулятивного капітана з національного фінансового ринку. Внутрішні проблеми фінансового сектора східноазійських країн, таких як Таїланд, Індонезія, Південна Корея, не тільки визначили специфіку їх банківського кризи 1997 р, але і викликали світову фінансову кризу.

Як для банківського сектора в цілому, так і для окремих банків причини, зміст, характер криз можуть значно відрізнятися. Але в якій би області не розвивалася кризова ситуація, вона відображається на платіжних потоках і фінансовий стан банку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >