Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси

Введення коефіцієнта левериджу

Базель-3 вводить стійкий (безризиковий) коефіцієнт левериджу, щоб він служив підкріпленням вимоги до капіталу з урахуванням ризиків. Використання цієї додаткової міри допоможе стримувати накопичення надмірних "напруженостей" в системі. Це також буде служити в якості додаткового захисту від спроб "гри" на вимогах до ризику і допоможе досліджувати можливий ризик.

Ліквідність: впровадження світових стандартів. Суворі вимоги до капіталу необхідні для стабільності банківського сектора, але вони не були достатніми раніше. Саме тому міцна основа ліквідності, посилена за рахунок надійного контролю стандартів, має дуже велике значення. Базель-3 запроваджує дві погоджених на міжнародному рівні контрольних стандарту - коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) і кінцевий стабільний коефіцієнт фінансування (NSFR). Їх мета - підвищення ліквідності банків з управління ризиками та профілю ризику. LCR розроблений, щоб зробити банки більш стійкими до короткострокових збоїв у доступі до фінансування, a NSFR досліджує довгострокові структурні невідповідності ліквідності в банківських балансах. Нова міжнародна система ліквідності включає загальний набір показників для моніторингу, щоб допомогти керівникам у виявленні та аналізі ризику ліквідності, як на рівні банку, так і на рівні всієї системи. Дані показники слід розглядати як мінімальні відомості, які керівники повинні використовувати у моніторингу профілів ризику ліквідності [1].[1]

Макропруденціальні система: впровадження резервного капіталу

Макропруденціальні елемент системи Базель-3 - це вимога, щоб в сприятливий час банки створювали резерви, зокрема резерв збереження капіталу і протициклічну резерв, який може бути використаний в періоди стресу. Такий підхід сприяє пом'якшенню циклічності як у банківській сфері та в цілому в міжнародній фінансовій системі. Мова йде про резервах на додаток до мінімальним вимогам до капіталу. Протициклічну резерв, який буде підтримуватися на рівні 0-2,5% від звичайних акцій або іншого повністю покриває витрати капіталу, спрямований на ширшу макропруденціальні мета захисту банківського сектора в періоди надлишкового сукупного кредитного зростання. Такі періоди часто були пов'язані з накопиченням загальносистемних ризиків. У грудні 2010 р БКБН видав "Керівництво" для національних органів, керуючих протициклічну резервом капіталу на додаток до вимог, викладених у тексті правил Базель-3. Для забезпечення контролю "Керівництво" має допомогти банкам самим передбачити резерви в тих юрисдикціях в яких виникають кредитні ризики.

Системоутворюючі інститути. Раніше ми вже згадували про системоутворюючі банки і компаніях: це дуже великі фінансові та інші банки, компанії, фонди, банкрутство яких, безсумнівно, може надати значущий вплив на всю фінансову і економічну систему країни і дати негативний сигнал світовій системі. За часів криз з очевидністю проявляється надмірна взаємозв'язок між системно значущими банками, які передають потрясіння фінансовій системі та економіці в цілому. Для вирішення цієї проблеми Базельський комітет і СФС розробляють цілий комплекс заходів на основі системного підходу до системно-важливим фінансовим інститутам. Він включає комбінації надлишку капіталу, умовний капітал і борг під заставу. У рамках цього підходу Комітет розробив пропозицію щодо попередньої методології оцінки системної значущості фінансових інститутів на міжнародному рівні. Основа дослідження системоутворюючих інститутів повинна була бути завершена протягом 2011 р (але вона не була представлена і в 2012 р) •

З нашої точки зору, в цьому питанні має бути застосований радикальний підхід, а саме поділ "системних банків" на дрібні, так само як і ТНК. Такий підхід, відзначимо, рекомендується міжнародними експертами ООН під керівництвом Дж. Стігліца. Проблеми банків, про які говорять, що вони "занадто великі для банкрутства" або "занадто великі для припинення їх діяльності", є відображенням неадекватного антимонопольного законодавства та (або) неефективних санкцій [2].[2]

  • [1] Bank for International Settlements. 81st Annual Report. P. 112.
  • [2] Доповідь Дж. Стігліца про реформу міжнародної валютно-фінансової системи: уроки глобальної кризи // Доповідь Комісії фінансових експертів ООН. М., 2010. С. 319.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук