Ідентифікація страхового ризику в актуарної діяльності

Страховий ризик для фізичної особи - це та невизначеність, до якої люди ставляться по-різному. Для одних ризик укладається у форму відносини "чому бути, того не минути", для інших - "на бога надійся, а сам не зівай". Цим багато в чому пояснюється неоднорідність інтересів населення до страхування, форми якої математично виражаються за допомогою різних кривих розподілу страхувальників, їх платежів і т.д. Ці форми, як правило, характеризуються загальною ознакою - асиметрією. На думку Н. Талеба, "асиметрія лежить в основі будь-якого знання", і вона визначає суть дій "людини, що приймає рішення в умовах невизначеності". Ці знання та дії ми поширюємо на страхові ризики, які потенційно стають предметом страхового дії і які сьогодні виявляють нові тенденції.

Альтернативою невизначеності є поняття визначеність або зумовленість події, як в його самовираженні, так і у формі прояви. Страхові події сприймаються у формі визначеності (апостеріорі) або у формі зумовленості (апріорі). Смерть як подія для всіх апріорі зумовлена, але для кожної особи апостеріорі вероятностна. Тому страхування на випадок смерті відноситься до класичного виду страхування.

Невизначеність якої-небудь події розглядається як неприйнятна умова для страхування. Причина такого рішення проста: невизначена подія або не має прив'язки до статистичної закономірності, або аналітику не відомо, до якою закономірністю воно може бути прив'язане. Така подія не отримує імовірнісної оцінки (як ризику) і зазвичай не приймається на страхування.

Час є одним з факторів визначеності, невизначеності і визначеності страхових подій. На тлі часу прояснюються причини асиметрії в оцінці страхових подій. Зумовленість і невизначеність події - два крайніх умови прояву асиметрії. Їх оцінювання часто-густо наштовхується на антиномичность суджень. Помилки в оцінках страхових ризиків є продуктом різних ідей і суджень, що стосуються аналізу даних. Виною тому найчастіше є зміна в часі відношення до тих подій, які відбуваються в часі. Протиріччя між зумовленістю події страхування і невизначеністю часу його настання дозволяється аналітичним шляхом з подальшим обмеженням терміну дії договору страхування. Якщо це не зробити, то виникає асиметрія в оцінках рівня фінансової безпеки об'єкта страхування (приклад страхування врожайності).

Зумовленість - невідворотність події, "доля". Випадкові події супроводжують зумовленості, наповнюють той відрізок часу, по проходженню якого настає головна подія. Те випадкове подія, що призводить до результату, кінця, стає причиною події. Наступ смерті може бути наслідком хвороби. При цьому людина може перехворіти безліччю хвороб, але лише одна з них, остання, зумовлює смерть. Про це знають усі. На цьому знанні засноване страхування життя. Але з цього цілком банального факту випливає аж ніяк небанальне слідство. Події та їх оцінка з точки зору страхування можуть бути асиметричними і, отже, не рівноцінними характеристиками явища. Н. Талеб наводить приклад того, як можуть розходитися думки з приводу оцінки рівня захворюваності при проведенні профілактичних обстежень (тестів). На підставі таких тестів лікарі оцінили ймовірність захворюваності в 95% при правильній оцінці в 2%.

Помилкові оцінки і помилки, зсув причин та факторів при аналізі страхових подій, ігнорування фактора часу - гальмо сучасного страхування.

Симптоматика майбутніх подій страхування. Аналіз динаміки подій страхування та їх зіставлення з аналогічними подіями інших регіонів або сфер діяльності передбачає виявлення симптомів, чи ознак, вказують на ступінь близькості або віддаленості події по відношенню до моменту звершення.

Приклад

Моменту землетрусу передують деякі зміни магнітного поля землі, на що вказує поведінку тварин і птахів. З цього випливає, що для аналізу актуарних даних корисно досліджувати інші, суміжні події, які запобігають подія страхування і піддаються реєстрації.

Таким чином, завдання подолання невизначеності оцінок виявляється технічно розв'язуваної. Стосовно подій соціально-економічного властивості трудомісткість вирішення такого завдання багаторазово зростає. У тому числі за рахунок асиметричності думок і оцінок, характерних для даної сфери, їх випадкової і систематичної искаженность, про що сказано вище.

Складність вирішення цього завдання відбивається на страхуванні. Багато подій, момент звершення яких визначити неможливо або дуже важко, опиняються під знаком "страхового табу". Потрапляючи в розряд невизначених подій, вони стають нестрахуемого. Разом з тим можна вказати ряд подібного класу подій, момент звершення яких невідомий, але він визначений всім ходом соціально-економічного розвитку країни. Ці події, як снігова лавина, підминають під себе суб'єктів економіки, завдаючи їм економічні втрати, супроводжувані соціальними ексцесами. У першу чергу тут слід вказати кризи та банкрутства.

Маркування подій страхування за ознакою випадковості, за фактом або психологічній оцінці факту звершення, за часом і ознакою невідворотності настання, з розбивкою по інтервалах часу і частоті повторення дозволяє, по-перше, чітко уявити тенденції страхування як виду діяльності, по-друге, прийняти ефективну методологію для перекладу тенденцій в реальні страхові продукти. Відмітною ознакою зміни ряду соціальних явищ в часі є наростання сили їх прояву і повторюваність. Наростання подій - це збільшення фінансового та психологічного тиску на страхування. Це якісно нове явище сьогоднішнього дня. У результаті наростання збитків від стихійних лих, техногенних катастроф та соціальних катаклізмів страхування виявилося перед необхідністю включати в орбіту своїх інтересів нові, потенційно приховані події, домагаючись еластичною зв'язку між зростанням тиску на страхування і ресурсами.

Повторюваність подій - це умова, яку переводить події страхування (потенційні, апріорно існуючі) в страхові події (фактично, апостериорно приймаються на страхування). Визначення ритму повторення події страхування і втрат, які слідують за подією, а потім прогностика даних характеристик з урахуванням їх наростання - це програма актуарних розрахунків. Виходячи з того що події страхування відбуваються в часі, можна уявити, що на відносно довгому відрізку часу (£ а) проявляють себе зумовлені, невизначені і статистично певні події (смертність, ринкова кон'юнктура, захворюваність). На відносно короткому відрізку часу (£ р) проявляють себе статистично певні події (ДТП). Невизначені події можуть бути на будь-якому відрізку часу (курси валют). Щодо довгий відрізок часу можна розбити на короткі відрізки згідно появи подій.

Наступний крок - це визначення втрат або, навпаки, прибутку у зв'язку з цими подіями. Стосовно до різних подій і задач методи розрахунку цих показників можуть бути різними. Прикладом цього може послужити розрахунок втрат від неврожайних сільськогосподарських культур методом динамічного вирівнювання.

Особливий клас подій страхування, що відбуваються на відносно довгих відрізках часу, являють собою рідкісні і екстремальні за своїми наслідками події (катастрофа пасажирських літаків, руйнування гребель, загибель пасажирських кораблів, тероризм, фінансові піраміди та ін.). Ефективну роль тут може зіграти "метод Монте-Карло", що знайшов застосування у вирішенні низки найскладніших технічних проблем. Він може допомогти у вирішенні проблеми передбачуваності подій, що виникають на відносно довгих відрізках часу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >