Аналіз стратегій страхувальників та страховика

Інтерес до страховому ризику визначається величиною втрат і можливостями їх мінімізації для сторін - учасників договірних угод. Щоб перенести ризик договірних угод (договірної ризик) в поле страхування, потрібно тарифікувати збитки, які є наслідком страхового випадку. Відповідно до теорії корисності тариф повинен врівноважувати пропозиція і попит при зміні співвідношення між вигодами і втратами від страхування або нестрахованія ймовірних втрат. Трансформуючи ці положення, виділимо наступні моменти. На якісні та кількісні параметри страхування може вплинути ступінь однорідності правових ризиків, рівень інформованості кожного з контрагентів страхування про ризикованість угод і наступні дії (поведінка) контрагентів при зміні даної інформованості з погляду досягнення максимуму майнового інтересу. Можна припустити, що при однорідності або неоднорідності ризиків інформованість контрагентів страхування є симетричною (однаковою) і асиметричною (неоднаковою), а їх поведінка залежить від роду "інтересу", що закладається в договір страхування. Теоретична і практична значущість цих положень полягає в тому, що їх включення в аналіз і розрахунок тарифів дозволяє, по-перше, визначити зміщення в необхідному рівновазі фінансових зобов'язань контрагентів страхування, а по-друге, виправити їх і не допустити невиправданих втрат у страховика. Відправним моментом оцінки однорідності ризиків приймається їх поділ на два типи, до першого з яких відносяться ризики підвищеного рівня, а до другого - ризики низького рівня. Ступінь інформованості контрагентів страхування про ці ризики впливає на їхні рішення (поведінка), що, в кінцевому рахунку, призводить до прийняття оптимального тарифу, премії, рівнем забезпечення (відповідальності). Тут можливі наступні варіанти відносин страхувальників та страховика.

Може виявитися, що як страховик, так і страхувальник не знають про розподіл ризиків на страховому ринку згідно вищевказаним типам. Тоді страхова компанія оперує загальними показниками збитків, виходить на середнє (арифметичне) значення ризику, за яким визначається єдиний усереднений тариф, пропонований страхувальникам обох типів. Ця ситуація моделюється (згідно правил теорії граничної корисності) і доводиться, що страхувальники 1-типу, перебуваючи в даному розподілі нижче середньої, опиняються у гіршому становищі, переплачуючи і покриваючи витрати страхувальників Я-типу.

Можливо, що страхова компанія і страхувальники в рівній мірі обізнані про розподіл ризиків (симетрична інформованість). Тоді замість усередненого тарифу страховик пропонує кожному типу страхувальників свій тариф, що зберігає рівноважний стан ринку.

Далі передбачається, що знання страховика і страхувальників про розподіл ризиків асиметричні. При цьому страхувальники краще (більше) знають про свої ризики, ніж страховик. Але премії та рівень покриття, природно, встановлює страховик. У разі неповної поінформованості страховика про розподіл ризиків за їх типами він може розрахувати тариф виходячи з умов так званого смешивающего (пулінгова) рівноваги. Тоді усереднений тариф і усереднена премія пропонуються страхувальникам Я-типу за умови повного покриття збитків, а страхувальникам 1-типу пропонується часткове покриття з меншою премією. Такий варіант застосування усередненого тарифу з можливим зниженням премії при зменшенні відповідальності (пулінгова контракт) можливий, якщо в сукупності страхувальників мало тих, хто відноситься до Я-типом. Якщо таких страхувальників багато, то пропонується два типи контрактів, майже повторюють ідею попереднього розрахунку, але з дотриманням загального правила тарифікації: премія повинна бути пропорційна тарифом та рівня покриття (збитку). Може виявитися, що асиметрія інформації виникає після підписання договору і вона пов'язана з тим, що страхувальник оцінює цей контракт з позиції забезпечення його безпеки. Ситуація нам відома як спосіб передачі частини відповідальності за збитки безпосередньо страхувальникові (в тому числі шляхом встановлення франшизи). Інвестування коштів на попереджувальні заходи також є виправданим заходом забезпечення безпеки.

Ризики договірних угод, як об'єкт тарифікації, ув'язуються з установками, розглянутими вище. Разом з тим їх специфіка вимагає постановки і вирішення нових завдань. Враховуючи, що дані ризики є наслідком спірних угод, введемо поняття агента і контрагента для учасників таких угод. Перш за все, ризики договірних угод слід розділити за якісними ознаками, умовно на "хороші", суперечка за якими агентом виграний, і "погані", суперечка за якими агентом програний. Кожен з цих типів поділяється на ризики, які ініційовані агентом, і ті, які ініційовані контрагентом. У кожному випадку вирішується питання про відповідальність за виниклі збитки агента, тобто хто винен і хто платить за договором. Для цього потрібно узагальнити дані про всі угоди (що знаходяться в правовому полі) за певний (звітний) період часу - про спірні угодах, перекладених і перейшли в стадію судово-арбітражних розглядів, а з їх числа - угодах, спори з яких виграні агентом (хороші ризики), угодах, за якими суперечки програні (погані ризики). Показниками даної зведення є кількість (число) угод і їх вартісні характеристики (роздільно або в комбінації). Щоб оцінити стратегію страховика щодо страхування договірних ризиків, необхідно параметризованих їх на більш широкому рівні - підійти до визначення тарифів на основі даних можливо більшого числа агентів (страхувальників), знайти варіанти для тарифікації правових ризиків. Для цього необхідно виявити відмінності між великими і менш великими агентами (страхувальниками) і розподілом ризиків за величиною їх рівня. Очевидно, що всі характеристики договірних ризиків стосовно до різних агентам-страхувальникам (насамперед щодо "великим" і щодо "дрібним") мають різне значення. Поняття "різні ризики" ми пов'язуємо з наведеним вище визначенням: а) ризики підвищеного рівня (// - тип) і б) ризики низького рівня (/.-тіп). Рівень ризику будемо визначати як частку (відсоток) виплат по поганих ризикам у всіх спірних угодах або як частку цих виплат у річному обороті угод (або по відношенню до власних коштів - статутного капіталу). Щоб відокремити ризик Я-типу від ризику / -типу, тут також необхідно скористатися відповідними показниками (наприклад децілямі).

Таким чином, якщо страхувальники гетерогенни у своїх руських і знають, до якого типу ризиків (Я або /) вони належать, то страховик може не отримати точної інформації про структуру ризиків агента (страхувальника). Він лише по досьє або іншим даними може припускати про різнорідність агентів (страхувальників) та їх договірних ризиках. Або навпаки, страховик має інформацію про структуру ризиків кожного агента, охочого застрахувати свої ризики, включаючи інформацію про різнорідності договірних ризиків, ініційованих безпосередньо агентом і його клієнтами. Як показано вище, страховик більш гнучкий у своїх рішеннях і пропозиціях страхового продукту. Він може змінювати умови страхування і тарифні ставки згідно повноті інформації про структуру агентів (страхувальників), їх взаємовідносинам з контрагентами та структурі договірних ризиків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >