Особливості тарифікації в страхуванні екстремальних ризиків

Особливої уваги потребують екстремальні ризики з катастрофічними (фатальними) наслідками. Коло екстремальних подій, незважаючи на їх незначну (і навіть віртуальну) ймовірність, вельми представницький. Це екологічні, політичні, медичні, технічні, технологічні, соціальні, військові ризики. Серед цих ризиків завжди є такі, які призводять до винятковим за своєю величиною втрат. Характерними ознаками екстремальних подій є "рідкість", "опустошительность" і "значимість" показника збитковості, коли ці події стають реальністю. У таких випадках відповідальність страховика надзвичайно зростає. Визначити її необхідно заздалегідь, при тарифікації страхованого ризику.

Для екстремальних подій характерні дві закономірності. Перша з них полягає в тому, що певні види екстремальних подій проявляються в статистичних рядах розподілу, прикладами яких є розподілу Парето, Пуассона та ін. Ці події займають праву частину даних розподілів, вони вимірюються і фіксуються з прийнятною для розрахунку тарифів точністю. Проблемою тут зазвичай є визначення типу розподілу, від якого залежить величина середньої дисперсії і дисперсії параметрів, що визначають величину тарифів.

Друга закономірність екстремальних подій полягає в тому, що ряд таких подій фіксується тільки в динаміці. Наявність тренда в ряду динаміки екстремальних подій - у разі їх страхування - вимагає застосування методів екстраполяції. Якщо екстремальні події надзвичайно рідкісні або віртуальні за своєю суттю, то їх страхування стає вельми не простою проблемою. Справа в тому, що не можна якесь надзвичайна подія дробити на складові величини, розподіляючи їх але періодам або циклам. При такому дробленні ця подія перестає бути надзвичайним. Однак стосовно до страхування це завдання цілком вирішувана, якщо перейти до порядку накопичення коштів, тобто до процедури визначення рентних платежів.

Прикладом цього є тарифікація страхування радіоактивних відходів, де їх перевезення - найбільш мобільна частина цього циклу. Ризик порушення даного циклу досить малий, але можливі матеріальні втрати, втрата здоров'я, екологічні втрати, соціальні наслідки - надзвичайні. Страхування відповідальності підприємств, що здійснюють цю роботу, проводиться в обов'язковому і добровільному порядку.

Вирішення цього завдання пов'язане з вибором методики обчислення тарифу, де питання ймовірності втрат - перше питання цього завдання. В якості значень ймовірностей аварій при транспортуванні радіаційних речовин використовуються оцінки, розроблені МАГАТЕ з урахуванням рівня радіації цих речовин. У тарифікацію включаються тільки тс аварії, наслідком яких є вихід радіації з допустимих меж. До них віднесені аварії третьої категорії, при яких упаковки з радіоактивними речовинами частково або повністю руйнуються, а вихід радіоактивних речовин з упаковок і рівні випромінювання перевищують ці встановлені межі. Рівень ймовірності для даної категорії аварій оцінюється як 2 • 10-8.

Розрахунок ймовірності страхового випадку проводиться стосовно до виду радіоактивних відходів при їх перевезенні спецтранспортом протягом року. Для рідких радіоактивних відходів (РРВ) і джерел іонізуючого випромінювання ймовірність страхового випадку становить 0,0006. Для твердих радіоактивних відходів (ТРВ) цей показник дорівнює 0,0048. Виходячи з цього визначаються вихідні параметри даного страхового продукту, включаючи максимальний збиток від аварії, максимальний ліміт відповідальності страховика, максимальний страховий внесок, максимальне страхове відшкодування, нетто-ставку. Величина брутто-ставки для кожного виду радіоактивних відходів залежить від частки накладних витрат, визначених на основі калькуляції витрат страхової організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >