Навігація
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ризик і невизначеність

Поняття ризику і невизначеності

У ринковій системі господарська діяльність здійснюється в умовах невизначеності та мінливості економічного середовища. Це означає, що виникає неясність і невпевненість в отриманні очікуваного кінцевого результату, а, отже, зростає ризик, небезпека невдачі, непередбачених втрат.

Інформація є важливою умовою прийняття раціональних рішень. Володіючи, як ми вже знаємо, властивістю неистощимости (див. Підпараграфів 18.1.2), інформація як економічне благо в умовах ринкової економіки може бути обмежена. У ряді випадків виникає асиметрична інформація, тобто ситуація, в якій одна частина учасників угоди володіє інформацією, а інша - не володіє. Економічна діяльність часто не залишає можливості для усунення асиметрії інформації та необізнаності: або інформація дуже дорога, або її неможливо отримати. В обох випадках суб'єкти економіки стикаються з невизначеністю.

Першим проблему невизначеності в рамках економічної теорії досліджував американський економіст Френк Найт [1] (1885-1974). Одним з нововведень, запропонованих вченим, є розмежування понять "невизначеність" і "ризик". Ризик виникає в ситуації, коли відомі всі можливі наслідки подій і ймовірності їх настання, тобто ризик - це оцінена будь-яким способом імовірність, Під невизначеністю розуміється випадок, коли ймовірність настання події встановити неможливо. Невизначеність - це те, що не піддається оцінці. Таким чином, у дослідженні ризику та невизначеності ключове значення має поняття "ймовірність".

Вимірювання ризику

Імовірність показує відносну частоту появи того чи іншого можливого події.

Приклад 1. Зроблено 100 спостережень проїзду в громадському транспорті, і очікуваною подією є перевірка квитка. Імовірність в даному випадку показує відносну частоту появи очікуваної події: вірогідність перевірки квитка знаходиться як відношення числа перевірок (10 випадків) до загального числа спостережень: р = 10/100 = 0,1.

Розрізняють два види ймовірності: математичну та статистичну. Математична ймовірність визначається загальними, заздалегідь заданими принципами. Наприклад, ймовірність випадання цифри, позначеної на гральної кістки, дорівнює 1/6. Статистичну вірогідність можна визначити лише емпірично. Наприклад, ймовірність викрадення автомобіля даної марки. Звичайно, є певна статистика, однак вона відноситься до марок автомобілів і не відноситься до конкретного автомобіля, тут важко відокремити випадкове від необхідного і неможливо

усунути всі випадкові фактори. Перший тип ймовірності рідко зустрічається в бізнесі, другий типовий для ділової сфери, оскільки піддається оцінці. Імовірність має такі властивості:

  • • ймовірність нс буває негативною величиною;
  • • ймовірність не може бути більше одиниці;
  • • сума ймовірностей всіх можливих результатів спостережень дорівнює 1.

Для кількісної оцінки ризику економісти використовують ряд показників і методів. У силу невизначеності результату спостерігач повинен оцінювати середній, або очікуваний, результат. Очікуваний результат - це зважена середня величина всіх можливих результатів, де вага визначається ймовірністю її появи. Середнє значення підраховується за формулою

де Е (х) - це математичне очікування, або середньозважене значення всіх можливих результатів; п - число можливих результатів; x i - можливий результат; р i - ймовірність результату,.

Економічний зміст цього розрахунку полягає у встановленні результату, до якого тяжіли б показники при необмеженому повторенні даної події.

Приклад 2. Квиток для проїзду в наземному транспорті коштує 25 руб., А штраф за безквитковий проїзд - 1000 руб. Якщо ймовірність перевірки квитка ОД, то очікуване значення ризику від безквиткового проїзду Е (х) = 0,9 • 25 + 0,1 • (-1000) = -77,5. Таким чином, їздити безбілетником нераціонально, збитки перевищать вигоду.

У математичній статистиці кількісно ступінь ризику можна оцінити за допомогою дисперсії і середньоквадратичного відхилення. Відхилення - це різниця між дійсним результатом і очікуваним. Якщо ми не володіємо необхідною інформацією, то очікуваний результат може значно відрізнятися від дійсного. Дисперсія - середньозважена величина квадратів відхилень дійсних результатів від середніх:

Чим вище дисперсія, тим більше розкид імовірних подій і тим вище ризик.

Частіше для кількісного виміру ризику використовують величину середньоквадратичного відхилення. Середньоквадратичне відхилення дорівнює квадратному кореню з дисперсії:

Середньоквадратичне відхилення має розмірність випадкової величини результату і визначає певний стандартний середньоквадратичний інтервал розсіювання випадкових величин, симетричний щодо очікуваного значення результату.

  • [1] Найт Ф. X. Ризик, невизначеність і прибуток / пер. з англ. М .: Справа, 2003.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук