Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перевірка якості моделі

Для того щоб модель була якісною, рівні залишкового ряду E (t ) (різниці Y (t ) - Υ p (t) між фактичними і розрахунковими значеннями економічного показника) повинні відповідати певним умовам точності і адекватності (див. Параграф 13.2). Для перевірки виконання цих умов складемо табл. 13.9.

З гр. 8 табл. 13.8 випливає, що сумарне значення відносних похибок становить 27,7, що дає середню величину 27,7: 16 = 1,73%.

Отже, умова точності виконано.

Перевірка умови адекватності

Для того щоб модель була адекватна досліджуваного процесу ряд залишків E (t ) повинен мати властивості: а) випадковості; б) незалежності послідовних рівнів; в) нормальності розподілу.

Перевірку випадковості рівнів залишкової компоненти (див. Гр. 2 табл. 13.9) проводимо на основі критерію поворотних точок.

Таблиця 13.9

Проміжні розрахунки для оцінки адекватності моделі

квартал t

відхилення

ад

точки повороту

Е (02

[E (t) -E (t- 1)] 2

E (t) E (t- 1)

1

2

3

4

5

6

1

6,68

хххх

44,62

-

-

2

3,04

0

9,24

13,25

20,31

3

-2,68

1

7,18

32,72

-8,15

4

-1,02

1

1,04

2,76

2,73

5

-15,08

1

227,41

197,68

15,38

6

-6,94

0

48,16

66,26

104,66

7

3,53

1

12,46

109,62

-24,5

8

1,23

0

1,51

5,29

4,34

9

-13,09

1

171,35

205,06

-16,1

10

-4,32

1

18,66

76,91

56,55

11

-8,65

1

74,82

18,75

37,37

12

6,89

1

47,47

241,49

-59,6

13

-2,71

1

7,34

92,16

-18,67

і

1,22

0

1,49

15,44

-3,31

15

14,74

1

217,27

182,79

17,98

16

-7,73

ХХХХ

59,75

504,9

-113,94

сума

-24,89

10

949,77

1765,08

15,05

Загальна кількість поворотних точок в нашому прикладі дорівнює , значить умова випадковості рівнів ряду залишків виконано.

Для перевірки незалежності рівнів ряду залишків (відсутність автокореляції) по d -критерієм Дарбіна-Уотсона розрахуємо значення d:

У нашому випадку ця умова виконана, так як 1,37 <1,86 <2, отже, рівні ряду Е (t) є незалежними.

Перевірка відповідності ряду залишків нормальному розподілу визначаємо по RS -критерієм. Розрахуємо значення RS:

Для N = 16 і 5% рівня значущості значення RS для нормального розподілу має перебувати в інтервалі 3,00 ÷ 4,21.

Так як 3,00 <3,75 <4,21, отримане значення RS потрапило в заданий інтервал. Значить, рівні ряду залишків підкоряються нормальному розподілу.

Таким чином, всі умови адекватності і точності виконані. Отже, можна говорити про задовільний якості моделі і можливості проведення прогнозу показника Y p (t) на чотири квартали вперед.

Розрахунок прогнозних значень економічного показника

Складемо прогноз на чотири квартали вперед (тобто на один рік, з t = 17 по t = 20). Максимальне значення t , для якого можуть бути розраховані коефіцієнти a (t), b (t ) визначається кількістю вихідних даних і дорівнює 16. Розрахувавши значення a (16) і b (16) (див. Табл. 13.8), за формулою (13.27 ) можна знайти прогнозні значення економічного показника . Для t = 17 маємо

Аналогічно обчислюємо , і :

На рис. 13.4 зіставлені фактичні і розрахункові дані. Тут же показані прогнозні значення ціни акції на рік вперед. З малюнка видно, що розрахункові дані добре узгоджуються з фактичними, що говорить про задовільний якості прогнозу.

Зіставлення розрахункових (ряд 1) і фактичних (ряд 2) даних

Мал. 13.4. Зіставлення розрахункових (ряд 1) і фактичних (ряд 2) даних

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук