Оцінка ризиків і визначення збитків

Оцінка ризиків - наступний складний етап після виявлення і визначення ризиків. Як правило, аналіз і оцінка ризиків ґрунтуються на розрахунку ймовірності виникнення ризикових подій при відповідних значеннях можливих порушень.

Існує принаймні три можливі способи оцінки ймовірності настання ризикової події: емпірична, теоретична і суб'єктивна (експертна) оцінка. Наприклад, ризики в ланцюзі постачань можуть оцінюватися:

  • • на основі логічних міркувань, емпірично - як екстраполяція минулих, вже вивчених ситуацій і прогнозування їх на майбутнє;
  • • на основі масових фактів і процесів, статистично - на основі вивчення статистики втрат з встановленням частоти появи певних рівнів втрат;
  • • експертно - на основі оцінок та інформації, отриманої від експертів;
  • • розрахунково-аналітично - на основі побудови, наприклад, кривої розподілу ймовірностей втрат.

Вибір методів оцінки ризику найчастіше пов'язаний з обставинами і необхідністю отримання точних або приблизних оцінок збитків (прибутків) від виконуваних договорів, угод та інших операцій. Тому різноманітність методів оцінки ризику велике - від найпростіших, що дозволяють зорієнтуватися в ситуації, що склалася, до сучасних математичних методів, використовуваних для отримання точних кількісних оцінок з прогнозованою динамікою.

Розглянемо приклад розрахунку і мінімізації очікуваного збитку через можливих втрат вантажу в дорозі, тобто розглянемо ситуацію, коли логістичний ризик в ланцюзі постачань визначається як очікуваний збиток.

Приклад розрахунку і мінімізації очікуваного збитку

Нехай є три можливих прийнятних маршруту руху транспортного засобу при доставці вантажу: маршрути Ml, М2 і М3. Вантаж не є ексклюзивним. Тому ризик визначається як середній очікуваний збиток через можливість втрат частини вантажу. Час доставки вантажу для цих маршрутів можна вважати приблизно однаковим, тому в рамках представленої нижче моделі прийняття рішень в умовах ризику воно не буде враховуватися. Специфіка розглянутих маршрутів дозволяє виділити відповідні для них небезпечні етапи. Для кожного з них відомі закони розподілу ймовірностей для шкоди через що втрачається частини вантажу. Для спрощення даної моделі прийняття рішень в умовах ризику непередбачених втрат на окремих виділених ділянках маршрутів можна вважати незалежними. Необхідні вихідні дані представлені в табл. 8.3.

Таблиця 8.3. Вихідні дані для прикладу

Виділені етапи маршруту M1

Випадкові втрати (в тис. Руб.)

Я (0; 10)

К (10; 30)

R (0; 20)

Виділені етапи маршруту М2

Випадкові втрати (в тис. Руб.)

N (10; 3)

N (8; 2)

N (12; 4)

Виділені етапи маршруту М3

Випадкові втрати (в тис. Руб.)

8 (0; 20)

N (6; 2)

8 (0; 25)

Вираз R ( a ; b ) позначає рівномірний закон розподілу ймовірностей на інтервалі ( a ; b ); в цьому випадку математичне сподівання визначається за формулою ( a ; b ) / 2. Вираз Ν ( a ; σ) позначає нормальний закон розподілу ймовірностей з параметрами a і у; в цьому випадку математичне сподівання визначається саме параметром а. При цьому відповідні втрати представлені в тисячах рублів.

Беручи, що випадкові втрати частини вантажу на зазначених етапах шляху є незалежними, потрібно вибрати найкращий маршрут в рамках такої моделі управління ризиками на основі мінімізації середнього очікуваного збитку. Оцінимо середній очікуваний збиток для кожної альтернативи за правилами теорії ймовірностей.

1) Середній очікуваний збиток Ум1 при доставці вантажу за маршрутом Ml дорівнює

2) Середній очікуваний збиток УМ2 при доставці вантажу за маршрутом М2 дорівнює

3) Середній очікуваний збиток Уш при доставці вантажу за маршрутом М3 дорівнює

Найкращим рішенням, які мінімізують ризик (як середній очікуваний збиток), в цій ситуації буде вибір маршруту М3.

Для ланцюгів поставок оцінка ризиків може грунтуватися на різних математичних методах. Однак необхідні математичні методи виявляються занадто трудомісткими стосовно до таких складних і мінливих системам, як ланцюга постачань.

Розглянемо ще один приклад використання статистичних методів оцінки логістичних ризиків у ланцюгу поставок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >