Економетрика

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВАВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОНОМЕТРИКИ. ПАРНА РЕГРЕСІЯВиникнення і розвиток економетрикиПередумови виникнення економетрикиРозвиток економетрикиСпецифіка економічних вимірюваньЕконометричні методиКритика і апологетика економетрикиПодальша критикаПарна регресіяВластивості залишківМНОЖИННА РЕГРЕСІЯМножинна лінійна регресія в скалярною і векторної формахМетод найменших квадратів і передумови його застосування для множинної лінійної регресіїНаслідки виконання передумов Гаусса - МарковаВивчення тісноти зв'язку з множинноїрегресіїПеревірка значущості моделі множинної регресії і її параметрівМножинна лінійна регресія з обмеженнями на параметриНелінійні моделі множинної регресіїВибір найкращої функції регресіїМетод максимальної правдоподібностіПрогнозування за моделлю множинної регресіїМультиколінеарності данихГетероскедастичності випадкових залишківУзагальнений метод найменших квадратівФІКТИВНІ ЗМІННІОсобливості включення в моделі регресії некількісних показниківСпецифікація моделей регресії з фіктивними незалежними зміннимиМоделі регресії з фіктивними змінними зсувуМоделі регресії з фіктивними змінними нахилуЗагальний вигляд моделі регресії з фіктивними зміннимиДослідження структурних змін за допомогою тесту ЧоуСИСТЕМИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬВиди систем економетричних рівнянь і методи їх оцінюванняСистеми одночасних рівняньІдентифікація та оцінюванняТестування на екзогенніРівняння, що здаються непов'язанимиМОДЕЛЮВАННЯ ІЗОЛЬОВАНОГО ДИНАМІЧНОГО РЯДУКомпоненти динамічного рядуАвтокорреляция рівнів динамічного ряду і характеристика його структури,3. Моделі тенденції розвиткуЗагальна характеристика моделей тенденціїОцінка параметрів рівняння трендуОцінка адекватності моделі тенденціїТести на наявність автокореляції залишків першого порядкуДовірчі інтервали прогнозу по трендовим моделямМоделювання періодичних коливаньРяд Фур'єРяд Фур'є по стаціонарному рядуРяд Фур'є по ряду з тенденцієюАддитивна модель сезонностіАддитивна модель при відсутності тенденціїАддитивна модель при наявності тенденціїМультипликативная модель сезонностіМОДЕЛІ РЕГРЕСІЇ ПО ЧАСОВИХ РЯДАХСпецифіка вивчення взаємозв'язків по рядах динамікиОблік тенденції при побудові моделі регресіїМетоди виключення тенденціїМетод послідовних різницьМетод відхилень від трендаВключення в модель регресії фактора часуУзагальнений метод найменших квадратів при побудові моделі регресії по часових рядахОблік сезонності при побудові моделі регресіїМОДЕЛІ З ЛАГОВИМИ ЗМІННИМИЗагальна характеристикаМоделі з розподіленими лагамиІнтерпретація параметрів моделі з розподіленими лагамиОцінка параметрів моделей з розподіленими лагамиПолиномиально розподілені лаги АлмонМетод ЛіжкоМоделі авторегресіїІнтерпретація параметрів моделі авторегресіїІнструментальні змінні як метод оцінювання параметрів моделі авторегресіїОцінка автокорреляции залишків по моделі авторегресіїАвторегресійні процеси і їх моделювання (загальна характеристика)Авторегресійні процесиМоделі ковзної середньоїМоделі ARMAМоделі ARIMAМОДЕЛІ ARMA, ARIMA, ARCH, GARCHСтаціонарний рядБазові моделі часових рядівБілий шумВипадкове блуканняМодель ковзної середньоїАвторегресійна модельТеорема декомпозиції ВольдаПриватна автокореляційна функціяМодель ARMAПідхід Боксу - ДженкінсаІнформаційні критерії при ідентифікації моделі ARMAМодель ARIMAПриклади взяття послідовної різниціПриклад побудови моделі ARIMAКоінтеграціяМоделі ARCH і GARCHМодель ARCHУмова невід'ємності коефіцієнтівМодель GARCHОцінка моделіАНАЛІЗ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХПанельні дані і їх перевагиОдноспрямовані моделі панельних данихМоделі панельних даних і основні позначенняОб'єднана модельМодель з фіксованими ефектамиВнутрішньо групові оцінки, або оцінки з фіксованими ефектамиМНК-оцінки з фіктивними зміннимиОцінка умовним методом максимальної правдоподібностіМНК-оцінки моделі перших різницьМодель з випадковими ефектамиЯкість підгонкиВибір моделіОб'єднана модель проти моделі з фіксованими ефектамиОб'єднана модель проти моделі з випадковими ефектамиАналіз дисперсії (тест Фішера)Тест множників Лагранжа Бреуша - ПаганаТест ХондиМодель з фіксованими ефектами проти моделі з випадковими ефектамиТест ХаусманаДвонаправлена ​​модель панельних даних з фіксованими ефектамиГіпотеза про відсутність індивідуальних і тимчасових ефектівГіпотеза про відсутність тимчасових ефектів
 
Наст >