ПЕРЕДМОВА

Викладання економетрики увійшло в стандарти третього покоління для економічних спеціальностей як федеральної компоненти, тобто дисципліни, обов'язкової для вивчення учнями за економічними спеціальностями як на рівні бакалаврату, так і на рівні слухача магістратури.

Підготовлений підручник націлений на навчання в магістратурі. Автори виходили з того, що сучасний склад магістрантів досить неоднорідний і включає як просунутих слухачів, так і тих, хто або закінчив бакалаврат по іншому профілю, або мав труднощі в освоєнні цієї дисципліни. Ми прагнули викладати якомога простіше найскладніші питання, причому робити це, залучаючи приклади, засновані на російських даних. Майже скрізь це вдалося зробити.

Підручник починається з короткого історичного огляду виникнення і розвитку економетрики та обговорення парної регресії з позицій економетричного аналізу, тобто проблеми специфікації рівняння регресії і його відповідності вихідним даним. Також обговорюються властивості залишків і показуються можливості застосування найпростіших економетричних тестів. У наступних розділах починається виклад економетричного моделювання, більш адекватного природі економічних процесів і явищ. Перш за все, розглядаються випадок використання просторових даних і всі виникаючі при цьому складнощі: нелінійність ефектів, мультиколінеарності змінних, гетероскедастичності випадкових залишків. Одна з глав присвячена використанню фіктивних змінних зсуву, нахилу, дослідженню структурних змін. Виявлені в ній проблеми отримали розвиток в розділі "Системи економетричних рівнянь", в якій основна увага приділяється ідентифікації рівнянь, тестування на екзогенні, а також оцінці пов'язаності рівнянь. При переході до використання часових рядів в економетричному аналізі викладаються, перш за все, методи дослідження ізольованого ряду, виділяються проблеми моделювання тренда і періодичних коливань, а також автокорреляции.

Від розгляду ізольованого ряду автори переходять до побудови моделей на основі системи часових рядів. Потреба в такого роду моделях абсолютно очевидна, хоча їх популярність в останні роки знизилася. Обговорюються всі основні питання побудови моделей, включаючи відображення чинника сезонності, а також випадок застосування узагальненого методу найменших квадратів для оцінки параметрів моделі.

Більш популярні в даний час моделі з лаговой змінними, які детально описані в підручнику з урахуванням методу інструментальних змінних і моделювання авторегресійних процесів. Тут же розглянуті такі популярні моделі ковзної середньої ARMA і ARIMA. Доповнені моделями ARCH і GARCH, вони розкривають особливості перевірки ряду на стаціонарність і його обробки, яка особливо актуальна для фінансових часових рядів з їх суперволатільностью. Завершує підручник глава "Аналіз панельних даних", що охоплює побудову моделей з фіксованими і випадковими ефектами, проблеми якості підгонки і вибору моделі.

Підручник підготовлений представниками двох економетричних шкіл в Санкт-Петербурзі: одна - це школа Санкт-Петербурзького державного університету економіки і фінансів, інша - це школа Європейського університету. Представники обох шкіл змогли реалізувати свої знання і методологічні новації в процесі різнорівневого викладання дисципліни "Економетрика" в СПбГУЕФ. Накопичений досвід спільної роботи склав основу підготовки цього підручника. У підручник включені персональні відомості про тих вчених, чий внесок в математичну статистику і економетрику виявився вирішальним.

Розподіл авторства по главам підручника: передмова і гл. 1 - чл.-кор. РАН, д-р екон, наук, зав. кафедрою статистики та економетрики, проф. І. І. Єлісєєва, гл. 5-7-д-р екон, наук, проф. С. В. Куришева, гл. 2, 3 - канд. екон, наук, доц. Ю. В. Нерадовская, гл. 4 - Л. М. Галиуллина, гл. 8 - Д. В. Бєляков, гл. 9 - А. В. Кабачек.

Весь авторський колектив дякує Ю. В. Нерадовскую за неоціненну допомогу по організації такої складної колективної роботи. Без її зусиль робота не могла б завершитися в необхідні терміни.

Керівник колективу авторів І. І. Єлісєєва.

Після вивчення матеріалів даного підручника навчається повинен:

знати :

  • • сучасні економетричні методи;
  • • системи економетричних рівнянь;
  • • особливості моделей, що дозволяють при наявності різної інформації вирішувати різні економетричні завдання;

вміти :

  • • застосовувати методи ідентифікації та оцінювання систем економетричних рівнянь;
  • • здійснювати економетричні прогнозування на основі різних економетричних моделей;

володіти :

  • • специфікою економетричних вимірювань;
  • • навичками структурного моделювання для аналізу ситуацій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >