Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економетрика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Викладання економетрики увійшло в стандарти третього покоління для економічних спеціальностей як федеральної компоненти, тобто дисципліни, обов'язкової для вивчення учнями за економічними спеціальностями як на рівні бакалаврату, так і на рівні слухача магістратури.

Підготовлений підручник націлений на навчання в магістратурі. Автори виходили з того, що сучасний склад магістрантів досить неоднорідний і включає як просунутих слухачів, так і тих, хто або закінчив бакалаврат по іншому профілю, або мав труднощі в освоєнні цієї дисципліни. Ми прагнули викладати якомога простіше найскладніші питання, причому робити це, залучаючи приклади, засновані на російських даних. Майже скрізь це вдалося зробити.

Підручник починається з короткого історичного огляду виникнення і розвитку економетрики та обговорення парної регресії з позицій економетричного аналізу, тобто проблеми специфікації рівняння регресії і його відповідності вихідним даним. Також обговорюються властивості залишків і показуються можливості застосування найпростіших економетричних тестів. У наступних розділах починається виклад економетричного моделювання, більш адекватного природі економічних процесів і явищ. Перш за все, розглядаються випадок використання просторових даних і всі виникаючі при цьому складнощі: нелінійність ефектів, мультиколінеарності змінних, гетероскедастичності випадкових залишків. Одна з глав присвячена використанню фіктивних змінних зсуву, нахилу, дослідженню структурних змін. Виявлені в ній проблеми отримали розвиток в розділі "Системи економетричних рівнянь", в якій основна увага приділяється ідентифікації рівнянь, тестування на екзогенні, а також оцінці пов'язаності рівнянь. При переході до використання часових рядів в економетричному аналізі викладаються, перш за все, методи дослідження ізольованого ряду, виділяються проблеми моделювання тренда і періодичних коливань, а також автокорреляции.

Від розгляду ізольованого ряду автори переходять до побудови моделей на основі системи часових рядів. Потреба в такого роду моделях абсолютно очевидна, хоча їх популярність в останні роки знизилася. Обговорюються всі основні питання побудови моделей, включаючи відображення чинника сезонності, а також випадок застосування узагальненого методу найменших квадратів для оцінки параметрів моделі.

Більш популярні в даний час моделі з лаговой змінними, які детально описані в підручнику з урахуванням методу інструментальних змінних і моделювання авторегресійних процесів. Тут же розглянуті такі популярні моделі ковзної середньої ARMA і ARIMA. Доповнені моделями ARCH і GARCH, вони розкривають особливості перевірки ряду на стаціонарність і його обробки, яка особливо актуальна для фінансових часових рядів з їх суперволатільностью. Завершує підручник глава "Аналіз панельних даних", що охоплює побудову моделей з фіксованими і випадковими ефектами, проблеми якості підгонки і вибору моделі.

Підручник підготовлений представниками двох економетричних шкіл в Санкт-Петербурзі: одна - це школа Санкт-Петербурзького державного університету економіки і фінансів, інша - це школа Європейського університету. Представники обох шкіл змогли реалізувати свої знання і методологічні новації в процесі різнорівневого викладання дисципліни "Економетрика" в СПбГУЕФ. Накопичений досвід спільної роботи склав основу підготовки цього підручника. У підручник включені персональні відомості про тих вчених, чий внесок в математичну статистику і економетрику виявився вирішальним.

Розподіл авторства по главам підручника: передмова і гл. 1 - чл.-кор. РАН, д-р екон, наук, зав. кафедрою статистики та економетрики, проф. І. І. Єлісєєва, гл. 5-7-д-р екон, наук, проф. С. В. Куришева, гл. 2, 3 - канд. екон, наук, доц. Ю. В. Нерадовская, гл. 4 - Л. М. Галиуллина, гл. 8 - Д. В. Бєляков, гл. 9 - А. В. Кабачек.

Весь авторський колектив дякує Ю. В. Нерадовскую за неоціненну допомогу по організації такої складної колективної роботи. Без її зусиль робота не могла б завершитися в необхідні терміни.

Керівник колективу авторів І. І. Єлісєєва.

Після вивчення матеріалів даного підручника навчається повинен:

знати :

  • • сучасні економетричні методи;
  • • системи економетричних рівнянь;
  • • особливості моделей, що дозволяють при наявності різної інформації вирішувати різні економетричні завдання;

вміти :

  • • застосовувати методи ідентифікації та оцінювання систем економетричних рівнянь;
  • • здійснювати економетричні прогнозування на основі різних економетричних моделей;

володіти :

  • • специфікою економетричних вимірювань;
  • • навичками структурного моделювання для аналізу ситуацій.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук