Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економетрика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розвиток економетрики

До 1930 р склалися всі передумови для виділення економетрики в окрему науку. Стало ясно, що для більш глибокого розуміння економічних процесів варто використовувати в тій чи іншій мірі статистику і математику. Виникла необхідність появи нової науки, що об'єднує дослідження, що проводяться в цьому напрямку. 29 грудня 1930 за ініціативою І. Фішера (1867-1947), Р. Фріша (1895 1973), Я. Тінбергена (1903-1994), Й. Шумпетера (1983- 1950), О. Андерсона (1887-1960 ) та інших вчених було створено Економетричне суспільство. У 1933 р Р. Фріш заснував журнал "Економетрика", який і зараз має велике значення для розвитку економетрики. А вже в 1941 р з'явився перший підручник з нової наукової дисципліни, написаний Я. Тінбергеном. У 1969 р Р. Фріш і Я. Тінберген стали першими дослідниками, які отримали Нобелівську премію з економіки за створення і застосування динамічних моделей для аналізу економічних процесів.

До 1970-х рр. економетрика розумілася як емпірична оцінка моделей, створених в рамках економічної теорії. На думку Економетристи того часу, статистичні дані повинні були захистити теорію від догматизму. При цьому переважна більшість економічних моделей, побудованих в той період, були кейнсианскими. Але починаючи з 1970-х рр. формальні методи стали використовуватися при виборі теоретичних концепцій. При цьому економетрикою стали активно користуватися і монетаристи.

У 1980 р другу Нобелівську премію з економіки отримав американський економіст і Економетристи Л. Клейн (р. 1920) за створення економічних моделей і їх застосування для аналізу коливань економіки і економічної політики. Спільно з А. Голдбергом (1930-2009) він створив одну з найвідоміших моделей американської економіки, відомої як "модель Клейна - Голдберга". Модель складалася з взаємозалежних одночасних і спрямованих рядів рівнянь, рішення яких давало картину виробництва в країні. Говорячи про цю модель, Р. Дж. Болл відзначав: "Як емпіричне уявлення про основи кейнсіанської системи ця модель стала, можливо, найзнаменитішою серед моделей великих національних господарств до появи інших моделей в 1960-і рр.". Л. Клейн також організував широко відомий проект "Link" для інтеграції статистичних моделей різних країн в єдину загальну систему з метою поліпшення розуміння міжнародних економічних зв'язків і прогнозування в області світової торгівлі. У цей час активно розвивалися не тільки макро-, але мікроеконометріка. Піонерами в цьому напрямку виступили Дж. Хекман (р. 1944) і Д. Макфадден (р. 1937). Вони розробили теорію і методи, які широко використовуються в статистичному аналізі поведінки індивідуумів і домогосподарств як в економіці, так і в інших суспільних науках. Так, Дж. Хекман вирішив проблему зсуву вибірки через селективності даних і самоотбора. Для цього він запропонував використовувати метод корекції Хекмана, який завдяки своїй ефективності і простоті у використанні став широко використовуватися в емпіричних дослідженнях. Основний внесок Д. Макфаддена в науку полягає в розвитку методів для аналізу дискретного вибору. У 1974 р він розробив умовний логіт-аналіз, який відразу був визнаний фундаментальним досягненням економічної науки. Також він створив економетричні методи для оцінки виробничих технологій і дослідження факторів, що лежать в основі попиту фірм на капітал і робочу силу. Видатні досягнення цих вчених були відзначені Нобелівською премією з економіки в 1990 р

Важливою подією для розвитку економетрики стала поява комп'ютерів. Завдяки їм потужний розвиток отримав статистичний аналіз часових рядів. Дж. Бокс (р. 1919) і Г. Дженкінс (1933-1982) створили модель ARI MA в 1970 р, а К. Сімс (р. 1942) і інші вчені - моделі VAR на початку 1980-х рр. Розширення економетричних досліджень стимулювало і бурхливий розвиток фінансових ринків і похідних інструментів. Це призвело Дж. Тобіна (1918-2002) до розробки моделей з використанням цензурованих даних (Нобелівська премія з економіки 1981 г.).

Великий вплив на сучасну економетрику надав і Т. Хаавельмо (1911-1999). Він показав, як можна використовувати методи математичної статистики для того, щоб отримувати обгрунтовані висновки про складні економічні взаємозв'язки виходячи з випадкової вибірки емпіричних спостережень. Розроблені ним методи можна використовувати і для оцінювання співвідношень, отриманих на основі економічних теорій, і для перевірки цих теорій. У 1989 р йому присудили Нобелівську премію з економіки за прояснення імовірнісних основ економетрики і аналіз одночасних економічних структур.

Т. Хаавельмо розглядав економічні ряди як реалізацію випадкових процесів. Головні проблеми, що виникають при роботі з такими даними, - це нестаціонарність і сильна волатильність. Якщо змінні нестаціонарні, то виникає ризик встановити зв'язок там, де її немає. Варіантом вирішення даної проблеми є перехід від рівнів ряду до їх різницям. Недолік даного методу - складність економічної інтерпретації отриманих результатів. Для вирішення цієї проблеми К. Гренджер (1934-2009) запропонував концепцію коін- теграціі як стаціонарної комбінації між нестаціонарними змінними. Їм була створена модель коригування відхилень (ЄСМ), для якої він розробив методи оцінювання її параметрів, узагальнення і тестування. Коінтеграція застосовується в разі, якщо короткострокова динаміка відображає значні дестабілізуючі чинники, а довгострокова динаміка прагне до економічної рівноваги. Моделі, створені К. Гренджер, були узагальнені С. Йохансеном (р. 1939) в 1990 р для багатовимірного випадку. У 2003 р К. Гренджер спільно з Р. Енгл (р. 1942) удостоїлися Нобелівської премії. Р. Енгл відомий як творець моделей з мінливою в часі волатильністю (моделі ARCH). Ці моделі отримали широке поширення на фінансових ринках.

Одним з основних бурхливо розвиваються напрямків економетрики є непараметрическая економетрика. Непараметрична економетрика - розділ економетрики, який не вимагає специфікації функціональних форм оцінюваних об'єктів. Замість цього дані самі формують модель. Непараметричні методи стають все більш популярними в прикладних дослідженнях. Вони найкращим чином підходять для аналізу великого обсягу даних при малій кількості змінних. Також ці методи застосовують в тих випадках, коли звичайні параметричні специфікації не дають можливості вирішення поставленого завдання. Непараметричні методи не включають гіпотези про розподіл, що іноді є корисним в прикладному дослідженні. Основні методи побудови гнучких моделей - це ядерні методи, згладжування сплайнами, методи найближчих сусідів, нейронні мережі, фрактальний аналіз і гнучкі методи згладжування за допомогою рядів даних.

Іноді до непараметричної економетрики відносять економетричний аналіз нечислових математичних понять, що належать до тих чи інших класів об'єктів нечислової природи, таким, як нечіткі множини, інтервали, розподілу ймовірностей і т.д. Так, в статистиці інтервальних даних, де елементами вибірки не є числа, а інтервали, вивчені практично всі завдання класичної прикладної математичної статистики, зокрема завдання регресійного аналізу, планування експерименту, порівняння альтернатив і прийняття рішень в умовах інтервальної невизначеності і т.д. Для даної галузі науки розроблена загальна схема дослідження, що включає розрахунок двох основних характеристик - максимально можливого відхилення статистики, викликаного інтервального вихідних даних, і раціонального обсягу вибірки (перевищення якого не дає істотного підвищення точності оцінювання та статистичних висновків, пов'язаних з перевіркою гіпотез). Також розроблені підходи до обліку інтервальної невизначеності в основних постановках регресійного, дискримінантного і кластерного аналізу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук