Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економетрика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Подальша критика

Незважаючи на потенційні можливості, економетрика не отримала підтримки у багатьох великих економістів. На початку 1970-х рр. Д. Уорсвік (1916-2001) різко критикував економістів-математиків за "відсутність зв'язку з конкретними фактами". Він стверджував, що Економетристи "займаються не стільки винаходом засобів систематизації та вимірювання наявних фактів, скільки створенням незліченної безлічі претендують на це способів". В цей же час Ф. Браун (1906- 1994) стверджував, що "побудова регресій часових рядів годиться тільки для обману". В. Леонтьєв охарактеризував економетрику як "спробу компенсувати кидається в очі недолік наявних даних шляхом широко використання все більш і більш витончених статистичних прийомів". У подібному ж дусі висловлювався і Дж. Хікс (1904-1989), він говорив про те, що "не слід перебільшувати значення економетричних методів в економічній теорії". А Е. Димер (р. 1944) писав, що "існує дві речі, процес виготовлення яких краще не бачити: сосиски і економетричні оцінки".

Різко негативно до економетрики ставилися і представники австрійської школи економіки. Так, Л. фон Мізес (1881-1973) писав: "Введені в оману ідеєю, що науки про людську діяльність повинні наслідувати методу природничих наук, безліч авторів поглинені квантифікації економіки. Вони думають, що економіка повинна наслідувати хімії, яка розвинулася від якісного до кількісного стану. Їх девіз - позитивістський принцип: наука - це вимір. Але вони не в змозі зрозуміти, що в області людської діяльності статистика - це завжди історія, і що гіпотетичні кореляції і функції не описують нічого, крім того, що сталося в певний момент часу в певній географічній області як результат діяльності певного числа людей. як метод економічного аналізу економетрика - дитяча гра з числами, що не додає чогось в роз'яснення проблем економічної дійсності ".

До більш детальної критиці множинної регресії з часів М. Кейнса також додалася неможливість відділення мультиколінеарності від спроби ізольованою оцінки пояснює змінної, неправильна специфікація динамічних реакцій і довгих лагів, припущення про лінійність без точного знання відповідних значень регресії, некоректна попередня фільтрація даних, необгрунтовані висновки з кореляції , мінливість параметрів рівняння регресії, ототожнення економічної та статистичної значущості і неможливість співвіднесення економічної теорії з економетрикою, а також неадекватний обсяг вибірки.

Завдяки цій та деякої іншої критиці методологія прикладних досліджень була переглянута. Відповідно до класичної економетричної методології отримані результати вважаються більш адекватними, якщо досліджувані змінні більш сильно корельовані, передбачення точніше відповідають даним і чим більш значущими є отримані оцінки з точки зору t- або F-статистик. Відводиться значне місце тому, як найбільш ефективним чином організувати перебір потенційних пояснюють змінних, щоб найкращим чином передбачити що пояснюється змінну, при цьому, щоб коефіцієнт детермінації був якомога більшим, а F-статистика якомога більш значущою. Якщо отримані незадовільні результати в умовах специфікації, то дослідник, який користується традиційною методологією замість того, щоб переглянути модель, починає застосовувати більш просунуті методи оцінювання. В рамках цього підходу характерне прагнення отримати "найкращий" результат замість прагнення отримати результат осмислений і надійний. Однак на сучасному етапі розвитку економетрики перевага віддається тим моделям, які проходять діагностичні критерії, навіть якщо вони мають більш низький коефіцієнт детермінації.

Сьогодні економетрика займає гідне місце в ряду економічних наук. У світі випускається ряд наукових журналів, повністю присвячених економетрики, в тому числі: Journal of Econometrics (Швеція), Econometric Reviews (США), Econometrica (США), Sankhya. Indian Journal of Statistics. Ser. D. Quantitative Economics (Індія), Publications Econometriques (Франція). Економетрику вивчають в провідних світових університетах, прийшло розуміння, що без економетричних методів неможливо проводити сучасний макро-і мікроекономічний аналіз.

Визнання економетрики в якості важливого дослідного інструменту підтверджується тим, що переважна більшість лауреатів премії імені Нобеля Банку Швеції є Економетристи (починаючи з Р. Фріша і Я. Тінбергена, премія 1969 р і закінчуючи Д. Мортенсеном (р. 1939), К. Піссарідесу (р. 1948), П. Даймондом (р. 1940), премія 2010 року).

У Росії також видаються спеціалізовані журнали. До них відносяться "Прикладна економетрика" і "Квантиль" (електронний журнал). Окремі публікації з економетрики можна знайти в журналах "Економіка і математичні методи", "Питання статистики", "Журнал Нової економічної асоціації", "Фінанси і бізнес" і деяких інших.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук