Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економетрика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Двонаправлена ​​модель панельних даних з фіксованими ефектами

Двонаправлена ​​модель з фіксованими ефектами крім індивідуальних ефектів αi, включає також тимчасові ефекти γt:

(9.78)

де

Цю модель можна оцінити шляхом додавання (Т - 1) фіктивних змінних для відповідних періодів часу поряд c (N-1) фіктивними змінними, які відповідають різним об'єктам спостереження. Однак якщо N або Т є великими, то в регресії буде занадто багато фіктивних змінних QV + Т - 2), що призведе до величезної втрати в ступенях свободи і до необхідності звернути більшу матрицю розмірністю (N + T + K- 1). Інший спосіб отримання оцінок β-коефіцієнтів в моделі (9.78) полягає в використанні внутрішньогрупового перетворення, запропонованого в 1969 р Т. Уоллас і Е. Хусейном [1] , яке виключає з моделі ефекти а, і у (:

(9.79)

де

Перетворення і приведуть відповідно до наступних значень і :

де

де

Побудуємо регресію на :

(9.80)

Оцінювання методом найменших квадратів рівняння регресії (9.80) дає внутригрупповую оцінку для двобічної моделі . Оцінка константи може бути знайдена як різниця між і . Внутрішньо групові оцінки ефектів αi і y t матимуть вигляд

(9.81)

Результати оцінювання моделі (9.80) методом найменших квадратів представлені в табл. 9.4.

Таблиця 9.4. МНК-оцінки рівняння регресії (9.80)

змінні

ЕХР

ЕХР_2

RUS

UNSKILL

коефіцієнти

0,1439

-0,0008

0,1220

-0,1411

стандартні помилки

(0,1484)

(0,0003)

(0,0388)

(0,0828)

Слід звернути увагу на те, що внутригрупповая оцінка не дозволяє оцінити постійні в часі ефекти, а також змінні, які не змінюються по індивідам, тому що Q-перетворення виключає з рівняння всі ці змінні. Якщо істинної моделлю є двунаправленная модель з фіксованими ефектами, то оцінювання методом найменших квадратів об'єднаної моделі принесе зміщені і неспроможні оцінки коефіцієнтів регресії, так як об'єднана модель не включає обидва безлічі фіктивних змінних, тоді як оцінки односпрямованих фіксованих ефектів ігнорують тільки тимчасові фіктивні змінні. Якщо ж ці тимчасові фіктивні змінні є статистично значущими, то це буде призводити до зміщення оцінок односпрямованих фіксованих ефектів через пропущених змінних в моделі.

Для того щоб визначити, чи присутні в моделі індивідуальні і тимчасові ефекти одночасно або окремо, можна перевірити наступні гіпотези.

Гіпотеза про відсутність індивідуальних і тимчасових ефектів

гіпотеза

гіпотеза H 1: чи не H 0.

Для перевірки нульової гіпотези обчислюється F-критерій

(9.83)

де SS - сума квадратів залишків в моделі без обмежень

- Сума квадратів залишків в об'єднаній моделі

У разі якщо обчислене значення F-критерію виявиться більше критичного значення для відповідних ступенів свободи і рівня значущості, то ми можемо відхилити нульову гіпотезу і прийняти альтернативну, в іншому ж випадку у нас не буде підстав для того щоб відкинути нульову гіпотезу.

У нашому прикладі суми квадратів залишків в моделі без обмежень і в об'єднаній моделі будуть відповідно рівні і . Тоді при критичному значенні F-критерію на 5% -му рівні значущості . Так як , то ми можемо відхилити нульову гіпотезу про відсутність індивідуальних і тимчасових ефектів і прийняти альтернативну гіпотезу. Ми можемо зробити висновок про те, що індивідуальні ефекти і тимчасові ефекти є спільно статистично значущими на 5% -му рівні значущості.

  • [1] Wallace T D. and Hussain AA The Use of Error Components Models in Combining Cross-section and Time-series Data. Econometrica. Vol. 37 (1969). Pp. 55-72.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук