Гіпотеза про відсутність тимчасових ефектів

Гіпотеза для всіх t = 1, ..., T - 1; гіпотеза Н 1 : НЕ Н 0.

Нульова гіпотеза про відсутність тимчасових ефектів перевіряється за допомогою F-критерію

(9.84)

де SS N - сума квадратів залишків в моделі з індивідуальними фіктивними змінними

У нашому прикладі сума квадратів залишків в моделі з індивідуальними фіктивними змінними SS N = 753,46. Обчислення значення F-критерію становить F2 = 49,53 при критичному значенні на 5% -му рівні значущості . Так як , то ми можемо відхилити нульову гіпотезу про те, що тимчасові ефекти одночасно дорівнюють нулю, і прийняти альтернативну гіпотезу. Виходить, що тимчасові ефекти є статистично значимими на 5% -му рівні значущості.

3. Гіпотеза про відсутність індивідуальних ефектів

для всіх ; гіпотеза Н1: чи не Н 0.

Нульову гіпотезу можна перевірити за допомогою F-критерію

(9.85)

де SS T - сума квадратів залишків в моделі з тимчасовими фіктивними змінними

У нашому прикладі сума квадратів залишків в моделі з тимчасовими фіктивними змінними . Тоді обчислене значення F-критерію F3 = 2,87 при критичному значенні F-критерію на 5% -му рівні значущості . Так як , то ми можемо відхилити нульову гіпотезу про відсутність індивідуальних ефектів і прийняти альтернативну гіпотезу про статистичної значущості індивідуальних ефектів на 5% -му рівні значущості.

Таким чином, ми можемо зробити висновок про присутність як індивідуальних, так і тимчасових ефектів.

 
< Попер   ЗМІСТ