Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальна класифікація ризиків

Принципи класифікації ризиків

Різноманіття ситуацій і проблем, що виникають в нашому житті, породжує прагнення позначати кожне джерело невизначеності своїм видом ризику. Очевидно при цьому, що відмінність точок зору і ступеня деталізації веде до використання як завгодно великої кількості видів ризиків. Крім того, труднощі класифікації ризиків виникають внаслідок тісного взаємозв'язку і заміщення ризиків. Таким чином, класифікація ризиків безпосередньо залежить від обраної точки зору і в тій чи іншій мірі відображає реальний в суспільстві сприйняття ризику, що може привести до переходу ризику з одного виду в інший. До теперішнього часу запропоновані наступні принципи класифікації ризиків [1] .

По-перше, кклассіфікація ризиків повинна відповідати конкретним цілям. Ознаки, за якими здійснюється розподіл ризиків на групи, повинні задовольняти критеріям, пов'язаним з цілями класифікації. Такими цілями можуть бути формування номенклатури страхових послуг, побудова дерева методів захисту від ризиків для адекватного менеджменту в банку, аналіз спекулятивних можливостей, вивчення природи ризиків, юридичний захист від наслідків.

По-друге, класифікація повинна проводитися з позицій системного підходу, йод яким розуміється напрямок методології, засноване на дослідженні об'єктів (тут об'єктами є класифікуються ризики) як систем, тобто вони розглядаються як безліч взаємопов'язаних елементів. Ієрархічна структура класифікуються ризиків повинна відображати системні взаємозв'язки явищ, що спостерігаються. Зокрема, в одну групу не повинні безпосередньо об'єднуватися ризики різних рівнів розгляду.

По-третє, ситуації ризиків однієї групи повинні мати деталізацію одного порядку і відповідати цілям класифікації. Уточнення ознак має бути обмежена в межах однієї групи ризиків (принцип "бритви Оккама": не слід множити сутності без необхідності).

По-четверте, оскільки одна і та ж ризикована ситуація може містити різні ризики, то слід розрізняти ситуації невизначеності і ризики, закладені в них. Наприклад, купівля банком цінних паперів (валютної облігації) на позикові кошти, отримані за міжбанківським кредитом, може нести одночасно цінової (курсової) ризик, валютний (трансляційний) ризик, процентний ризик, ризик упущеної вигоди, ризик неліквідності, ризик руйнування.

По-п'яте, при розгляді питання таксономії ризику доцільно виділяти такі характерні ознаки цього явища, як джерело ризику; об'єкт, який несе ризик; суб'єкт, що сприймає ризик.

Критерії класифікації ризиків

Відповідно до зазначених принципів ризики можна класифікувати за такими підставами.

  • 1. За часом виникнення розрізняють ризики ретроспективні, поточні і перспективні.
  • 2. В залежності від рівня прояву ризики можна розділити на низькі, помірні і повні. При цьому під рівнем ризику розуміється ймовірність настання ризикової ситуації, що призводить до збитків або втрат вище запланованого.
  • 3. За джерелом виникнення ризики можуть бути власне господарськими, пов'язаними з особистістю керівника та / або виконавця конкретної операції, а також зумовленими політичними, економічними та / або природними чинниками і / або іншими форс-мажорними обставинами.
  • 4. В залежності від підстави виникнення розрізняють ризики внаслідок невизначеного (непрогнозованого) майбутнього, непередбачуваності поведінки суб'єктів різних видів контактних аудиторій, нестачі та / або недостовірності інформації.
  • 5. За рівнем прийняття рішення виділяють глобальні і локальні ризики.
  • 6. З точки зору тривалості у часі ризик може бути постійним, тобто безперервно існуючим, який змінює тільки свій рівень залежно від конкретної ситуації, і короткочасним, який виникає і існує в зв'язку з конкретними і цілком вимірними факторами.
  • 7. За рівнем фінансових втрат ризики бувають допустимими, критичними і катастрофічними.
  • 8. За сферою виникнення ризики можна розділити на зовнішні і внутрішні. Джерелом виникнення зовнішніх ризиків є зовнішнє середовище, на яку господарюючі суб'єкти не можуть впливати; такі ризики можна тільки передбачати і враховувати їх в своїй діяльності. Внутрішні ризики - це ризики, які залежать від діяльності конкретної організації, тобто їх джерелом є сам суб'єкт. Дані ризики можуть бути обумовлені не мають відповідної кваліфікації керівництвом, неефективною структурою активів, нестабільним фінансовим становищем та іншими аналогічними факторами. Негативні наслідки внутрішніх ризиків значною мірою можна запобігти за рахунок ефективного управління ними. Таким чином, зниження загального рівня ризиків підприємницької діяльності досягається за рахунок зниження саме внутрішніх ризиків.
  • 9. По можливості передбачення ризики підрозділяються на прогнозовані і непрогнозовані.
  • 10. За причин виникнення можна виділити наступні види ризику:
    • а) соціально-правовий ризик - виникає при нестабільності "правил гри" - оподаткування, політичної ситуації, законодавчих гарантій;
    • б) інфляційний ризик - це ризик, пов'язаний з тим, що інфляція за своїми темпами випередить зростання доходів з інвестицій;
    • в) ринковий ризик - виникає в результаті можливого падіння попиту, наприклад, на даний вид цінних паперів, який є об'єктом інвестування;
    • г) операційний ризик - це ризик втрат в результаті збою в роботі інформаційних систем або комп'ютерної техніки;
    • д) функціональний ризик - пов'язаний з помилками, допущеними при формуванні та управлінні портфелем цінних паперів;
    • е) селективний ризик - це ризик неправильного вибору видів вкладення капіталу;
    • ж) ризик ліквідності - виникає при неможливості вивільнити без втрат інвестовані кошти.

Існують також і інші критерії класифікації ризиків (див. Додаток 1).

  • [1] Див .: Рогов М. А. Ризик-менеджмент. М .: Фінанси і статистика, 2001. С. 12-13.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук