Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Економіка arrow Економетрика

ТЕСТУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ЗБУРЕНЬ НА ВИКОНАННЯ ПЕРЕДУМОВ ТЕОРЕМИ ГАУССА - МАРКОВА

Після вивчення глави 7 студент повинен:

знати

  • • припущення, закладені в основу тестів на гомоскедастичність і автокореляцію випадкових збурень;
  • • алгоритми тестування економетричних моделей на гомоскедастичність і автокореляцію;
  • • метод оцінки економетричних моделей в умовах гетероскедастичності випадкових збурень;
  • • формулювання теореми про зважений методі найменших квадратів;
  • • методи оцінки економетричних моделей в умовах автокореляції випадкових збурень;
  • • доступний узагальнений метод найменших квадратів і узагальнений метод найменших квадратів, терему Ейткена;

вміти

  • • тестувати економетричні моделі на гомоскедастичність і автокореляцію випадкових збурень;
  • • оцінювати економетричні моделі в умовах гетероскедастичності зваженим методом найменших квадратів;
  • • оцінювати економетричні моделі в умовах автокореляції випадкових збурень за допомогою процедур Кохрейна - Ор- ката, Дарбина і Хілдрет - Лу;

володіти

  • • математичним апаратом перевірки статистичних гіпотез;
  • • навичками побудови та аналізу економетричних моделей;
  • • навичками використання програмного забезпечення персональних комп'ютерів, зокрема, використання табличного процесора EXCEL.

Тестування випадкових збурень на гомоскедастичність

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук