ТЕСТУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ЗБУРЕНЬ НА ВИКОНАННЯ ПЕРЕДУМОВ ТЕОРЕМИ ГАУССА - МАРКОВА

Після вивчення глави 7 студент повинен:

знати

  • • припущення, закладені в основу тестів на гомоскедастичність і автокореляцію випадкових збурень;
  • • алгоритми тестування економетричних моделей на гомоскедастичність і автокореляцію;
  • • метод оцінки економетричних моделей в умовах гетероскедастичності випадкових збурень;
  • • формулювання теореми про зважений методі найменших квадратів;
  • • методи оцінки економетричних моделей в умовах автокореляції випадкових збурень;
  • • доступний узагальнений метод найменших квадратів і узагальнений метод найменших квадратів, терему Ейткена;

вміти

  • • тестувати економетричні моделі на гомоскедастичність і автокореляцію випадкових збурень;
  • • оцінювати економетричні моделі в умовах гетероскедастичності зваженим методом найменших квадратів;
  • • оцінювати економетричні моделі в умовах автокореляції випадкових збурень за допомогою процедур Кохрейна - Ор- ката, Дарбина і Хілдрет - Лу;

володіти

  • • математичним апаратом перевірки статистичних гіпотез;
  • • навичками побудови та аналізу економетричних моделей;
  • • навичками використання програмного забезпечення персональних комп'ютерів, зокрема, використання табличного процесора EXCEL.

Тестування випадкових збурень на гомоскедастичність

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >