Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економетрика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ФІКТИВНІ ЗМІННІ В РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЯХ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ

Після вивчення глави 10 студент повинен:

знати

• поняття якісного фактора і фіктивної змінної;

• поняття фіктивної змінної зсуву і області її застосування;

• поняття фіктивної змінної нахилу і особливості її використання;

• співвідношення між кількістю градацій якісного фактора і кількістю фіктивних змінних дня беручи до уваги фактор в моделі;

• зміст поняття якість специфікації для фіктивних змінних;

вміти

записувати специфікацію економетричної моделі з фіктивними змінними;

• моделювати циклічні (сезонні) зміни за допомогою фіктивних змінних;

• ідентифікувати та аналізувати економетричні моделі з фіктивними змінними;

• формувати фіктивні змінні і їх значення у вибірці;

володіти

• навичками включення в економетричні моделі якісних факторів.

Економетричні моделі зі змінною структурою

У гл. 8 ми завершили розгляд змісту всіх етапів побудови економетричних моделей.

Згадаймо, що на самому початку було висунуто обмеження про те, що розгляду підлягають тільки моделі у вигляді лінійних алгебраїчних рівнянь, параметри яких не змінюються. Передбачалося також, що в моделях містяться тільки безперервні змінні. Такі моделі часто називають економетричними моделями з постійною структурою. При побудові таких моделей передбачається, що взаємозв'язки між залежною і незалежними змінними постійні і не схильні до зміни ні в часі, ні в просторі.

Однак крім змінних, включених в специфікацію моделі, на значення аналізованого показника може впливати велика кількість супутніх чинників.

При аналізі реальних соціально-економічних процесів часто виявляється, що з часом під впливом новопосталих умов, факторів або зміни масштабу взаємозв'язку між змінними об'єкта стають іншими. Часто фактори, що викликають зміну взаємозв'язків між змінними об'єкта, носять якісний характер, що не піддається виміру в числі.

У таких випадках моделі з постійною структурою стають недостатньо точними для пояснення закономірностей мінливих явищ. Для їх аналізу вдаються до побудови моделей, які отримали назву моделей зі змінною структурою.

Якщо в ході збору статистичних даних має місце непрямий вплив на них якісних факторів (змінних), то взаємозв'язку між змінними об'єкта зазнають стрибкоподібне зміна, що неминуче тягне стрибкоподібне зміна параметрів моделі. За якісними змінними ховається цілий комплекс чинників: зміна тривалості світлового дня, середньомісячної температури повітря, зміна кліматичних умов, індивідуальні звички споживачів. Так при аналізі витрат на продукти харчування, крім наявного доходу і цін, необхідно мати на увазі відмінності в способі життя міського і сільського населення.

Для врахування впливу якісних факторів залучають змінні, які отримали назву фіктивних.

Фіктивні змінні, приймають тільки два значення: нуль і одиниця. Фіктивна змінна має значення "1" для деякої частини вибіркових значень і "0" для всієї решти сукупності даних.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук