Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економетрика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АВТОРЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ

Такі моделі позначають як AR (m), де в дужках вказується порядок авторегресії. У загальному вигляді специфікація авторегрессионной моделі стаціонарного ряду являє собою лінійну регресійну модель, в якій в якості регресорів виступають попередні (лагові) значення ендогенної змінної:

(12.27)

При цьому передбачається, що ряд ( ) є білим шумом.

Знайдемо основні характеристики для окремого випадку: авторегрессионной моделі першого порядку Ай (1). З умови рівності нулю математичного очікування рівнів ряду ( ) прямо випливає, що параметр і специфікацію (12.27) для моделі Ай (1) з урахуванням вимог до випадкового залишку можна записати, як

(12.28)

Додатково необхідно зажадати незалежності між випадковим збуренням і регресорів , а також стаціонарності ряду . Для цього знайдемо дисперсію рівня ряду , виходячи з рівняння (12.28):

(12.29)

Видно, що для стаціонарності ряду необхідно виконання умови (12.29), а також умови Далі, використовуючи умова стаціонарності ряду і незалежність регресорів з випадковим збуренням, отримаємо, що параметр має сенс коефіцієнта кореляції між двома сусідніми рівнями ряду і співвідношення

Остаточно специфікація авторегресійну моделі стаціонарного ряду першого порядку Ай (1) отримує вигляд:

(12.30)

Відзначимо також, що модель (12.30) має три параметри які пов'язані між собою співвідношеннями, які записані в останньому рядку специфікації (12.30).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук